Нефть БРЕНТ - верхний лимит расширен втихаря. Мошенство???

Решением НКО НКЦ (АО) до начала торгов были увеличены ставки рыночного риска на 1.25% и верхние ценовые границы по фьючерсам на базовые активы BR и CL. Новые значения ставок риска: MR1= 11.25%, MR2 = 16.25%, MR3 = 24.25%  

1.7. Основания для изменения лимита колебаний цен сделок.
1.7.1. Клиринговый центр увеличивает в ходе Расчетного периода лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге: а) при объявлении в торговой системе Организатора торговли в ходе Расчетного периода хотя бы одной безадресной Заявки на покупку (продажу) данной Ценной бумаги с ценой равной верхнему (нижнему) лимиту колебаний цен сделок, установленному для данной Ценной бумаги и наличии в торговой системе Организатора торговли непрерывно в течение 15 (пятнадцати) минут с момента объявления указанной безадресной Заявки хотя бы одной безадресной Активной заявки на покупку (продажу) данной Ценной бумаги с ценой, отличной от верхнего (нижнего) лимита колебаний цен сделок не более чем на установленную Клиринговым центром величину (далее – пороговое значение); б) при объявлении в торговой системе Организатора торговли в ходе Расчетного периода хотя бы одной безадресной Заявки на покупку (продажу) данного фьючерсного контракта с ценой равной верхнему (нижнему) лимиту колебаний цен сделок, установленному для данного фьючерсного контракта и наличии в торговой системе Организатора торговли непрерывно в течение 15 (пятнадцати) минут с момента объявления указанной безадресной Заявки хотя бы одной безадресной Активной заявки на покупку (продажу) данного фьючерсного контракта с ценой, отличной от верхнего (нижнего) лимита колебаний цен сделок не более чем на пороговое значение, при условии, что количество открытых позиций по данному фьючерсному контракту составляет более 25 (двадцати пяти) % от суммарного количества открытых позиций по всем фьючерсным контрактам, заключенным на основании той же Спецификации, что и данный фьючерсный контракт. Пороговое значение устанавливается Клиринговым центром в процентах от лимита колебаний цен сделок и публикуется на Сайте Клирингового центра. Новое пороговое значение вступает в силу с начала ближайшего Расчетного периода, следующего за моментом опубликования. При этом, наличие Активной заявки (заявок) с ценой, равной верхнему лимиту — означает рост цен, а равной нижнему лимиту — означает снижение цен. Если условие, указанное в подпункте б) пункта 1.7.1, соблюдается для фьючерсного контракта, являющегося Основным контрактом, то одновременно с увеличением лимита колебаний цен сделок по данному Основному контракту увеличиваются лимиты колебаний цен сделок по Дополнительным контрактам / Дополнительной ценной бумаге в порядке, указанном в пункте 1.6 настоящего Положения, за исключением случая, когда лимит колебаний цен сделок по Дополнительному
Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках контракту / Дополнительной ценной бумаге уже был увеличен по основаниям, указанным в подпунктах а) и б) пункта 1.7.1 и число таких увеличений по Дополнительному контракту / Дополнительной ценной бумаге превышает число увеличений по Основному контракту.
1.7.2. Клиринговый центр увеличивает в ходе проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге в следующих случаях: 1. по фьючерсному контракту — при наличии в торговой системе Организатора торговли непрерывно в течение последних 5 (пяти) минут перед окончанием Расчетного периода хотя бы одной Активной заявки на покупку (продажу) фьючерсного контракта с ценой равной верхнему (нижнему) лимиту колебаний цен сделок данного фьючерсного контракта, при условии, что количество открытых позиций по фьючерсному контракту составляет не более 25 (двадцати пяти) % от суммарного количества открытых позиций по всем фьючерсным контрактам, заключенным на основании той же Спецификации, что и данный фьючерсный контракт. 2. если для каждого из двух ближайших Расчетных периодов, предшествующих проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии, выполняется следующее условие: изменение расчетной цены данного Расчетного периода к расчетной цене предыдущего Расчетного периода по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге составляет не менее чем 75 (семьдесят пять) % от лимита колебаний цен сделок по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге, установленного Клиринговым центром в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии, предыдущей по отношению к проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии; 3. базовый размер гарантийного обеспечения по фьючерсному контракту / Ценной бумаге оказался меньше минимального базового размера гарантийного обеспечения по фьючерсному контракту / Ценной бумаге, установленного Клиринговым центром. Основания, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, не применяются к Дополнительным фьючерсным контрактам / Дополнительным ценным бумагам.
1.7.3. Клиринговый центр вправе увеличить лимиты колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге в вечернюю клиринговую сессию, увеличив минимальный базовый размер гарантийного обеспечения по данному фьючерсному контракту / данной Ценной бумаге, в следующих случаях: 1. не более чем за 5 (пять) торговых дней до последнего дня заключения фьючерсного контракта; 2. перед праздничными днями, когда торги Организатором торговли не проводятся в течение 3 (трех) и более дней подряд; 3. перед выходными (праздничными) днями, если хотя бы в один день, в который торги по фьючерсным контрактам не проводятся, предполагается проведение торгов на рынке базового актива фьючерсных контрактов. Если минимальный базовый размер гарантийного обеспечения увеличивается на определенный период времени, то по истечению указанного периода времени минимальный базовый размер гарантийного обеспечения уменьшается до значения, установленного перед увеличением.
1.7.4. Клиринговый центр вправе изменить минимальный базовый размер гарантийного обеспечения по фьючерсному контракту / Ценной бумаге по представлению Комитета по срочному рынку.
1.7.5. Клиринговый центр уменьшает в ходе проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге в следующих случаях: 1. если для каждого из последних десяти Расчетных периодов, предшествующих проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии, выполняется следующее условие: изменение расчетной цены данного Расчетного периода к расчетной цене предыдущего Расчетного периода по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге составляет менее 50 (пятидесяти) % от лимита колебаний цен сделок по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге /, установленного Клиринговым центром в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии, предыдущей по отношению к проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии. Указанное основание не применяется к Дополнительным контрактам / Дополнительным ценным бумагам.
1.7.6. Клиринговый центр вправе изменить лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге по представлению Комитета по срочному рынку.