Общеизвестный факт:
Пример парадокса: если береговая линия Великобританииизмеряется отрезками по 100 км, то её длина составляет примерно 2 800 км. Если используются отрезки по 50 км, то длина равна приблизительно 3 400 км, что на 600 км больше. Парадокс береговой линии — противоречивое наблюдение в географических науках, связанное с невозможностью точно определить длину линии побережья из-за её фракталоподобных свойств. Первое задокументированное описание данного феномена было сделано Льюисом Ричардсоном [1]; впоследствии оно было расширено Бенуа Мандельбротом[2].
Длина береговой линии зависит от способа её измерения. Поскольку для участка суши можно выделить изгибы любого размера, от сотен километров до долей миллиметра и меньше, нельзя очевидным образом подобрать размер наименьшего элемента, который должен быть взят для измерения. Следовательно, нельзя однозначно определить и периметр данного участка. Существуют различные математические приближения при решении данной задачи.
Аналогичный эффект существует для рынков, покольку ему присущи свойства самоподобия или фрактальности и изменение масштаба рассмотрения процесса изменения цен влияет на длину графика.
Причем тут Татарин30? В общем-то ни причем.Этот факт общеизвестен и не склоняется только ленивым. Но именно Татарин30 в конце концов заставил меня использовать этот факт в моих действиях на рынке. Точнее, не сам Татарин30, а его интервью Тимофею Мартынову. Сорри, ссылку не даю, потому что не помню.
В чем суть моих выводов...
Длину береговой линии можно мерить в разных масштабах. И длину рыночных движений тоже
Можно торговать большие движения, они есть, но их немного. По ним можно получить большую прибыль, но по ним можно получить и достаточно большой убыток, если рынок откажется следовать в направлении сделанной ставки.
Но можно мерить длину графика в малых масштабах. Не заморачиваясь стратегическими перспективами движения рыночных цен и глобальными целями и фиксируя свой профит по малым делениям измерительной линейки/
В чем плюсы такой стратегии — жесткий контроль убытка, если рынок пошел не туда.
В чем минусы - недобор профита, если рынок пошел туда...
С учетом того факта, что большие тренды бывают гораздо реже, чем малые движения, и того свойства, что большое движение в каком-либо направлении будет реализовано в виде множества импульсов и откатов против стратегического направления движения рынка, данный подход в долгосрочной перспективе должен дать больше плюсов, чем минусов.
Да, верно оценить направление и получить профит приятно. Но и цена ошибки при долгосрочной торговле тоже велика. А путь в 1000 ли начинается с одного шага. Поэтому лучше среагировать на этот один шаг и зафиксировать прибыль, чем ждать поворота в прежнем направлении пересиживая убыток.
И о фракталах. Билли Вильямс с его фракталами тут совершенно ни причем.
Однако вижу в ней слабое место уже сейчас: никак не учтена величина депозита. То, что позволено Юпитеру можно делать на депозите небольшого либо среднего уровня, не получится делать на большом. Как ни старайся.
Пост ни о чем.
Да, у долгосрочников мало сделок, большой профит/убыток на 1 сделку.
Да, у спекулянтов много сделок, малый профит/убыток на 1 сделку (если без плечей).
Спекулянтам с плечами (и наверно без них) легче разориться.
Теперь перейдем к лекции о ТС?