Известно, что в нашем корпускулярно-волновом мире «наблюдатель» разрушает волновую функцию одним лишь фактом своего наблюдения. В ролике ниже это на пальцах объясняется.
Значит, если следишь за рынком когда у тебя есть открытая позиция, то разрушаешь его волновую функцию — функцию вероятностей поля рыночного сентимента. Происходит коллапс волновой функции и появляется дискретная цена (квант этого рыночного поля), лишённая суперпозиции для благоприятного манёвра.
А вам приходилось сталкиваться с феноменом «не буду дывыться — пусть козырится»?
Я тоже сейчас провожу интересный эксперимент с трейдерами.
Вначале мой ученик торгует на демо, начинает показывать очень хорошие результаты.
Затем, я его подключаю через систему автоследования к реальному счёту (без его ведома).
И вот тут начинает происходить самое интересное!
Торговый результат изменяется в худшую сторону, становиться более хаотичный в отличии от торгов просто на демо.
Это доказало теорию (с которой многие демо «гуру» не хотят соглашаться) — когда человек играет на демо, это даже нельзя назвать торговлей, это просто игра сам с собой.
А вот когда участник уже подключается через реальный счёт к бирже, вот тут уже вступают в игру другие силы. Появляются оппоненты и это уже можно назвать торговлей.