17 декабря 2018, 14:34

Боковик и волатильность

Всем привет. Подскажите, кто как определяет боковик? Какие индикаторы или системы индикаторов используете? И еще интересует простой способ определения волатильности. Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции. Есть мысли?

боковик волатильность

Кирилл Покровский

Санкт-Петербург

с 4 ноября 2018

10 Комментариев

ProfitI00procenter
17 декабря 2018, 14:37
Индикатор не поможет как и система из 10 индикаторов.

Лучше гоните эти мысли…
0
- Кирилл Покровский
  17 декабря 2018, 14:39
  ProfitI00procenter, да гоню, но мечта сделать так, чтобы при боковике роботы не сливали, снова наводит на размышления.
  0
  - ProfitI00procenter
    17 декабря 2018, 14:45
    Кирилл Покровский, мечта- это основное.
    0
- Антон Денисков (Fry)
  17 декабря 2018, 15:54
  ProfitI00procenter, не правда! Один индикатор очень даже помогает. Вот 10 — действительно не помогают абсолютно. Ибо все они суть одно — производные от тайм-фрейма. А ТФ — производная от цены.
  
  Но один индюк очень даже полезен! Выбирайте какой душе угодно =)
  Лично я использую индюк как «светофор», который абсолютно формально (уже много лет с неизменными настройками) запрещает мне переть против тренда. Если нарушу правило — сам дурак. Несколько нарушений и либо ты лудоман-сливальщик, либо начинаешь дисциплинировано соблюдать правило.
  А от интуитивных или каких-нибудь графических методов определения тренда индюк отличается тем, что тут не может быть никаких двойных трактовок. Либо лонг, либо шорт.
  +1
  - Кирилл Покровский
    17 декабря 2018, 20:00
    Fry (Антон), у меня тоже есть стратегия, где запрещены сделки против тренда. В итоге макс.просадка не намного меньше чем у аналогичной стратегии без такого фильтра, а вот доходность существенно ниже. Видимо это вызвано снижением количества сделок и неким «запаздыванием». Но результат она показывает хороший, поэтому запускаю ее в бой.
    0
stanislav sagaydak
17 декабря 2018, 14:55
Просто Standart deviation, это и есть волатильность.
0
- Кирилл Покровский
  17 декабря 2018, 20:01
  stanislav sagaydak, спасибо. Надо будет погонять стратегии с таким фильтром.
  0
Friendly Deep Space
17 декабря 2018, 14:56
Наверное делать логику входов не на пробой, а на откате. Такие и часть боковика забирают, а не только тренд.
0
Антон Денисков (Fry)
17 декабря 2018, 15:49
Подскажите, кто как определяет боковик?

В ходе двухлетних поисков пришёл в выводу, что я не способен выделить боковик никак. Принял решение упростить определение направления ТС до предела. Бинарный способ — либо разрешены только лонги, либо только шорты. Это не значит, что в любой точке надо брать позу, но брать лонг когда горит «онли шорт» нельзя категорически! И наоборот.

Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции.
Это очень правильная идея. Именно так и надо делать. ATR вам в помощь. ;)
+1
- Кирилл Покровский
  17 декабря 2018, 20:04
  Fry (Антон), Я тоже не смог ничего годного придумать против боковика. Да и применение любого дополнительного условия в стратегии как правило ухудшало результат. Все фильтры тормозят и уменьшают количество сделок. Попробую АТР потестировать. Спасибо.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги недели на рынках сырьевых товаров

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Рынок нефти...

ЦентроКредит

16:44

Рынок на фоне войны в Иране: какие активы в фокусе трейдеров

Рынок на фоне войны в Иране: какие активы в фокусе трейдеров В выходные на Ближнем Востоке разгорелся новый конфликт: США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран начал обстрел военных баз...

Т-Инвестиции

15:54

Софтлайн на Smart-Lab & Cbonds PRO Облигации 2.0. Коротко о главном

На конференции для профессионалов долгового рынка выступила IR-директор $SOFL Александра Мельникова. В панельной дискуссии представителей технологического сектора также принимали участие спикеры...

Softline

12:04

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...