ибо много книг на темы трейдинга и анализа написано, и много, конечно, напишут,
но одна проблема, которую я вижу во всей этой литературе: в ней НЕ описано (и не думаю что когда-то будет описано) то, без чего невозможна имхо успешная торговля, и то, что человек, собирающийся стать трейдером, должен создать сам — концептуальное описание того, как изменяется цена (как работает маркет) и нахождение закономерностеи изменения цены, которые должны лечь в основу торгового метода.
концпция эта и законы эти должны быть естественно универсальны — работь на практически любых инструментах и на любых периодах
это — имхо монументльная задача !
однако, пока она не будет решена никакое совершенстввование теханализа, никакая психология, никакой манименеджемент не помогут — человек не станет трейдером
Универсальных методов фундаментального анализа и технического анализа нет.
Есть универсальные процедуры, регламенты.
А вот методы анализа, выбора инструмента, выбор точки входа, точки выхода зависит от массы дополнительных факторов, такие как:
— объем средств,
— выбранный горизонт инвестирования,
— предельный риск инвестиционной позиции,
— сектор рынка,
— емкость рынка,
— цели инвестирования.
Даже для разных секторов рынка есть разные подходы и по техническому анализу и по фундаментальному анализу.
А уж в контексте горизонт инвестирования, емкость рынка и предельный риск добавляется куча еще специфических ограничений, чисто индивидуальных.
собственно, само по себе изменение цены очевидно, это изменение баланса спроса и предложения. Вы хотите концепцию не изменения цены, тогда, а изменения баланса спроса и предложения. Но это нельзя свести к единому, потому что причины всегда разные. К примеру, природные катаклтизмы приведут к спросу на анальгетики, это приведет к росту фармы. Но к росту фармы может привести и, к примеру мода на похудание. в каждом случае причина иная, какой тут может быть единый принцип?
Не согласен. Есть концепция, есть ТС, у которой на истории хорошие результаты (типа и МО хорошее, и просадки к профиту адекватные и доходность невероятная)… Но! Торговать это я не могу. Психология важнее.
Foudroyant, когда сделка одна в неделю, а просадки по 1,5-2 года, но один раз большой плюс, в таком случае, что бот, что руками — однофигственно. Бота надо контролировать всё время, он же тупая железяка. Нервов больше потратишь. А когда он будет 2 года сливать ради одного единственного жирного тренда — ты его так и так отключишь нафиг! Но доходность к риску у этой ТС просто замечательная! =)
А толку?
Fry (Антон), мне кажется, что торговые алгоритмы нужно делать так, чтобы время пребывания в минусовой позиции было не больше, чем в плюсовой позиции. А лучше гораздо меньше.
Просто вот эта характеристика: «по 1.5-2 года в просадке ради 1 жирного тренда» — это похоже на тип торговых систем с эффектом накопления неэффективности (ошибок, уязвимостей и т. п.). Может она таковой и не является, но лучше присмотреться, чтобы исключить этот вариант.
Не верю, что существует единая модель для всех рынков. Приведу примитивный пример. У меня есть некий индикатор, который обладает таким свойством, что на русских акциях надо брать, если он положителен, а на американских — если он отрицателен. Как это включить в единую модель?
да уже свыше 2000 лет(с момента появления денег), эта истина известна- «концептуальное описание того, как изменяется цена» — закон стоимости, закон конкуренции и закон спроса и предложения
Коллеги, хочу тоже сказать свое мнение. Техника и фундамент — это то что все прочтут и будут использовать в начале пути. Т.е. вся публика будет предсказуема и будет действовать одинаково (пробой уровня, ложный пробой, скользяще средние пересекло ценовой график, вырос ВВП, запасы нефти и т.п.) А можно смотреть иначе на все. Например какого хера рынок должен расти или падать, если куча трейдеров нарисовали какую-то ерунду на графике, или например трамп наш, путин переспал с меркель, ну в таком духе. Почему после этих событий должно произойти движение рынка куда-то???? Рынок движется не поэтому. Рынок двигается когда участники открыли позиции и только из-за этого. Набрали все лонг, потому что ВВП вырос — рынок упадет. Пересеклись средние народ в шорт — рынок вырос. Рынок ходит против толпы. Это уже давно написано в книгах. Еще эти системы, которые дадут вам точку входа — полная хрень. Нету ни каких систем. Рынок это участники, и предсказать реакцию публики не возможно. рациональней подождать реакцию, а потом делать ход. Коллеги, это мои доводы, и не панацея, и я не пытаюсь кому-то навязать свои мысли. Тем более спорить с кем-то. Все эти доводы основаны на моем анализе себя, и своего поведения на торгах.
Андрей Александрович, у тя ошибка в логике...
рынок двигают не факты а ожидания… т.е ожидание факта что трамп переспит с меркель движет рынок, но когда встреча происходит — все уже фиксят профит об набежавшую на хайп толпу
именно поэтому бесполезно смотреть рбк и читать аналитику — она уже вся отиграна
Литература о трейдинге, лично мной, воспринимается как учебное пособие для студента, чтобы он смог потом стать доктором) Чтобы понять вначале пути «в целом» что к чему вообще. А все самое интересное, самое нутро познавать, и открытия делать, это потом уже каждый должен делать сам)
Я пытался на Смарте поднимать эту тему — обсуждение затухло еще быстрее.
То ли я пишу коряво, то ли этот вопрос в самом деле никому не интересен.
Пока все, что мы имеем в паблике — это традиционная финансовая математика и отчетливое понимание, что работает она из рук вон плохо (LTCM etc.).
Foudroyant, волновая модель решает все.Но в паре с теорией циклов.Это свечной анализ, тк он опирается на психологию людей.Простые правила 1-полюби убыток и 2- разлюби прибыль… решают в играх на деньги. В теханализе это формула -индекс силы Элдера. Смысл его — любое движение цены обосновано изменением объема вложенных денег(активов).
Foudroyant, правильный убыток и прибыль краткосрочную, большую в 3-4 раза чем стоп лосс. Чтобы брать долгосрочную прибыль надо жертвовать ее частью.В книгах это 1\2 от книжной(вероятной) прибыли
Займер — самая прибыльная МФО по РСБУ за первые 9 месяцев 2024 Займер стал самой прибыльной МФО по итогам первых трех кварталов 2024 года. Это следует из исследования финансового маркетплейса Бробанк....
C# для алготрейдера. Лекция 8. Многопоточность в C# и HFT в OsEngine. Заключительное видео из восьмидневного курса лекций от Алексея Ван в школе АЛОР. Изучаем язык C# прямо в конструкторе для создания...
Надежды на ИИС-3 не оправдались Член Совета АВО Алексей Пономарев рассказал «Эксперту» о причинах фиаско ИИС-3.
Опрошенные «Экспертом» профучастники рынка поддержали инициативы НАУФОР. Отдельное ...
Не пора ли... ?
Учитывая последние события, объективно на некоторое время (месяц-два) трансграничные операции с иностранными валютами ограничены, что будет препятствовать возврату валютной экспо...
Не пора ли... ?
Учитывая последние события, объективно на некоторое время (месяц-два) трансграничные операции с иностранными валютами ограничены, что будет препятствовать возврату валютной экспо...
Отскок дохлой кошки закончен.
Интересно то что из фондов денежного рынка выходят ОЧЕНЬ большие деньги.
НО при этом их не видно на фонде.
Эти деньги видно на валютном рынке.
YgrOK, Делаешь народное IPO по 250. Деньги кладешь на депозит. Через год акции падают на 100. Снимаешь часть с депозита и выкупаешь обратно. Профит на счете.
zzznth, Привет! В отчете балансовом по РСБУ за 9 месяцев есть отложенный налоговый платеж на 3.2 миллиарда, насколько я понимаю в конце октября его надо было заплатить. Так что формально прибыль 4....
Есть универсальные процедуры, регламенты.
А вот методы анализа, выбора инструмента, выбор точки входа, точки выхода зависит от массы дополнительных факторов, такие как:
— объем средств,
— выбранный горизонт инвестирования,
— предельный риск инвестиционной позиции,
— сектор рынка,
— емкость рынка,
— цели инвестирования.
Даже для разных секторов рынка есть разные подходы и по техническому анализу и по фундаментальному анализу.
А уж в контексте горизонт инвестирования, емкость рынка и предельный риск добавляется куча еще специфических ограничений, чисто индивидуальных.
все итак знают что цена идет в сторону максимального объема торгов...
теперь ты тоже это знаешь и чо помогло тебе это??7
в личке пожалуйста изложите!
А толку?
Fry (Антон), ну это да, конечно.
Просто вот эта характеристика: «по 1.5-2 года в просадке ради 1 жирного тренда» — это похоже на тип торговых систем с эффектом накопления неэффективности (ошибок, уязвимостей и т. п.). Может она таковой и не является, но лучше присмотреться, чтобы исключить этот вариант.
рынок двигают не факты а ожидания… т.е ожидание факта что трамп переспит с меркель движет рынок, но когда встреча происходит — все уже фиксят профит об набежавшую на хайп толпу
именно поэтому бесполезно смотреть рбк и читать аналитику — она уже вся отиграна
Я пытался на Смарте поднимать эту тему — обсуждение затухло еще быстрее.
То ли я пишу коряво, то ли этот вопрос в самом деле никому не интересен.
Пока все, что мы имеем в паблике — это традиционная финансовая математика и отчетливое понимание, что работает она из рук вон плохо (LTCM etc.).
С уважением
А волновая модель рынка (в самом широком смысле, без трактовки Эллиотта и т. п.) не решает эту проблему?
Если нет, то почему?
ezomm,
1. На индикатор Элдера как раз недавно наткнулся, изучаю.
2. Как понять вот это: «простые правила — «полюби убыток и разлюби прибыль» решают в играх на деньги"?
3. Долже отметить, что иногда сильные движения происходят на крайне малых объёмах: посмотрите 24 и 25 декабря 2018 года.