RTS_Daily. Идеи развития ситуации до конца апреля 2012 года.

Коллеги, доброго дня!
 
В феврале с.г. я выложил на ваш суд свои мысли о торговой системе, построенной исключительно на индикаторе SAR. Подопытным инструментом выступил дневной график РТС  за период с начала 2001 года и по начало 2012 года – 11 полных лет.
Вот этот пост — http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=68658
Поскольку в процессе тестирования системы я собрал внушительный поток сигналов – 218 трендов на дневных свечах (109 шортов и 109 лонгов), то сейчас я этой выборкой так или иначе пользуюсь.
Так вот, хочу с вами поделиться идеей, которая у меня сформировалась за последние пару сессий, о том, как может развиваться ситуация в РТС сквозь призму индикатора SAR.
 
Но для начала текущий (по состоянию около 20.00 мск 18.04.12) дневной график РТС с наглядным отображением сигналов по SAR:
 

Делаю важнейшее замечание:
сигналы собраны по терминалу XTick с настройками SAR (0.02;0.2;0.2). Сигналы, собранные по любым другим терминалам или настройкам SAR, будут отличаться от собранного мною потока.
 
Коллеги, текущая ситуация на рынке уникальна, а именно: подобные затяжные шорт-тренды на дневном графике РТС по SAR наблюдались мной в процессе тестирования системы лишь 9(!) раз. Текущий тренд – десятый. Причем 8й и 9й тренды были осенью 2011 года (девятый тренд как раз показан на рисунке выше).
 
Так вот, основная идея этого блога строится на том, что, во-первых, зная, как развивалась ситуация в подобных трендах раньше (а их всего девять), и во-вторых, зная как развивалась ситуация в следующих за этими шортами лонгах, сделать прогноз на текущую ситуацию.
 
А теперь аналитика.
 
 
Текущий шорт тренд по состоянию на утро 19.04.12 будет длиться уже 21 сессию. В данной таблице представлен как раз перечень шорт-сигналов с длиной трендов более 21 сессии. Их, как уже было отмечено выше, всего девять за 11 лет.
В столбцах 1-4 представлены основные данные по шортам. В столбцах 5-7 представлены основные данные по следующим за этими шортами лонгам.
 
Основные выводы по данным:

1. За 11 лет в выборке нет трендов с длиной более 24 сессий. В текущем тренде 24я свеча наступит во вторник 24.04.12 со значением SAR = 1590…1591п в случае продолжения шортов.
2. На трендах с длиной 24 свечи минимумы формировались на 22й свече. В текущем тренде это пятница 20.04.12. Потенциал снижения как минимум 2,5-3,0%, т.к. минимум выборки находится на уровне 8,7% от старта тренда, а текущий минимум пока 6,3%, что дает возможность сходить индексу РТС вниз еще на 2,5-3,0%, не ломая статистическую выборку за 11 лет.
3. При перевороте в лонги после таких затяжных шорт-трендов рынок рос минимум 3 сессии на 4,2%-4,6% от старта лонгов (уровень пробоя ценой значения SAR снизу вверх). В случае, если сигнал лонг формируется во вторник 24.04.12 (см. п.1), то на основе статистических данных можно утверждать, что индекс РТС в период до 28.04.12 года вырастет минимум на 4,2%-4,6% до уровня 1657-1664п.
4. Минимальное нахождение рынка в фазе лонга по SAR – 8 сессий от старта лонгов. В текущей ситуации при формировании лонгов во вторник 24.04.12 минимальная дата наступления нового шорт-тренда – конец первой декады мая с учетом праздников.
5. В случае, если индекс РТС не ломает нисходящий тренд по SAR ко вторнику 24.04.12, мы получаем абсолютно уникальную ситуацию, которая не встречалась ни разу за 11 лет. А это означает, что рынок войдет в фазу полной непредсказуемости с потенциалом снижения гораздо большим, чем озвученные в п.2 2,5%-3,0%.

 
Пока не очень похоже на то, что рынок готов создать уникальную за 11 лет ситуацию с огромным потенциалом снижения. Если посмотреть на даты формирования сигналов выборки, то бросается в глаза то, что ни летом 2008 года, ни летом 2011 года подобных ситуаций не возникло, хотя казалось бы все шло к таким затяжным трендам. Были отскоки на пути снижения, но не было безоткатных падений с длиной во времени месяц и более.
 
Даже поход в район 1530п по РТС в ближайшие 2-3 сессии статистически допустим в данной ситуации при условии окончания шорт-тренда (пробоя ценой значения SAR снизу вверх) не позднее вторника 24.04.12.
 
Коллеги, на десерт я подкину вам еще одну таблицу с более детальной обработкой данных выборки. Любители математической статистики могут поломать голову на досуге.
 
 Главная мысль блога:
В ближайшие 3-4 сессии рынок формирует статистически сильнейшую поддержку, которая по времени должна работать минимум до конца первой декады мая.
Причем эта поддержка связана не с уровнями поддержки, выраженными в пунктах, а исключительно с длиной снижения во времени.