Долгий путь к 1 контракту

После 7 годков торговли, рынок таки заставил меня сделать это.

Начинал с того, что взял $300К в ДУ (самое глупое решение), вернул за минусом 2-3% — сразу заработал, потом начал сливать — резко уменьшил лот, это выручило. + 4 года. Брал еще у тех же инвесторов $8К, вернул за минусом 50%. (Все спрашивают, почему такое доверие? Был положительный опыт сотрудничества, но по части инвестиций, а не трейдинга. Дивиденды с профессионализма и честности). + еще 2 года. 25 000 рублей своих тоже слил. +1 год.

По предыстории все, жизненные душераздирающие подробности оставим пока, мы на месте — в настоящем времени (мне 43, образования нет).

Практически сразу я начал делать скрины торговли — это послужило базой для создания системы. Но первые 4 года — это мусор. Я не понимал, что происходит — чаще всего меня разрывало на открытии торгов, либо же я судорожно цеплялся за импульс — что-то удавалось отбить, это создавало иллюзию успеха и правильности действий. Единственное, что я начал глубже осознавать, — внешние факторы, которые провоцируют эмоции (психология). Это помогает лучше готовиться к работе (любой), но к пониманию рынка отношения не имеет.

Начинал торговать с методички blastarr'a, и, это не оказалось для меня граалем, вначале по вышеописанным причинам, а затем рынок перестал быть трендовым. Мои собственные правила торговли были в основном воплощением торговой лирики, типа «будь терпелив как охотник», «1-2 стопа достаточно» (достаточно для чего, для достижения какой цели?). Но занимали пару страниц. (Забегая вперед, замечу, что фразу Атамана: не торгуйте пробои, там у кучи народа стоят сетапы на вход, создавайте пробои — и рынок вас вознаградит, я узнал гораздо позже, а начал осознавать еще позже).

Стена в комнате обросла цветными распечатками графиков фьючерса на РТС, 15m, на распечатки скринов я извел больше пачки бумаги в течение 2 лет. Я хотел, чтобы вот это все прямо впечаталось мне в голову. Я смотрел на них по несколько раз в день, ночью, утром и в выходные.

Примерно на 5й год я додумался до того, что начал расставлять теги по скринам. Только сейчас понимаю, что я остановился на дисбалансах, но они бывали редко, а в диапазоне меня кромсало почти каждый день. Я злился и тильтовал.

Выяснилось, что проводник Windows умеет искать по тегам, причем с функцией исключения. Ого. Тегов может быть больше и возможны их комбинации. Правила выросли до небольшого мануала по языку программирования или дешифрования (не знаю, как это правильно выразить технически). Я путался в этих правилах, ситуации повторялись, а паттерны на вход менялись, часто усложняясь (одно из проявлений эффективности рынка, да). Наколенная (годами) усталость, немного досады и тильт. Но система эволюционировала, не совру если скажу, что я редактировал торговые правила более 1000 раз. Каждый раз редактирование продолжалось от 1 часа до 2 дней, бывало круглыми сутками работал. Возможно, это как раз пресловутые 10 000 часов.

Также я открыл для себя mind map, оказывается уже давно изобретен (и даже подробно описан в Википедии) метод структурирования сложной, хаотичной информации (привет, отсутствие образования). Когда пишешь от руки, лучше запоминается. Я умел писать печатными буквами и начал довольно бодро. Еще один год, и еще одна пачка бумаги и не один набор цветных ручек. Дало ли это что-то? Полагаю, что да. Нет, не грааль. Но совокупность многократно записанных, прочитанных установок позволила «доживать» до второго часа торгов, удерживаясь в пределах лимита потерь (на тот момент 4%). Ну хотя бы иногда. И, если везло, и ситуация оказывалась «читабельной» для меня, я что-то зарабатывал. На самом деле это был просто глоток эмоционального воздуха, чтобы потом нырнуть поглубже в убыток.

Однажды я «вдохнул» очень неплохо. За месяц с небольшим я восстановил счет после 50% потерь в течение года, то есть, заработав порядка 100%. Это произошло после того, как изучив сборник постов romeo, я вкусил короткие стопы, использование разных таймфреймов, быструю перестановку в БУ и в +1. Позже начало приходить понимание, когда это применять, а когда нет. Соотношение риск прибыль очень часто было больше 10. Опять же оглядываясь назад, понимаю, что имел место фактор везения — рынок был таки неэффективным, вроде как Транснефть и Сбербанк игрались в бинарные опционы (это лишь предположение, что было на самом деле я конечно же не знаю). Ни разу за этот месяц я не переносил позицию через ночь.

Затем, очередной виток страданий измотанного стрессом и бессонницей организма. Но, все чаще это были продуктивные страдания. Нырнув опять в -50% я вынужден был вернуть деньги инвесторам, и, начал лить свои деньги. Еще несколько месяцев мучений, и, слив счет, я пришел к торговле одним контрактом. На седьмом году торговли.

Я делал множество попыток в течение дня — продолжая желать денег, хотя и менее страстно. Я торговал все, ситуации до которых мог дотянуться. Лимит потерь, был довольно велик и я умудрялся делать до 20 попыток. Цель поисков на протяжении этих лет была работать вместе с крупным игроком. Я занимался расшифровкой открытия торгов и поиском лимитного ордера (это от Герчика пришло, хотя тоже не сразу — увидел похожее у Хамелеона) в течение дня.

Зачастую я терял по две недели подряд, получал пару-тройку дней минимального профита и снова недели минуса. Но это были все больше дисциплинированные потери в обмен на новую информацию для правил моей торговли. Постоянно находясь на грани нервного срыва я отчаянно фиксировал ошибки и вносил их в правила торговли, все что успевал. Появился еще один кусок тяжелой работы —время от времени мне приходилось вручную менять теги в десятках и сотнях файлов моей базы данных, когда я находил ошибку в правилах.

На каком то этапе в мышлении начал происходить следующая метаморфоза. Воображению все чаще удавалось «загружать» рынок, видеть его более сюжетно, по сценариям, менее хаотично. Начала формироваться способность размышлять категориями рынка.

Простыню правил «сушил» время от времени, то что начинало казаться совсем уж аксиомой оставалось в предыдущей версии. 98% случаев к старым редакциям возвращаться не приходится.

Что сейчас? Работа становится все более структурированной и организованной.

1. Оценка общей ситуации — что было на рынке в минувшие 1-5 дней. Не концентрируясь сильно на этом, чтобы избежать «разрыва шаблона» на открытии торгов — рынок-то полон сюрпризов. Записать план, на само деле это больше напоминает заполнение анкеты или чек-листа. Принять решение относительно участия/неучастия в открытии торгов, примерно в 75% случаев второй вариант. Повторение правил по данной ситуации. Повторение правил по ситуации антиподу. Прогон обоих вариантов по базе данных скринов.

Различаю три типа ситуаций: дисбаланс, тренд, расширение границ диапазона.

2. Расшифровка открытия торгов. Обычно 15-30 минут реже час. Проверка совместимости ситуации и паттерна открытия торгов по базе скринов. Вход по факту расшифровки и проверки по базе данных. (Участие интуиции возможно, но оно не велико). Цель совместить паттерн с коротким стопом и ситуацию с большим потенциалом.

Фокус на гэпы — закрыли, или удержали + обновления экстремумов вчерашнего дня, тут ключевая неэффективность рынка, который не торгуется круглосуточно.

3. Если пункт 2 не сработал или был пропущен, чаще первое, — работа по классическим паттернам с прежней целью. Корректировка целей, если к этому появились предпосылки, во второй половине дня. Этот модуль сыроват пока.

Паттерны в тупую не работают, поэтому часто бэктестинг показывает срабатывание в 50% случаев (сам не делал, но читал многократно о подобном результате).

4. Фильтр на прибыль. Ответ на вопрос, где фиксировать прибыль. Самый сырок кусок на данный момент, работаю.

Какие выводы? Торгуя одним контрактом, рынку тяжелее вас «вывести из себя», а вам легче эмоционально восстановиться. Значительно повышается конверсия ошибок в опыт, как следствие развитие ускоряется. Но поначалу (у меня несколько лет) картина рынка не достаточно четкая — непонятно по каким ячейкам раскладывать ошибки. С пониманием рынка, растет понимание как управлять рисками (расходами). Психология отъезжает на второй план, но медленно. Важно знать чего хочешь, за что платишь: либо ошибка и новое знание, либо плановый стоп. 

P.S. Самый дельный (и, вероятно, понятный) из моих постов тут (90 добавлений в избранное). Вообще не стоит ожидать, что вашу систему кто-то поймет и обсуждение приведет прогрессу. Контекст у всех разный, лучше спрашивать напрямую, если нашли пересечения с кем-то. Уточнять, я с одной (чужой) пару лет страдал, пока понял, что мне это не подходит (предлагалось исключить анализ вечерки, ориентироваться на спот).