Мои итоги 2018

Продолжение. Предыдущая серия:
Мои итоги 2017

Долго слоупочил, но наконец-то хватило терпения подвести результаты за прошедший год. Если коротко — год по понятным причинам был сложный, в убытках оказалась рекордная доля активов за несколько десятилетий, а поскольку системы у меня только инвестиционные (все-таки, основной доход у меня от работы, и это наверное долго, а может и всегда будет так, а торговля — 2 часа в месяц баловства для) — то они не могут зарабатывать когда все сливает.

Начнем с хорошего — т.е. российского рынка. Тут результаты в принципе неплохие и почти догнали ожидания за год:
Ретурн +19.1% годовых c максимальной просадкой 7.5% и Шарпом 1.6. Последние 3 месяца года, конечно, подкачали, и весна прошла во флэте, но по итогу результат достойный и обгоняет индекс ММВБ (индекс ММВБ полной доходности «нетто»: ретурн 18.2% годовых с максимальной просадкой 11.1%) — немного по доходности и существенно — по максимальной просадке (спасибо А.Г. за данные по полной доходности)


Плохие новости — итоги года на NYSE. Тут результаты печальные:
Ретурн -11.3% годовых с максимальной просадкой 16.1%. Здесь опять же только приблизившуюся к 0 с начала года стратегию последние 3 месяца просто вколотили в пол. Сейчас, в принципе, она ушла в глухую оборону и много не сольет даже если S&P 500 улетит еще на 50% вниз, но результат, конечно, очень неприятный, при том, что денег на Америке больше чем на России. Двойным дном идет тот факт, что стратегия проиграла по перформансу индексу S&P, словив лосей также по защитным активам (золоту и трежерям) и выйдя из них аккуратом перед тем как они начали расти (S&P за год (по SPY): ретурн -4.6%, макс. просадка 19.3%).


Из нетрейдинговых итогов — в третий раз стал отцом, это наверное основное. Еще куча всего по мелочи, но не буду грузить вас хренью про саморазвитие и массажные салоны — для этого у нас есть Мартынов и прочие маленькие трейдеры из той же оперы. Ну ладно, совсем чуть-чуть: на практике убедился, что методы управления тов. Сталина очень эффективны.

Планы на следующий год — особо никаких. Возможно, добавить в стратегии немного шорчения и/или хэджирования фьючерсами. Рынки пришли в движение, и лонг-онли торговля соснула и может продолжать ловить дно по типу Улюкаева, хотя самое плохое для штатов уже случилось, а вот на России портфельчик может еще чего-нибудь словить.

Всех с Наступившим, Удачи и Профита в торговле и по жизни!