31 декабря 2018, 09:00
Как посчитать доходность портфеля инвестиций?
Коллеги, нужна ваша помощь!
В конце года решил оценить доходность своего портфеля. Собрал всю информацию с датами и ценами покупки, зафиксировал цены акций на конец года, посчитал годовую доходность по каждой из купленных бумаг и впал в ступор. Теперь все эти проценты нужно свести воедино, чтобы получить доходность для портфеля в целом. Но доли ценных бумаг в структуре портфеля не одинаковы.
Как быть, если покупал ценные бумаги не в один день, а на протяжении всего года? Хочу получить доходность по портфелю в целом, чтобы это можно было сравнить с банковской доходность. Пробовал использовать подсчет через ЧИСТВНДОХ, но выдает какой то бред.
Уверен, что вы сталкивались с подобной проблемой.
Читайте на SMART-LAB:
Итоги 2025
Дорогие друзья! 2025-й подходит к концу. Мы достигли больших целей, создали основу для развития, выросли и расширили круг единомышленников. Давайте вместе пролистаем главные страницы...
29.12.2025
Российский рынок страхования в 2026 году может вырасти до 4,47 трлн рублей - АКРА
Страховой рынок может вырасти в 2026 году на 15%, до ₽4,47 трлн. Основными драйверами могут стать некредитное страхование жизни и автострахование. Об этом говорится в исследовании агентства АКРА....
29.12.2025
Nordstream, А в чем же заключается альтернативный механизм для рублификации конкретно???
ED, когда не знаешь ответ, можно просто промолчать.
Или евгейское нутго не дает покоя, если не ответить вопросом на вопрос? )))
Leha Krivcovski, не верят в погашение первого выпуска в середине января?
Амиран, бот у вас башсвязь преф два дня закрытие реестра, на перепрошивку
Николай Петров, где почитать как прошла встреча с Балт Лизингом?
забанен справедливо больше не буду
The Economist описывает декабрьские атаки как качественно новый этап: удары нацелены не на военные объекты, а на порты, энергетику, логистические узлы и мосты, через которые Одесса связана с Европой. ...
vaders, откуда инфо?
где хоть поздороваться чтоб не забанил меня
FreeBird, у меня везде все плохо. Я вижу общий минус и мне все равно, где у меня чуть получше. Я только газом торговал год. Пару раз соскакивал в микс и юань, сейчас в металлы. Везде обрсрался. Слу...
Суммарный доход — это конечная стоимость портфеля минус начальная минус все довнесения. То есть, 2200 (конечная)-1000 (начальная)-1000 (довнесения) = 200.
Средневзвешенная стоимость — можно прикинуть погрубее (с точностью до месяцев), можно поточнее (с точностью до дней). Для этого каждое довнесение нужно умножить на то, какую часть общего периода это довнесение было в портфеле. Начальная стоимость — это как довнесение, которое было весь период. В Вашем случае:
1000 (начальная стоимость)*1.000 (12/12=1.0 — какую часть оно было в портфеле) = 1000
1000 (довнесение стоимость)*0.083 (1/12=0.083 — довнесение было в портфеле 0.083 всего периода) = 83.
В сумме: 1083 — это и есть Ваша средневзвешенная стоимость.
Чтобы повысить точность — можете не количество месяцев считать, а количество дней.
200/1083=18.4% — доходность Вашего портфеля.
Было 1000, через 11 месяцев стало 1500. Это 50% за 11 месяцев.
Теперь внесли еще 1000 и надо дисконтировать их на начало года:
1000 / ( 1 + 50% / 100% ) = 666.67
где 50% — это доходность портфеля на момент пополнения
Итого у вас на начало года с пополнением было 1666.67, а по итогам года получили 2200. Следовательно годовая доходность будет:
(2200 — 1666.67) / 2200 * 100% = 24.242%
(2200 — 1666.67) / 1666.67 * 100% = 32%
P.S. подкорректировал, т.к. по привычке считал в годовой доходности, но 50% — это доходность за расчетные 11 месяцев, а не 12.
P.P.S. мозг уже плохо работает на праздники, в знаменателе последней формулы должен быть начальный баланс с дисконтированными пополнениями, а не итоговый.