П М
П М личный блог
31 января 2019, 10:08

Дверь в космос (прохладная былина)

Кто повенчал нашу жизнь
с торговлей без конца?

Только любовь,
только любовь.

Торговля без конца,
торговля без начала и конца,

Всегда в толпе,
всегда один из многих..

А вот ещё была со мной одна история. Сначала я нащупал некое правило на рынке, которое позволяет отфильтровывать, неплохо, хотя и неидеально, точки для входа. Быстро реализовал индикатор под это правило (~20 строк кода), написал робота и затестил его буквально за пару часов — работает.
Стал возиться дальше и пришла мне в голову очередная гениальная идея. А что если выходить не по фиксированному стопу. А ещё и по этому индикатору? Т.е. условно, если индикатор позволяет — стопимся. Не позволяет — ждём, потом может и не надо стопиться будет. Гениально, подумал я.
Естественно я понимал, что это будет приводить к тому, что иногда потеря по сделке будет в несколько раз выше ожидаемой. Конечно так и оказалось, но не суть. Записал это всё в свой оптимизатор (ещё 5 минут), и начал смотреть. А результаты радовали, с каждым плевком оптимизатора результат становился всё лучше. Просадка меньше, сделок больше. Прибыль выше. Пошли, как обычно это бывает с моим оптимизатором, космические цифры с десятками нулей. Ну думаю сейчас я вам включу. И включил. Включил, комиссию, проскальзывание, даже клиринг включил два раза в день. На истории в оптимизаторе. Даже узнал что клиринг раньше был в 17-45 и это встроил. Историческое ГО, всё максимально правдоподобно. А горшочек всё варит и варит. Прибыль всё выше и выше. 

Счастливая слеза потекла по щеке. Наконец-то, нашел, вот он грааль, на ладони был. Прибыль по сделке 2%, лось по сделке 0.33%, прибыльных/убыточных 50:50, в день по 10 сделок в среднем. В сделке не больше двух часов. Порядка +5% в день стабильно. Мечта. Жене показал, прослезились оба, в глазах её прочлось «ну наконец-то». Запустил. И пошло, плюс да плюс.
Сделал впервые с 2014 года статистику по реальным сделкам, а не только по истории. Уж больно много сделок в день, раз в 10 больше обычного. Надо следить. Слежу. Вроде норм. За неделю +39% на реальном счёте. После многих месяцев убытков. Словами сложно описать мои чувства. Сам чёрт не брат, после стольких лет серьёзной игры в гусеничку карпова72, и куколку кбробота, я наконец дорос до бабочки булла!
Да что там… Вобщем, я назвал это дверь в космос. Или в лето. То, чего я искал, куда ломился тщетно и наконец нашел.
Дверь в космос (прохладная былина)



В минуту тщеславия стал транслировать сделку другу. Мол вот смотри, сейчас робот стоит вверх, а цена идёт вниз и убыток уже -2%, но статистика за много-много лет показывает, что закроется он не хуже -0.33%. Друг хмыкнул, не поверил. Но стал ждать. Вобщем, ждали минут 40. Цена не вернулась. Робот закрылся в -7%. 
Полез в тест. На истории -0.33%. В реале -7%.
Пришлось всё выключить. Проверить. Конечно оказался сбой, когда робот на истории «исполнял» сделку по той цене, по которой у него был стоп, а не по реальной. Это получилось из-за того что до этого у меня таких условных стопов не было и стоп и реальная цена всегда совпадали. Мелочь.
Но исправленный робот уже ничего такого хорошего не показывал.
Дверь закрылась.

После исправления этого, нашлись ещё несколько косяков (обычное дело), тоже связанные с тем что я использовал свою роботовскую инфраструктуру слишком новым и необычным способом, т.е. непроверенным ранее. Например когда срабатывал стоп внутри свечи, на истории никакой внутри у свечи не было, поэтому там надо было придумывать разные извращения чтобы сделать это реальным. Или отказаться вовсе.

Вобщем, так эта дверь в космос и стоит пылится, где-то за углом. 
17 Комментариев
  • ves2010
    31 января 2019, 10:19
    это ладна... 
    написал как то я в ночи бота 
    на парный трейдинг фьючерс — спот… доходность просто фантастическая… эквити суперская… все вроде правильно… лег спать с мыслями что лучше покупать яхту или остров… а если остров то с туземцами или без… а если яхту, то 100 метров или 200 брать… всю ночь снились голые туземки...

    на утро пошел смотреть конкретные сделки… и сразу все стало ясно… все сделки шли на вечерке когда спот не торговался ))
      • ves2010
        31 января 2019, 10:41
        ПBМ, неее не мое... 
  • Jame Bonds
    31 января 2019, 11:02
    Вы не одиноки. Тестерный грааль находят многие. В отличие от реального его можно потрогать руками, показать друзьям и даже продать. Заказчики регулярно приносят тестерные граали с Tradingview для воплощения их на других платформах.
  • bstone
    31 января 2019, 11:23
    С этого ж все алго-голики и начинают :)
  • Adam Kazimirovich
    31 января 2019, 13:33
    Так резюме то какое?
    Делать выбор остров с туземцами/без туземцев таки? Или Переру полистать?  …
      • Adam Kazimirovich
        01 февраля 2019, 01:48
        ПBМ, знакомая, конечно, история. Думаю все алго-разработчики не по разу были в подобных ситуациях, — узнаваемое эмоциональное состояние. Уверен, друг за другом по одним и тем же граалям граблям ходят, и разочарования те же. А кто-то сие, возможно, даже опытом называет, — «мэйби, мэйби».
  • Андрей Возяков
    31 января 2019, 15:10
    Скинь плиз скрипт, чисто в ознакомительных целях. )
  • dip
    31 января 2019, 23:34
    Текст — огонь! Весь прошлый год жил в таком режиме! :) 
      • dip
        01 февраля 2019, 20:33
        ПBМ, потом некоторые системы довел до ума, и выкатил в торговлю на америге, а некоторые все еще мучаю, чищу(вместе с самописным тестером, ага). 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн