О Скальпинге... Глобально и подробно... Прошлое, настоящее, будущее... часть 1.

Часто ли мы слышим, что скальпинг мертв?.. последнее время все чаще и чаще… А ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЖИВ…

Часть 1. История скальпинга ФРТС.

Сначала обозначу почему многие считают, что он мертв… Тут надо немного углубиться в историю… раньше, когда торговля ФРТС находилась в зачаточном состоянии одними из первых стратегий скальпинга были:

«взять спред», то есть поставить две свои заявки в стакан выше и ниже цены, чтобы на микроколебаниях обе они были исполнены, работало, когда цена преимущественно торговалась узким диапазоном или стояла на месте… перестало работать с появлением первых хфт роботов;
фронтраннинг, то есть выставить свою заявку вплотную к крупному лоту и использовать его как поддержку при выходе из позиции в случае развития негативного сценария – самая эффективная стратегия заработка – тайный ГРААЛЬ тех времен, за публичное раскрытие которого полагалось пожизненное проклятье на депозит со стороны всей скальперской тусовки… перестало работать из – за маркетмейкеров с фантомными заявками и роботов, которые стали охотиться за фронтраннерами;
«корреляция с западом», то есть среагировать на «задерг» западных индексов, валют или нефти, на то с чем у нас была сильная корреляция, войти раньше всех и выйти как только импульс закончится… перестала работать после появления первых хфт роботов.
«Пипсинг» самый почетный до сих пор не вымерший стиль скальпа… чисто интуитивный стиль, требующий максимальной концентрации и огромного опыта, работа в основном по тиковому нрафику… не вымерший, но значительно трансформировавшийся… раньше рынок был медленнее, своих сделок было много, и они были короче… сейчас рынок быстрее, но сделок меньше и они длиннее;
Торговля по паттернам, то есть отработка графических моделей… не вымерший, но значительно трансформировавшийся стиль… ранее рынок был более техничен, движения были более трендовые и менее шумные, торговать микро паттерны было сплошным удовольствием… потом пришли хфт боты и все зашумили многие модели умерли… эволюция однако...

Это основные… если есть, что вспомнить пишите, попробую дополнить.

И как видно почти все самые прибыльные стратегии, которые имели какие-то четкие сигналы на открытие — закрытие позы были заменены роботами, а потом и роботами, которые работали против первых роботов.

Отсюда и пошло понятие «что скальпинг мертв»… да мертв, но мертв тот скальпинг, который ориентировался на отработку неэффективностей, умерли неэффективности — умерли и соответствующие стили.

Подолжение тут — http://smart-lab.ru/blog/51526.php , http://smart-lab.ru/blog/51566.php

скальп Скальпинг скальпинг

Макс

Подмосковье

133

2 967

с 24 августа 2011

28 Комментариев

Макс
22 апреля 2012, 18:50
123insaider, Йессс… это жесть какая-то… обострение весеннее штоле..)))
+2
- Макс
  22 апреля 2012, 19:00
  123insaider, Вот и психиатр мне тоже самое говорит, а еще чтобы снег не ел и воду из луж не пил… говорит козленочком стану… со снегом и лужами я завязал, а не отвечать не могу… не получается...)))
  +2
- Александр Поплаухин (Sasha321)
  22 апреля 2012, 19:02
  Karaya1, я при скальпинге использую 1 2 и 4 пункты эти способы будут работать всегда и роботы не конкуренты этим методам покрайней мере в ближайшие несколько лет.
  +1
  - Макс
    22 апреля 2012, 19:11
    Sasha321, и, я уверен, персональная машина времени тебе в этом только помогает… 1 и 2 безвозвратно потеряны года так минимум два назад.
    0
    - Александр Поплаухин (Sasha321)
      22 апреля 2012, 19:28
      Karaya1, если ты используешь изи-скальп привод или привод Бондаря где плавающий спред и он к тому же еще скачет вверх -вниз по стакану то конечно ты никогда в спред не попадешь своей заявкой на выход из позиции я торгую через смарттрейд там стакан спред посредине экрана мертво привязан там всегда можно поставить заявку по лучшему биду или оферу даже вручную потомучто спред не скачет а стоит на месте бывает даже и сейчас торгуешь в спреде контракта 3-4 проталкиваешь берешь пунктов 15-30 ну это в худшем случае когда движение не подтверждается постепенно сдвигаешь цену по 5 пунктов по худшей цене для тебя за то больше шансов выйти с минимальным проскальзыванием при закрытии позы на приводе Бондаря этого не сделаешь т.к как там спред постоянно скачет там немножко другая техника. По поводу 2 способа поставить заявку перед крупным лотом я всегда ставлю заявку на исполнение в обе стороны перед крупными лотами и как правило они срабатывают либо сквизами либо их так цепляет на выход я сразу ставлю лучший бид или офер «горячими клавишами» и так же само бывает и по 200-400 пунктов берешь секунд за 4-35 секунд, а ты говоришь не работает, а роботы они ликвидность на входе и выходе создают об них и кроешся.
      +2
      - Макс
        22 апреля 2012, 19:33
        Sasha321, Сашка… ты отдельную тему на свое видение создай… если меня заинтересует я там отпишусь…
        +2
        Александр Поплаухин (Sasha321)
        22 апреля 2012, 19:48
        Karaya1, смысл моего скальпинга в том что я просто ставлю отложенники перед крупным лотом против тренда сильно не иду и жду задерга сквиза неважно когда он будет и в какую сторону просто на дурака я не знаю сколько пунктов я возьму в сделке все зависит от волатильности сколько рынов даст на этом задерге столько я и беру как только моя заявка исполнилась я через секунду ставлю одер на выход обязательно по лучшему биду или лучшему аску я не жду когда пойдет рынок дальше т.к чем меньше ты в позиции тем меньше риск потом жду когда исполнят мой ордер на выход обычно 3-4 контракта если передо мной по этой цене стоит несколько заявок я начинаю сужать спред по 5 пунктов что бы быть первым в погоне за ликвидностью либо меня исполнят по той цене либо я буду сужать спред по 5 пунктов до тех пор пока не исполнят все мои контракты и как правило эта техника работает но это не будет работать на приводе Бондаря на Квот Про будет работать от Беритца привод. Вот тебе и бесплатный грааль сам «вымучал» стратегию. от 3000 — 9000 р. в день 3 контрактами для меня неплохо.
        +3
        Макс
        22 апреля 2012, 19:53
        Sasha321, Александер, ответь, пожалста… тебе тяжело нажать кнопочку «написать» и оформить свои мысли отдельным законченным постом… я уже и не знаю как тебе намекнуть, чтобы ты не писал в моих топиках ничего… ДАВАЦТЕ САШКУ ДРУЖНО ПОРОСИМ УДАЛИТЬСЯ И ПОЗОВЕМ… ну, например СНЕГУРОЧКУ… СНЕГУРОЧКА, СНЕГУРОЧКА, СНЕГУРОЧКА…
        -2
        Александр Поплаухин (Sasha321)
        22 апреля 2012, 19:57
        Karaya1, мне плюсики не нужны и пишу я там где мне нравится факт в том что я научился торговать остается фактом не больше ни меньше.
        +2
        mihasya
        22 апреля 2012, 20:06
        Sasha321, да ладно, 3-9 тыр 3-мя конями? Если так, то очень круто. Но при такой стратегии не получится торговать скажем 30-40 конями, верно?
        0
        Александр Поплаухин (Sasha321)
        22 апреля 2012, 20:13
        Михаил, 30-40 конями не получится согласен у меня в день от не менее 100-200 сделок это зачастую бывает пипсовка просто с одного края спреда переваливаешь на другой край спреда заявки комиссии много плачу, но преимущества стратегии в том что я стабильно каждый день зарабатываю. Я для себя отработал стиль главное он заточен под мою психику торгую всю дневную сессию без перерывов каждый день сильно устаю, вечерку не торгую.
        +2
        Макс
        22 апреля 2012, 21:00
        Sasha321 Александер… я тебя сейчас по человечески серьезно прошу сделать всем посетителям СмартЛаба подарок… запиши пожалста видюху со своей торговлей, хотя бы часа два… я оч хочу посмотреть как ты на таких «стратегиях» зарабатываешь… а пока, уж извини, не могу я к тебе серьезно отноститься, хотя может ты и по правде пишешь…
        -2
        Александр Поплаухин (Sasha321)
        23 апреля 2012, 09:55
        Karaya1, видео записывать я не умею т.к не разбираюсь в этой проге да честно говоря показывать свою торговлю у меня нет желания плодить себе конкурентов увеличивать проскальзывание и уменьшать прибыль. То что я говорю это говорят на платных курсах и того что я рассказал бесплатно этого вполне хватит что бы зарабатывать скальпингом. Пользуйтесь моментом этого вполне достаточно — эта информация все равно что в рулетку выиграть.
        +1
        Александр Поплаухин (Sasha321)
        23 апреля 2012, 10:02
        Karaya1, а я и не прошу к себе серьезного отношения я просто зарабатываю…
        0
      - Maaxee2
        22 апреля 2012, 19:36
        Sasha321, мда… это нокаут ))))))))
        +2
      - redtiger8
        22 апреля 2012, 20:58
        Sasha321, центрированный спред хренов тем, что ты можешь нарваться на сквиз и взять совсем не по той цене, по которой ставишь заявку. Ты ставишь например заявку на покупку видя в стакане еще цену до сквиза, а пока ты нажимаешь мышку, стакан обновляется — и ты влетаешь по самой хреновой цене на вершине сквиза. Для того-то и придуман плавающий стакан, чтобы брать ту цену которую хочешь, а не как получится.
        +2
        Александр Поплаухин (Sasha321)
        23 апреля 2012, 09:59
        redtiger8, ты меня не понял у меня всегда стоит лимитник перед крупной заявкой на дурака и дурной сквиз хватает мою заявку и я быстро фиксирую прибыль так как ты написал примерно в этом случае я схаваю твою заявку по невыгодной для тебя цене у тебя цена улетит в убыточном направлении а я пофикшу прибыль ты в убытке я в деньгах. Вот так то.
        0
    - Александр Поплаухин (Sasha321)
      22 апреля 2012, 19:34
      Karaya1, а 3 и 5 способы я не использую по задергам запада торговать мне не нравиться по паттернам тоже в качестве поводырей сипользую фьючи сбера и газпрома и сп500 и евро-доллар. Хотя в последнее время можно торговать только по графику РТСа и по стакану
      0
- Евгений
  22 апреля 2012, 19:53
  Karaya1, если человек спрашивает доказательства слов написанного, то значит он тролль? Семинарщики такие семинарщики.
  +1
Алексей (rwsmart)
22 апреля 2012, 19:25
у меня складывается ощущение, что если так пойдет дальше — торговля сведется к битве НИИ и их серверных площадок между собой.
0
- NjSk
  22 апреля 2012, 19:28
  rwsmart, кудаж они без свежего мяса.
  +1
jtrade
22 апреля 2012, 19:35
Все верно.
1-3 п. за ХФТ
Скальпинг постоянно мутирует, приспосабливается… А то, что может приспособиться, будет жить…
0
roma095
22 апреля 2012, 20:07
Можно про фантомные заявки поподробнее? Это которые исчезают потом?
0
- redtiger8
  22 апреля 2012, 20:47
  roma095, дык большая часть заявок ХФТ — и есть фантомные. Они реально не заключают сделок, а тупо перепозиционируются в стакане относительно друг друга. Один бот детектит телодвижения других ботов и меняет свою дислокацию, дабы не оказаться в невыгодной позиции. Почему собственно и предлагают ввести минимальный временной лаг между постановкой заявки в стакан и ее отменой как способ борьбы с ХФТ
  0
- Макс
  22 апреля 2012, 20:55
  roma095, ога… надо объем продать… они на покупку крупный лот кидают чтобы цену толкнуть, а оптом убирают… но это все знают…
  0
  - Вася
    22 апреля 2012, 21:38
    Karaya1, по пункту 2, от «айсбергов» можно работать.
    0
Турботрейдер
23 апреля 2012, 10:43
Ин7тересно, если ты такой спец в этом деле, скажи Феникс в каком направлении работает?
0
- Макс
  23 апреля 2012, 11:07
  Mrak Mobius, В направлении арбитража… но он также говорил, что у него весть система поиска скальперских неэффективностей… но основной заработок с арбитража.
  0