ANTI_Finsov, да простой: при включении «фильтра пилы» на часовиках шарашим против движений по уровням, построенным по «сетке волатильности»: ставим заявки сверху и снизу на данный «размер», при срабатывании одной из них ставим новые относительно нее. «Волатильность» и «фильтр» пересчитываем каждый час. При отключении «фильтра» все стопим (на графике видно, что с 21 до 23:50) «фильтр» был выключен, как и весь вчерашний день.
А. Г., Осталось подсчитать насколько эффективна данная торговля. Например сравнить с проданным стреддлом. Сколько мог стоить одни опцион на 112.350 в начале дня?
Prophetic, считаю по часовикам «волатильность» по моей методике, перевожу %% в пункты и откладываю заявки на это число пунктов первый раз от закрытия часа, а потом от последнего сработавшего уровня, через час пересчитываю и т. д…
А. Г., Понятно. Спасибо. А если ни одна заявка не сработала в течении часа (позиция не открылась), то они переставляются снова от закрытия последнего часа или остаются старые?
Prophetic, остаются старые, новый уровень только при включении «фильтра пилы». Это при его выключении и закрытии позиции все «забывается», а пока он включен и заявки ставятся уровнем является либо уровень закрытия часа, когда фильтр включился и сделок не было, либо уровень последней сделки.
Разница только в том, что в видео вычисление по постоянному «окну», а в системе по переменному. Такая же разница и для расчёта одного из компонентов «волатильности» (в видео даны формулы для обоих и чётко сказано, что берётся максимум).
Это при его выключении и закрытии позиции все «забывается»
А что Вы делаете, если «фильтр пилы» выключился, а позиции не закрылись по TP? То есть начался трент… Закрываете позиции по текущим ценам с убытком или они висят и накапливают убыток?
Андрей Кольцов, зависит от ситуации с трендовиками. Если это сокращение позиции трендовиков, то ставлю стоп в БУ или уменьшаю соответствующий объем на стоп-лимитах трендовиков (в зависимости от того, что лучше). А если это позиция, меняющая позицию трендовиков на позицию с обратным знаком, то эту дельту стоплю по любым. И еще, если что-то осталось от выключения до нового включения, то новых входов в сторону сохранившейся позиции нет, пока позиции не сравняются. Если только выходы по новым уровням.
Только это все «от лукавого», лучше тестировать свои варианты. У меня просто программистких способностей не хватило на тест больше, чем за 6 месяцев и только один вариант.
Евгений Ворончихин, в % её и не подсчитаешь, потому что непонятно от какой суммы считать. А в рублях без сегодняшнего около 100 тыс. с начала года. Я же выше написал, что доходность у неё нулевая, в прошлом году на 1 контракте было около 10 тыс. убытка.
А. Г., поздравляю Вас с этим рекордом.
Я же похвастаться не могу — мои, работающие ранее, активные контртрендовые стратегии сейчас не работают.
По разным причинам.
Да и комиссии сейчас очень напрягают.
От Вас впервые узнал про такую возможную составляющую торгового алгоритма как «фильтр пилы».
Посмотрел, как изменились бы мои результаты, если бы я использовал такой фильтр. Получилось бы существенное снижение просадок, риска и нервозности, при увеличении прибыли.
Foudroyant, да я сам нашёл его сравнительно недавно: в первой половине 2012-го после анализа неудачных периодов 2010-2011. А этот контртренд торгуется с ещё более позднего времени: с апреля 2015-го.
Пила это анти-тренд, большая часть инструментов находится в пиле большую часть времени… за что не любить пилу, не понимаю. То на чем трейдер зарабатывает в пиле он теряет на тренде и наоборот, если есть правильное распознавание фазы рынка, то нет разницы тренд или пила… потемнело — включил свет, рассвело — выключил. Трейдинг это просто ;-)
Снова здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в течение какого времени можно редактировать статью? На случай, если будет похожая ситуация со знаками.
Заметили, что материал поправили — знаки...
Этот чудо-брокер списал с моего счёта налог при общем реализованном убытке по брокерским счетам. В поддержку писал и сообщал заранее, что их система считает что у меня прибыль по счетам. Они в итог...
Считаем дивиденды ЭсЭфАй (Сафмар): как получать 50 000 в месяц? Всем привет. 18 октября Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов в размере 113.80 руб. на акцию, от...
Торговые сценарии по инструментам MX, RI на 21 октября 2024 года «Продавцы считают, что цена слишком высока и вскоре упадет, а покупатели думают, что она чересчур низка и должна подняться. … В действи...
Торговые сценарии по инструментам MX, RI на 21 октября 2024 года «Продавцы считают, что цена слишком высока и вскоре упадет, а покупатели думают, что она чересчур низка и должна подняться. … В действи...
Неадекватная доходность по замещайкам
В последнее время доходность по отдельным замещающим облигациям (облигации, номинированные в рублях, но привязанные к курсу доллара) превысила 12🛍. «Ну и что?»...
🐹МГКЛ. #MGKL
🥜Интересно в моменте спекулятивно смотрится бумажка. Начали образовываться хвосты. Это хороший знак, ниже бумагу откупают и напрашивается возможность получить спекулятивно 2,5-5%.
...
Облигации КАМАЗ БП13 с переменным купоном на размещении
ПАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны), крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России, входит в топ-20 мировых производител...
а эхо по привычке ответило «мать-мать-мать»...
;)
Достала пила. Пиляку на гиляку!
Надеюсь не Ваш?
www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ
Разница только в том, что в видео вычисление по постоянному «окну», а в системе по переменному. Такая же разница и для расчёта одного из компонентов «волатильности» (в видео даны формулы для обоих и чётко сказано, что берётся максимум).
А что Вы делаете, если «фильтр пилы» выключился, а позиции не закрылись по TP? То есть начался трент… Закрываете позиции по текущим ценам с убытком или они висят и накапливают убыток?
Только это все «от лукавого», лучше тестировать свои варианты. У меня просто программистких способностей не хватило на тест больше, чем за 6 месяцев и только один вариант.
только тренд. только светлая сторона силы.
smart-lab.ru/blog/510562.php#comment9191562
Вот, например, пример за далекий 2012 год.
smart-lab.ru/blog/tradesignals/137158.php
В комментариях этот пример приведен — более четкая картинка.
Я же похвастаться не могу — мои, работающие ранее, активные контртрендовые стратегии сейчас не работают.
По разным причинам.
Да и комиссии сейчас очень напрягают.
От Вас впервые узнал про такую возможную составляющую торгового алгоритма как «фильтр пилы».
Посмотрел, как изменились бы мои результаты, если бы я использовал такой фильтр. Получилось бы существенное снижение просадок, риска и нервозности, при увеличении прибыли.
Буду внедрять в ТС.