Простая стратегия с фундаменталом для Quantopian

В портфель попадут ТОП 20 акций с положительным моментумом за последние 30 дней.

Произвольный фактор (CustomFactor)

Создать свой фактор легко. В списке inputs перечисляем источники данных. А в методе compute() сохраняем рассчитанное значение в аргумент out. Ниже пример расчёта моментума:

class Momentum(CustomFactor):
    """
    Получаем моментум за 30 дней.    
    """    
    # Получаем цены закрытия акций, торгующихся в США за последние 30 дней
    inputs = [USEquityPricing.close] 
    window_length = 30  # количество дней
    
    # Получаем изменение цены за 30 дней
    def compute(self, today, assets, out, close):
        # [:] чтобы записывать во входящий аргумент out и не создавать новую переменную
        out[:] = close[-1] / close[0] - 1

Алгоритм

Ребалансируем в первый торговый день месяца на открытии рынка. Стараемся приблизить к реальности, так чтобы ордера выставлялись перед открытием торговой сессии.

Код алгоритма доступен на Quantrum.me.

Заключение

Алгоритм показывает хорошие результаты по доходности и опережает рынок в период с 2002 до 2018 гг. Но присутствует очень высокая просадка в -63%. Она не позволяет использовать его для торговли.

Идеи улучшения:

• Добавить анализ роста волатильности.
• Добавить фильтр SMA 50 и SMA 200.
• Добавить фильтр по росту просадок за последний месяц.

В комментариях задавайте вопросы и напишите, как можно уменьшить просадку. А можете разнести эту статью в пух и прах!

Александр Румянцев
Автор Quantrum.me
Telegram-канал: @quantiki