Некоторые математические соотношения во фьюче сбера

Делюсь математикой по фьючу сбера. Возможно, будет интересно тому, кто реально торгует.

Если хай и лой часовой свечи выразить в % от цены ее открытия и посчитать статистику по 3500+ часовых свечей за 2018 год (без учета свечей-дебилов 10:00 и 23:00), то мы получим такое распределение:



Например, 2000 раз за 2018 год хай часовой свечи случился на уровне 0.29% от цены открытия свечи. Такую же статистику показывает лой. Показатели статистики хаев и лоев практически сливаются.

Наполним полученную статистку баблом. Представим, что фьюч сбера стоит 100 рублей и посмотрим, какие деньги принесет нам новое знание. Распределение денег по хаям и лоям  с учетом % от цены открытия  и частоты повторов выглядит так:


Например, максимальная сумма годового профита и убытка получается, если тейк и стоп ставить в районе 0.3%-0.4% от цены открытия часовой свечи сбера. Примерно такая же картина распредления хаев и лоев на часах наблюдается в бренте и сишке… если что.  

Присмотритесь к графикам, друзья. Рынок не хаотичен. Он симметричен))

Полезно? — плюсуй. Пусть коллеги по цеху увидят картинки.