26 декабря 2018, 12:20

Почему Шарп от лукавого :)

P.S. Печально известный хедж-фонд LTCM под управлением Джона Меревизера и двух лауреатов Нобелевской премии по экономике наглядно демонстрирует, что как мера риска инвестиционная портфеля коэффициент Шарпа — это полная туфта

Джакомо Леопарди

Москва

4 281

с 20 декабря 2018

6 Комментариев

robomakerr
26 декабря 2018, 13:11
коэффициент Шарпа ни разу не мера риска
0

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

08:53

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,5-24,1% годовых после вычета...