Лучшие бумаги недели. Выпуск 30 – обновления для понедельника
Лучшие бумаги недели. Выпуск 30 – обновления для понедельника
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 11.01.2019 по 18.01.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 21.01.2019.
Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
- Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
- Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
- Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.
Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по понедельникам:
- Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
- Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
- Для каждой из акций в портфеле задать стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса из таблицы 1 для соответствующей бумаги.
Таблица 2.
Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:
Я обновил свой портфель лучших бумаг недели во вторник вечером. К сожалению, портфели, которые можно вести на смартлабе, не сохраняют историю, так что после того, как я заменил бумаги в портфеле, доходность началась с нуля. Тем не менее, моя доходность лучших бумаг недели на текущий момент составляет 4.4% с начала года без учета дивидендов от НЛМК.
Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:
Портфель лучших бумаг года уже довольно сильно проигрывает индексу МосБиржи. В долгосроке лучшие бумаги года проигрывают лучшим бумагам недели, но так бывает не всегда. Далеко ходить не надо, в прошлом 2018 году, лучшие бумаги года показали большую доходность, обогнав не только индекс, но и лучшие бумаги недели.
На что стоит обратить внимание:
- Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
- Бумаги покупайте в равных долях.
- Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
- Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
- Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
- Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие 8 бумаг недели на этот раз почти в три раза обогнали индекс МосБиржи! Именно из таких недель как эта и складывается общая доходность системы. Ее отличительная особенность: обгонять рынок на трендовых движениях и быть примерно на уровне рынка в боковике.
Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.
P.S. Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 29 – обновления для пятницы
Выпуск за прошлый понедельник: Выпуск 25 – обновления для понедельника
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Доброе утро, читаю Ваш блог на тему «Лучшие акции недели».
Возник такой вопрос, скоро (не очень, но всё же) период дивидендов у многих компаний, и лучшими акциями недели явно будут бумаги, которые будут приносить хорошую див.доходность.
Соответственно, часто в лучших акциях недели будут бумаги с дивидендами. В течение недели, пока мы их держим, произойдёт выплата дивидендов, на утро акция откроется гэпом вниз.
Вопрос: что система предполагает делать на утро с акцией? Ведь по стопу она не закроется, а утренний гэп может быть как больше див.доходности, так и меньше.
Предстоящие дивиденды не учитываются при покупке акций по системе BWS. Т.е. если бумага является лучшей по итогам прошедшей недели, то она просто покупается и все. Устанавливается стоп-лосс и если по бумаге будут дивиденды, то мы просто уходим на дивидендный гэп. В таком случае есть два варианта: или бумага продается по стоп-лоссу, или остается в портфеле до следующего обновления. А потом приходят дивиденды. В среднем по итогам 2018 года было выгоднее уходить в дивиденды, но так бывает не всегда, разумеется. По итогам прошлого года я получил чуть больше 4% дивидендов.
Вопрос такой, а вы не считали чтобы получилось, торгуя данную систему на рынке США(хотя бы в урезанном виде что дает нам СПБ) интересно какая доходность на истории была бы там.
На американских акциях я не тестировал на недельном интервале, так что ничего сказать не могу, но еще давно тестировал на годовом интервале на акциях, входящих в индекс DJIA, и там лучшие бумаги года тоже обогнали индекс.
Лучшие бумаги недели обгоняют на статистике за 10 лет лучшие бумаги года даже с учетом повышенных комиссионных издержек. Кстати, реальная комиссия зависит, разумеется, от брокера и тарифного плана, но у меня, например, у брокера Финам на тарифном плане Дневной при размере сделки около 140 тысяч рублей по итогам 2018 года вышли комиссионные издержки около 4%. Дело в том, что несколько раз по две недели я сидел в ОФЗ, когда рынок падал, и я не платил в такие недели комиссию брокеру и бирже, плюс при обновлении портфеля происходит продажа не всех бумаг, а только части. Желтые бумаги не продаются, а в этой статье видно, что желтые составили как раз половину из всего списка бумаг. В общем, я заплатил по итогам 2018 года 4% комиссии, примерно столько же, даже чуть больше, дали мне дивиденды за год.