Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Введение

В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели бычье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель бычье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

           Рис. 1. Модель бычье харами.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная нисходящая тенденция.
• Тело первой свечи черное (цена открытия больше цены закрытия), а второй свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия).
• Тело второй свечи полностью поглощается телом первой.

Модель бычье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на нисходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать рост.

Параметры тестирования

Перед  тем, как переходить к расчетам, необходимо определить следующие параметры:

• Как мы будем определять нисходящую тенденцию
• Как мы будем оценивать результаты покупки с использованием этой модели

Забегая вперед, скажу, что тестирование проводилось при различном наборе параметров и принципиально на итоговом результате это практически не сказалось.

Перед  тем, как переходить к расчетам, необходимо определиться с тем, как мы будем определять нисходящую тенденцию. Для начала дадим определение индикатора RSI. Индикатор RSI вычисляется по формуле:

RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где

Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;

Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;

U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;

D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.

При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.

В данной статье будем считать, что тенденция является нисходящей, когда индикатор RSI <= 30. При этом RSI будем рассчитывать за 10 последних торговых дней (2 последние торговые недели).

Прежде, чем перейти к тестированию эффективности использования модели бычье харами на исторических данных, давайте определимся, как мы будем оценивать результаты покупки с использованием этой модели. Т.е. как мы будем определять, правильно ли определила эта модель рост или нет. Я предлагаю устанавливать стоп-лосс и тэйк-профит на уровне одной среднедневной волатильности по акции за 10 дней (волатильность – это разница между максимальной и минимальной ценой дня). Например, если после нашей покупки акция выросла на одну среднедневную волатильность за 10 дней, мы считаем, что модель бычье харами дала верный сигнал, а если цена упала на одну среднедневную волатильность за 10 дней, то считаем, что модель бычье харами дала сигнал ошибочный.

Результаты тестирования

Теперь у нас все готово для того, чтобы проверить на исторических данных эффективность использования модели бычье харами для прогнозирования будущего движения цены. Итак, я собрал статистику по 30 наиболее ликвидным бумагам МосБиржи за период с начала торгов по каждой бумаге и по 30 декабря 2016 года (т.е. если Лукойл торгуется на ММВБ с 22 сентября 1997, а Газпром с 23 января 2006, то статистика по Лукойлу берется с 22.09.1997 по 30.12.2016, а для Газпрома с 23.01.2006 по 30.12.2016). Статистика использовалась  дневная, т.е. в качестве максимальной, минимальной цены, а также цен открытия и закрытия использовались цены одного торгового дня. Ниже приведена таблица тестирования модели бычье харами на дневном интервале (таблица 1).

Таблица 1. Результат тестирования модели бычье харами (сигнал на покупку).

Заключение

Итак, по результатам тестирования мы видим, что бычье харами чаще давало верный сигнал для покупки (528 правильных предсказаний против 464 ошибочных).

Какие же выводы отсюда можно сделать? Выводов на самом деле несколько. Итак:

1. По результатам проведенного тестирования точность прогноза движения цен на основе модели бычье харами можно считать неудовлетворительной, т.к. точность предсказания не превысила статистическую погрешность в рамках 50% вероятности.
2. При определении эффективности использования модели бычье харами для прогнозирования будущего движения цены были произведены расчеты на большом количестве разнообразных параметров (использовались различные параметры покупки/продажи, а также различные значения стоп-лосса и тэйк-профита) и ни в одном случае не удалось добиться точности прогноза, существенно превышающей 50%.
3. Учитывая пункты 1-2 можно сделать следующий вывод: построить эффективную торговую систему ТОЛЬКО на основе модели бычье харами представляется, на мой взгляд, крайне сложной, а, скорее всего, просто невыполнимой задачей.

P.S. У тех, кто регулярно читает мои статьи по тестированию японских свечей, может возникнуть впечатление, что все известные свечные модели не имеют достоверной прогнозной силы и не выдерживают проверки на исторических данных. На самом деле это не совсем так. Все-таки мне удалось обнаружить свечную модель, которая выдержала проверку на исторических данных. Думаю, что уже настало время написать, что же это за модель. Следующая моя статья из цикла тестирования японских свечей будет последней, и в ней я как раз и приведу описание свечной модели, которая выдержала проверку на исторических данных. Так что не забудьте подписаться на мой блог, дальше будет еще интереснее!

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!