Классические стратегии через призму ГРАФИКОВ РЕНКО. Увеличиваем профит фактор системы в 2 раза.

Уважаемые коллеги, ВСЕХ приветствую!

В своё время я уже  обращал ваше внимание на такой не совсем традиционный вид предоставления рыночной информации  как графики ренко.
На мой взгляд, одно из самых главных их преимуществ заключается в том, что они прекрасно позволяют сгладить рыночных колебания, что особенно важно при работе с трендовыми алгоритмами. Для меня стало полным откровением, что использование данных графиков зачастую в значительной степени позволяет улучшить показатели торговли классических стратегий таких как: пробитие скользящей средней, пробитие максимумов и минимумов, торговлю по индикатору Supertrend и т.д.
Прежде, чем представить сравнительную таблицу результатов торговли вышеописанных стратегий в классическом рыночном представлении (японские свечи, бары) и представлении график ренко, я хотел акцентировать Ваше внимание в целом на том, как вообще необходимо производить тестировании стратегии если она представлены в нестандартном рыночном представлении (применимо к сайту Tradingview ).

При тестировании стратегии на графиках ренко Вы столкнётесь с тем, что сигналы на тестах и в реальной торговле могут отличаться и это обусловлено отнюдь не банальным проскальзыванием, а именно особенностью тестирования данных графиков.
Предположим, мы работаем на часовом таймфрейме по стратегии пробитие максимума минимума (см. рисунок ниже)

Реальная точка (синий цвет) входа в продажу будет находиться на 300 пунктов ниже точки, показанной на тестере (красная точка), а связано это с тем, что сигнал у нас формируется на закрытии 10-часового бара, но в тестере он будет показывать сигнал на начало 10 часового бара. Просто учитывайте данный момент при тестировании и старайтесь не работать с графиками ренко на старших тайфеймах (больше часовика). Я, например, работаю на минутном тайфрейме и подобные аномалии (как представлены на рисунке) возникают редко, но тем не менее бывают, поэтому дополнительно при тестировании я закладываю ещё где-то 70-120 пунктов проскальзывания на контракт (это получается в среднем 150 пунктов на круг-->открытие-закрытие).

Также подчеркну, что всё вышеописанное возможно относится к особенности тестера Tradingview, возможно в других программах будет всё иначе.
Но, а теперь к самому интересному — результаты тестирования классических стратегий на ренко (графики эквити и исходные коды стратегий для PineScript TV доступны по ссылкам в таблице). 

Период тестирования:14.03.2016-04.02.2019; Таймфрейм-1 минута; Инструмент-Фьючерс доллар-рубль.

Конечно, это никакой не Грааль, но результаты меня не обнадеживают и я не совру если скажу, что на текущий момент тестирую одну из этих стратегий в реальном бою. Но о результатах позже. Мне лично графики ренко помогли совсем иначе взглянуть на классику, может быть и Вы в них что-нибудь найдёте.

Да, напомню графики ренко я юзаю на Tradingview. Но на малых тайфремах они доступны только по подписки PRO+ (30$!!!). Так как я сейчас нахожусь в режиме нищеброда, то пользуюсь бесплатной временной подпиской на месяц (можете поступить таким же образом: просто привязывает карту, оформить подписку PRO+ на месяц бесплатно, далее в конце месяца отписываетесь и подключаете свой аккаунт на новую почту и так по кругу).
-----------------------------------------------------------------------------------

Чуть не забыл график ренко настраиваем  в традиционном стиле, размер коробки для фьючерса доллар-рубль:58 пунктов (в этом случае ренко будет статичен и не будет перерисовываться). В целом размер коробки я определяю как средняя от  волатильности актива на торгуемом таймфреме (см. рисунок ниже).