15 января 2019, 12:37

Нефть - анализ на основе позиций трейдеров

Хотя нефть сейчас и падает в цене, после коррекции вверх в начале торгов к итогам ночных торгов, предположу, что далеко ниже 59 она не уйдет.
В данном случае этот мнение высказываю на основании анализа динамики цены, числа открытых позиций, числа заявок на покупк и продажу, и индексов RSI и Money Flow (по результатам торгов на ММВБ).
По индикаторам цена вышла из зоны перекупленности и сейчас находится в зоне перепроданности.
Рост открытых позиций идет в первую очередь за счет роста заявок продажи.
На 4 часовом фрейме видно, что максимумы числа заявок на продажу поднимаются, а покупок — снижаются. Назревает элементарный дисбаланс.
Мартовский и апрельский фьючерсы торгуются по позициям не в шорт, т.е. нет единого тренда на шорт с февралем.
Фактическое количество заявок на февральском фьючерсе сегодня (в разное время, лонг/шорт) на Brent-2 и Brent-3:

/> /> /> />

лонг	шорт	разница	время
1 870.00	2 240.00	-370.00	10-46
2 022.00	2 440.00	-418.00	11-42
2 122.00	2 570.00	-448.00	12-25

/> /> /> />

409.00	349.00	60.00	10-46
1 768.00	952.00	816.00	11-42
1 544.00	1 237.00	307.00	12-25

Буду рад, если эта информация будет вам интересна и полезна, а также если увижу ваше мнение, замечания или критику.
Традиционно подчеркиваю, что данные выводы не являются торговой рекомендацией.
Все удачных торгов и берегите свой профит!

Нефть - анализ на основе позиций трейдеров

Нефть Brent прогноз

Владимиров Владимир

Красноярск

114

1 264

с 21 ноября 2018

6 Комментариев

SOL
15 января 2019, 13:00

+1
- Владимиров Владимир
  15 января 2019, 13:45
  Автандил Чавчавадзе, Да, видел. Тоже напрягает эта цифра. Тем не менее, любой шорт взаимосвязан с лонгом. И базис торгуется не у нас на бирже. Посмотрим, как торги ночью пойдут на иностранных площадках. Если это была коррекция и перенабор позиций, то сегодня-завтра увидим куда поедем. Да и в ином случае — тоже увидим )))
  +1
Константин
15 января 2019, 16:12
Вчера было 3744 физлиц в лонгах, сегодня 3779, 35 физиков набрали по 5000 контрактов, может это и не физлица вовсе, тогда как юрлицо может маскироваться под физлицо, через ду?
0
- krakadilv
  15 января 2019, 18:04
  Шредергер, элементарно) Кукл заметает следы — сам себе налил. Смена тактики игры, поедания депозитов рыбы, и большой, и маленькой.
  0
Megasum
15 января 2019, 18:49
как можно делать выводы из позиций клиентов на нашем фьючерсе, если это арбитражный суррогат от базового актива на который мы не влияем совсем.
нужно анализировать базовый актив и позиции там, а не здесь.
0
- Владимиров Владимир
  15 января 2019, 21:36
  Megasum, На самом деле анализировать надо и то и другое. А как делают выводы на основе объемов? А базовый актив как анализируется — поглядел на график и все понял? )) В том то и дело, что нет анализа, который бы достоверно и точно все предсказал. Но есть куча косвенных показателей — график и способы его интерпретации (теханализ), индикаторы, позиции, объемы и масса другого. А значение позиции вы зря недооцениваете. Вы в терминале смотрите — каких позиций по заявкам больше — в лонг или в шорт — это простейший показатель какой тренд. )) Подход, который я использовал в этот раз, позволяет судить об уровне возможных шортов (лонгов), задающих тренд. Во вчерашнем прогнозе я использовал более традиционный способ анализа. А вывод в обоих случаях у меня был одинаковый — боковик без продолжения тренда вниз. Итоги дня вы уже знаете. Я ошибся только в нижней границе на пол доллара. Можете считать, что случайность. А можете взять себе на заметку. ))
  Советую посмотреть на эту тему как такую информацию показывают зарубежом. Они еще делят трейдеров на 4 категории (производители, дилеры, фонды и народ) и дают расклад по каждой группе.
  И на счет суррогата. Конечно наши торги вторичны. Но они с одной стороны — зеркало (повторяют тренды), а с другой стороны — здесь есть своя игра, ведь торгуют наши трейдеры, а не «их», со своей тактикой и мыслями. Получается двойственность в утверждении о суррогатности и неправильности анализа по нашим торгам.
  Я дал развернутый ответ, абсолютно не претендуя на нравоучение или что то негативное, просто постарался не оставить вопросов по теме комментария.
  Удачи! Спасибо за комментарий
  0