11 апреля 2011, 11:13

Размах дневных свечей фРТС (опять статистика)

Размах дневных свечей фРТС (опять статистика)
Предыстория
19 мая 2008 года РТС достиг отметки 2498,1 спустя 5 месяцев 24,10,2008 значение индекса было 549,53. За 107 торговых сессий падение составило около 1950 пунктов. В среднем в день падали 18,25 пунктов.
Получается чтобы «поймать» это движение нужно было каждую торговую сессию делать по фРТС 1825 пунктов. Много это или мало?

Немного теории:
Размах = максимальное – минимальное значение
Мода — значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто
А тепер веселые картинки

Потом я подумал можно ли ловить «такие» движения постоянно?

Получилось что мода была в районе 3000п ± 250п. Поэтому чтобы взять с рынка 1825 пунктов нужно в день брать от ½ до 2/3 от размаха. Много это или мало каждый решит сам для себя

дополнение 1: график ртс и размах savepic.ru/2428713.png

статистика фьючерс на индекс РТС

Александр Ильин

pbeda

149

с 1 марта 2011

25 Комментариев

Тимофей Мартынов
11 апреля 2011, 11:23
очень круто! Молодец!
+2
asf-trade
11 апреля 2011, 11:25
Наконец-то увидел размышления в нужном направлении хоть у кого-то.
0
Евгений
11 апреля 2011, 11:39
Это вот у человека есть шансы)
0
- asf-trade
  11 апреля 2011, 11:43
  Угу.
  0
del
11 апреля 2011, 11:42
Молодец. А слабо те же вычисления но только для 2х, 3х и 4х дней подряд выложить ?!
0
- Александр Ильин
  11 апреля 2011, 11:59
  Могу сделать позже, сейчас госы сдать нужно и диплом дописать :)
  Скажите точку отсчета, а как время появится я постараюсь состряпать картинки
  0
Deleted
11 апреля 2011, 11:43
Это вместе с гэпами?
0
- Александр Ильин
  11 апреля 2011, 12:03
  Не. Обсчитывал только OHLC гэпы не учитавал
  0
Тимофей Мартынов
11 апреля 2011, 11:51
Побольше бы выводов из этой записи, для тупых так сказать!
0
- Александр Ильин
  11 апреля 2011, 12:14
  Краткость сестра таланта :)
  Тут вроде все на картинках понятно
  0
Truman
11 апреля 2011, 12:15
Может стоит привязать это все к процентным изменениям относительно значения индекса, а не абсолютным?
0
- Александр Ильин
  11 апреля 2011, 12:31
  Для фьючерсов бычно в пунктах считают. Даже в метастоке есть опция «Points Only Test» (Check this box if you are trading futures or commodities and want to track the number of points gained or lost instead of the currency values)
  0
  - Truman
    11 апреля 2011, 12:48
    Просто 3000пп при значении 100 000, это совсем другие 3000пп при значении 200 000 в денежном эквиваленте. Зная медиану в процентах можно было имхо точнее рассчитывать норму прибыли от значения индекса. имхо опять же.
    0
    - Deleted
      11 апреля 2011, 12:59
      Ну тогда уж и комиссию надо считать :-)
      0
    - Александр Ильин
      11 апреля 2011, 13:04
      «Просто 3000пп при значении 100 000, это совсем другие 3000пп при значении 200 000 в денежном эквиваленте»
      Разве? Всегда было что: 50 пунктов = 1 доллар
      Или я не так понял?
      0
      - Truman
        11 апреля 2011, 13:19
        Да наверное не так написал.
        3000пп от 100000 = 3%
        3000пп от 200000 = 1.5%
        
        Предполагаю, что чем мы выше, тем чаще будет встречаться 3000пп ну и наоборот…
        +1
        Александр Ильин
        11 апреля 2011, 15:38
        Сделал график ртс и размах savepic.ru/2428713.png на глаз особой разницы не заметил
        0
K_and_K
11 апреля 2011, 16:15
Молодец. Всё кратко и понятно. Побольше пиши таких статей!
Мне кажется более коректно в % посчитать данную статистику, чем в пунктах.
0
K_and_K
11 апреля 2011, 16:25
Кстати стд.отклонение приличное получилось! Как считали?
0
Александр Ильин
11 апреля 2011, 16:58
Уже 2 человека предлагают в % сделать можно тогда попробовать :)
Объясните только как именно считать процент в данном случае?
Расчеты все в спсс делал
0
- Truman
  11 апреля 2011, 18:32
  «Объясните только как именно считать процент в данном случае?»
  если правильно понял вопрос, то наверное так: (H-L)/close например предыдущего дня или этого… имхо важно только отследить примерный порядок индекса…
  еще как мысль: посмотреть какой максимум у функции полезности. какая стратегия будет выгоднее если брать 1000 или 1500 или 2000 или и т.д. возможно мода будет не лучшим вариантом (например, брать 4000 пп., но чуть реже окажется более выгодным)
  еще мысль: вот этот пост запомнился :) www.smart-lab.ru/blog/4448.php — соединить с твоим, будет почти торговая система
  0
  - Александр Ильин
    12 апреля 2011, 11:34
    На выходных или раньше попробую сделать
    0
S.One
11 апреля 2011, 19:35
добросовестная стат.подготовка в вузе и шансы на профит — совершенно не связанные понятия. Покажите любому прилежному студенту, далекому от биржи, график фРТС и спросите сколько бы от среднего размаха волны он считает реальным ловить — сходу скажет: от половины до двух третей. Цели топика не осознал, пардон )
0
- troll
  11 апреля 2011, 19:57
  ну это так сказать первый шаг в правильном направлении… дальше типа сами… ;)
  0
Александр Ильин
25 апреля 2011, 11:13
Сделал в % smart-lab.ru/blog/5857.php
0