Комментарий к комментариям

Читаю комментарии к своим вчерашним сообщениям и не знаю уже, как реагировать. Вот пример:

“Если что-то выглядит как СВ, ведет себя как СВ и не содержит в себе обнаружимых закономерностей, то почему мы должны отказывать себе в удовольствии использовать наработки из теорвера и матстатистики?”

Смысл моих постов в обратном:

“Если что-то выглядит как СВ, ведет себя как СВ”, но на самом деле СВ не является, то “использование наработок из теорвера и матстатистики” ведет к проигрышу!

Излагать проще я не умею.

Но попробую

Вы наблюдаете за автомобилем, движущимся по Варшавскому шоссе в направлении области. После двух часов наблюдений по оценкам скорости и направления делаете статистически значимый вывод о том, что через трое суток автомобиль окажется в окрестности Варшавы. В районе Обнинска автомобиль останавливается, водитель забирает с дачи тещу и едет обратно в Москву. В чем ошибка? С точки зрения статистики все безупречно. Ошибка в предположении о случайном характере процесса.

Ничего не напоминает?  К примеру, график цены BTC/USD. Может, год назад кто-то “забрал тещу” и поехал обратно?

Предположение о случайном поведении цен не является безальтернативным. Когда Башелье впервые предложил этот подход, ему рекомендовали идти вместе со своими идеями в казино. Я не предлагаю того же и не зову всех обратно в каменный век, тем более, что для большинства формул современной опционной математики можно вывести аналоги и без предположения о случайном поведении цен.

PS. Поход в лес за грибами. Все говорят, что медведей в нашем лесу нет, но люди время от времени пропадают. Поэтому, отправляясь в лес, допускайте мысль о том, что медведи существуют.