08 января 2019, 17:41
Некоторые математические соотношения во фьюче сбера
Делюсь математикой по фьючу сбера. Возможно, будет интересно тому, кто реально торгует.
Если хай и лой часовой свечи выразить в % от цены ее открытия и посчитать статистику по 3500+ часовых свечей за 2018 год (без учета свечей-дебилов 10:00 и 23:00), то мы получим такое распределение:
Например, 2000 раз за 2018 год хай часовой свечи случился на уровне 0.29% от цены открытия свечи. Такую же статистику показывает лой. Показатели статистики хаев и лоев практически сливаются.
Наполним полученную статистку баблом. Представим, что фьюч сбера стоит 100 рублей и посмотрим, какие деньги принесет нам новое знание. Распределение денег по хаям и лоям с учетом % от цены открытия и частоты повторов выглядит так:
Например, максимальная сумма годового профита и убытка получается, если тейк и стоп ставить в районе 0.3%-0.4% от цены открытия часовой свечи сбера. Примерно такая же картина распредления хаев и лоев на часах наблюдается в бренте и сишке… если что.
Присмотритесь к графикам, друзья. Рынок не хаотичен. Он симметричен))
Полезно? — плюсуй. Пусть коллеги по цеху увидят картинки.
Если хай и лой часовой свечи выразить в % от цены ее открытия и посчитать статистику по 3500+ часовых свечей за 2018 год (без учета свечей-дебилов 10:00 и 23:00), то мы получим такое распределение:
Например, 2000 раз за 2018 год хай часовой свечи случился на уровне 0.29% от цены открытия свечи. Такую же статистику показывает лой. Показатели статистики хаев и лоев практически сливаются.
Наполним полученную статистку баблом. Представим, что фьюч сбера стоит 100 рублей и посмотрим, какие деньги принесет нам новое знание. Распределение денег по хаям и лоям с учетом % от цены открытия и частоты повторов выглядит так:
Например, максимальная сумма годового профита и убытка получается, если тейк и стоп ставить в районе 0.3%-0.4% от цены открытия часовой свечи сбера. Примерно такая же картина распредления хаев и лоев на часах наблюдается в бренте и сишке… если что.
Присмотритесь к графикам, друзья. Рынок не хаотичен. Он симметричен))
Полезно? — плюсуй. Пусть коллеги по цеху увидят картинки.
Металлолом в России подорожал с начала года в среднем на 5–10% в зависимости от региона - Ведомости С начала января по конец апреля текущего года наблюдается заметный рост внутренних цен на лом черных...
Металлолом в России подорожал с начала года в среднем на 5–10% в зависимости от региона - Ведомости С начала января по конец апреля текущего года наблюдается заметный рост внутренних цен на лом черных...
Странник,
👍
option_trader, вы встали в шорт?
Kirill, при чём тут вообще дивиденды? Никто никого не подкупит обещанием дивидендов, это смешно. У членов СД огромные зарплаты и премии, они не голодают. Для мотивации — им нужна доля в компании. Т...
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Росбанка на уровне ruAAA
6 мая. RUSBONDS.RU — Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Росбанк» на уровне ruAAA, прогноз по рей...
Инвестор, ну это нормуль, к 2К подтянется легко!
Barmaley_82, почему 5 — 3 дня
по росту поставок писали информацию до этого но тем не менее отчет рсбу не подтвердил
Погода к пробежкам не располагает, мягко говоря.
ОАО РЖД столкнулось с проблемами в обеспечении согласованного объема поставок угля на Восточный полигон. Недопоставка оценивается в целых 2,3 млн тонн - Ъ ОАО РЖД столкнулось с серьезными проблемами в...
Я гляжу ей вслед, никуя там нет..
А вот на этом уже вполне можно заработать, отфронтранив тех, кто делает сделки в цену закрытия, а не внутри тайма
только вероятность колеблица вокруг 0,5
Что тоже ничего не даст.)
А то в волновом анализе всё никак про правильность разметки не договорятся, да и список исключений всё шире.
1. Up — вторая свеча выше первой
2. Down — вторая свеча ниже первой
3. More — вторая свеча больше первой
4. Less — вторая свеча меньше первой
Любые закономерности, связанные с этими комбинациями превращаются в симметричный шум на дистанции в несколько лет. Уж поверьте))
Я продолжил всего лишь ваши изыскания. У Вас на графике не 2 свечи, а 42 вверх и 42 вниз. Соответственно матрица выйдет 85 * 85.
В ней будет много пустот или единичных значений. Зато в перекрестье «горбов вашего графика» существенные числа — что-то интересное.
----
будут наблюдаться две наиболее вероятные последовательности, если взять первую свечу вверх:
например, +0,29+0,29 50 раз, +0,29-0,29 40 раз.
Остальные комбинации будут содержать меньшие числа повторений.
Можете изложить чуть понятнее?
локальное продолжение движения — самое вероятное событие.
Если ДА, то это так, но с крайне низким выхлопом. На таком не заработать.
А утверждение про локальное продолжение движения — верное, на не слишком трендовом рынке. При тренде, сильнее некоторой границы, восстановление движения по тренду после антитрендового движения становится более вероятным, чем продолжение антитрендового движения.
юрий савин, математика дает формулы, но в формулы надо ставить параметры. А параметры можно или гениально угадать, или взять из истории.
Как иначе?
У меня орлы по 15 штук подряд выпадали, когда я монетку подбрасывал. Что это значит? Ничего.
я с тобой не спорю, если ты зарабатываешь то прав.
юрий савин, насколько понимаю систему казино, их нельзя разорить таким способом. Потому что джек-поты формируются как небольшая доля от их накопленной прибыли казино. И если кто-то его сорвал, джек-пот обнуляется и начинает накапливаться заново из новых прибылей заведения.
Парадокс в том, что можно делать неправильно и какое-то время плюсить.
Что-то разговор ни о чем получается. Успехов!
ПС А Вы правда на американском рынке на опционах умудряетесь зарабатывать?
Всмысле умудряетесь, spy ликвиден, волатилен, норм инструмент.
Я бы не делал таких выводов на основании одного инструмента.
В качестве контр-аргумента могу привести аномалию по одной из своих систем на FORTS. Параметры системы оптимизированы отдельно для покупки и для продажи. Если исходить из вашего предположения о симметричности рынка, то система должна одинаково работать как на покупку, так и на продажу, в результате чего эквити, построенное только по покупкам должно быть максимально похоже на эквити по продажам.
Однако на данном конкретном инструменте они существенно отличаются:
Покупки:
Продажи: