Опционная конструкция. Продажа кондора?

Или корабль перед спуском на воду ))

Продажа стрэнгла ближ. серии +-4 страйка. Покупка стрэдла след серии. Пока ценовой штиль дрейфуем по тетте. При возникновении первых волн убираем подпорки плывём на стредле.
Какие подводные камни ожидают сей корабль? Неоднородность измения цен разных страйков? При каком ценовом сдвиге стрэнгл начнет минусить? Или минусить от начнет сразу с появлением волн? Или же строить корабль и поддержку к нему отдельно в зависимости от графика волы? )

мобильный пост

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 800

с 14 апреля 2018

6 Комментариев

Московский Лоссбой
14 декабря 2018, 11:04
А Ты строй корабль от продажи времени. Нахера тебе стредл купленный???
0
- Дон Маттео
  14 декабря 2018, 12:51
  Московский Лоссбой, стрэдл потому что я классические не строю домыслов куда именно кукл поведет цену...
  Я также сейчас поразмышлял на тему хеджа купленного фьюча проданным колом чтоб по дельте было близко было к 1 фьючу, но фьюч в свою очередь тоже обладает скрытой тетой выраженной через контанго к БА? )
  0
  - stanislav sagaydak
    14 декабря 2018, 13:33
    Дон Маттео, Это называется не тетта, а ро, процентная ставка.
    А хедж купленного фьюча проданным коллом называется проданный пут, ну или стредл.
    0
stanislav sagaydak
14 декабря 2018, 11:59
В целом идея верная, опционы надо хеджить опционами, но главное — цена вопроса, по какой IV продажа, а по какой — хедж.
0
- Dmitryy
  14 декабря 2018, 15:46
  stanislav sagaydak, вопрос еще в том, верное ли её считает биржа?
  0
ch5oh
14 декабря 2018, 12:57
Это уже не кондор, а какой-то «календарный кондор».
0

Читайте на SMART-LAB:

Самые лучшие новости по фондовому рынку теперь и в MAX!

Дорогие товарищи! С тех пор как наши читатели стали испытывать проблемы с доступом к телеграм, мы продублировали функционал нашего топового новостного канала для инвесторов @newssmartlab в МАХ!...

23.03.2026

Самый ожидаемый отчет сезона

В среду 25 марта Займер опубликует финансовые результаты за 2025 год. Что мы можем увидеть в отчете?

Mozgovik

23.03.2026

Драгметаллы. Тренд, который лопнул

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Золото торгуется сейчас вблизи 4,5 тыс. долл. за унцию. А в самом начале марта было 5,4 тыс. В конце января – 5,6. Более...

Иволга Капитал

06:43

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...

Mozgovik

23.03.2026