Управление исполнением в HFT.

Всем привет.

Пробую достаточно простую идею, торговля с возвратом к среднему. Среднее в данном случае, это линейная регрессия с кучей параметров. Только весь этот праздник продолжается, пока нет однонаправленного безоткатного движения.
Входить выходить по стакану или +-10 нет смысла, так как средняя прибыль на сделку, посчитанная по тикам (если тик коснулся цены, считаем заявку исполненной) около 13 рублей. Несколько раз читал, что главное в hft это не предсказание цены, а управление исполнением и контроль позиции. Но куда здесь контролировать, если в какой-то момент я становлюсь обладателем кучи лонгов, на падающем инструменте.
Подскажите, мне стоит развивать эту идею, или надо сперва добиваться, чтобы тестовая прибыль была больше 20 рублей?

hft

semen74

Москва

169

с 9 июня 2017

59 Комментариев

SergeyJu
22 октября 2018, 23:42
попробуйте для начала более сильное условие, цена прошла сквозь Вашу заявку, то есть тик на один шаг лучше вашей заявки.
0
Осень
22 октября 2018, 23:44
jivas.org/otdam-torgovuyu-strategiyu-v-horoshie-ruki/ почитай полезно
0
- Igr
  23 октября 2018, 07:59
  Spooke67, страница не найдена
  0
  - Осень
    23 октября 2018, 10:00
    Igr, странно страница есть но ссыль получается битая, в общем 5ая страница блога статья «Отдам торговую стратегию в хорошие руки»
    0
    - semen74
      24 октября 2018, 15:12
      Spooke67, я попробывал набирать позу в геометрической прогрессии 1+2+3+4+5 на тестере. на средний результат сделки это практически не влияет. хотя кажется, что должно. но нет
      0
      - Осень
        24 октября 2018, 16:07
        semen74, там речь идет не о наборе позы как таковой, а об усреднении по схеме при наборе позы против движения при выполнении условий по стандартному отклонению грубо говоря поднятие средней при четком понимании рисков и потенциала трейда.
        0
Активный Инвестор
22 октября 2018, 23:44
Зачем же HFT торговать направленно, если при такой скорости такую же доходность дает ненаправленная торговля?

0
Auximen
22 октября 2018, 23:52
Мне представляется биржевые и брокерские комиссии от такой торговли будут превышать доход.
0
- semen74
  22 октября 2018, 23:55
  Auximen, 4 рубля из 13 можно отдать. Причем это ведь не 13 рублей, а 13 ри-рублей = 13*1.3 То есть там чистыми как раз остается около 13 рублей настоящих.
  0
  - Auximen
    22 октября 2018, 23:58
    semen74, понятно, спасибо.
    0
semen74
22 октября 2018, 23:59
Проблема в том, что став счастливым обладателем 19 лонгов, на падающем рынке я не понимаю что с ними делать. Сбрасывать в убыток и начинать сначала? Собрать их в одну заявку по средней цене и может быть они закроются потом на откате. Но это какая-то вероятностная торговля.

0
- CrocGen
  23 октября 2018, 00:11
  semen74, Обычно сдают в рынок или хеджируют. Но второе тут — не Ваш случай.
  +1
- Алексей
  23 октября 2018, 00:53
  semen74, это вопрос на миллион :) я бы попробовал опционы перед торговлей покупать, что бы ограничить убытки. тогда задача для робота будет заработать большем чем убытки по ним, но тут тоже не всё гладко.
  0
buy_sell
23 октября 2018, 00:23
Если вы не знаете что делать когда возник тренд, плюньте на вашу идею.
ВЫ ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ЗА ТРЕНДОМ.
+4
Александр
23 октября 2018, 00:29
Хедж-фонды вбухивают десятки и сотни лямов долларов в усовершенствование своих HFT вроде и для них это основной хлеб, а хз, может чет путаю)
0
- SergeyJu
  23 октября 2018, 10:09
  Александр, у крупных хеджфондов важная проблема — получить хорошее исполнение на больших объемах. Это несколько иная задача, хотя и похожа.
  0
П М
23 октября 2018, 00:54
Перевес должен быть в позе в зависимости от наклона средней. Допустим сайз 10 контрактов, в штиле снизу покупки 5 контрактов, сверху продажи 5, все заявки в рынке. Если едет вниз, двигать заявки в стакане, причём покупки отодвигать от спреда, а продажи пододвигать, и надо успевать сдвигать, чтоб не слопало все пять. Если не успели, значит покупок нет, пока продажа не исполнится. Хфт, это не 13 рублей со сделки, а 1-2
0
- semen74
  23 октября 2018, 01:28
  ПBМ, видимо я никак не могу мозг повернуть. Исхожу из того, что у меня предикторская стратегия. То есть я предполагаю, что цена поднявшись вверх скоро вернётся вниз. Исходя из этого на превышении среднего отклононея продаю, если она продолжает двигаться выше то продаю ещё и так до десяти раз. Предположим, я могу на каждом шаге усреднения продавать в геометрической прогрессии. Когда цена все-таки пошла вниз я откупаю все махом. Но как это согласуется с необходимостью держать сразу лоты сверху и снизу я понять пока не могу. Про наклон сма думал в контексте того, что при ситуации как на картинке я включаю упреждение для всех заявок -10 (-20) рублей.
  0
- semen74
  23 октября 2018, 01:58
  ПBМ, вроде понял. Я не выставляю в нужный мне момент заявку в надежде что ее возьмут, а просто ее не убираю.
  0
  - П М
    23 октября 2018, 09:48
    La Semen, по идее лучше вообще часть заявок в спреде держать и смотреть куда спред двигается.
    я видимо очень и очень ленивый и пугливый. никак не доберусь до HFT.
    кстати вам для раздумий, у моего знакомого был похожий по смыслу вашему робот, на сбере. его описанная вами проблема порвала на крымнаше так, что он даже должен брокеру остался. хотя возможно если не переносить через ночь, то риски падают во много раз. не знаю, зачем он переносил. сбер умеет делать вид, что он вяяялый.
    
    посмотрите минутки сишки в прошлую пятницу. ваш робот бы с таким справился?
    0
Oleg Only Algo
23 октября 2018, 01:02
Лучше на месячном графике торговать сначала научиться
+2
gluhov
23 октября 2018, 01:28
не стоит вообще этим заниматся. HFT очень конкурентная тема и там тестируются тысячи гипотез весьма умными ребятами. Судя по гипотезе — вы в самом начале пути.

Так вот все кто HFT кормятся говорят что конкуренция настолько усилилась последние годы — что прибыли практичесик нет.

Поэтому тужа лучше не лезть совсем.
+3
- Boris Litvinov
  23 октября 2018, 01:52
  gluhov, причем они даже в этой ветке. И если автор знал бы весь потенциал конкурента, идею бы бросил на корню!
  +1
- Reznor
  23 октября 2018, 09:31
  gluhov, в последний год конкуренция усилилась из-за снижения ликвидности и оборотов в Ри. Пирога на всех не стало хватать даже на покрытие комисов, но последние пару месяцев есть положительная тенденция, ликвидности явно прибавилось, на долго ли..?
  0
Алексей Никитин
23 октября 2018, 09:22
Идея возврата к среднему работает при условии очень высокой микроволатильности, минимально возможного шага цены, и минимально возможной комиссии. Таким требованиям в 14-15 году удовлетворяли РТС и СИ. В 18 году мне таких инструментов неизвестно. Текущая микроструктура рынка гораздо менее шумная, и очень даже трендовая.
+3
- Reznor
  23 октября 2018, 09:47
  Алексей Никитин, про микроволатильность очень правильная мысль.
  По РТС примечательно то, что биржевой комис по нему сейчас зависит прямопропорционально от рублевого индекса мосбиржы, а стоимость шага цены — от курса доллара. Таким образом, чем ниже рублевый индекс и чем выше курс доллара, тем выше рейнтабельность торговли.
  +1
- semen74
  23 октября 2018, 09:58
  Алексей Никитин, это не совсем средняя, это линейная регрессия, там мх, си, брент, их ковариации и прочее. Но идея основная такая же — что цена возвращается к своему справедливому значению.
  0
- SergeyJu
  23 октября 2018, 10:11
  Алексей Никитин, микроволатильность как-то связана с волатильностью в масштабе дней?
  0
robomakerr
23 октября 2018, 12:16
1) почему вы решили, что выбранный вами актив обладает свойством возвратности?
2) почему именно hft? если возвратность существует, она скорее всего будет проявляться в разных масштабах времени.
0
- semen74
  23 октября 2018, 13:21
  robomakerr, инструмент может быть в трех состояних. random wal, mean reversion и trend
  Это можно посмотреть с помощью Hurst Exponent. На разных таймфреймах может быть разных. На часах тренд, на секундах — Mean reversion в один и тот же момент.
  0
  - robomakerr
    23 октября 2018, 14:00
    semen74, так вы считали Hurst на тиках?
    0
    - semen74
      23 октября 2018, 18:25
      robomakerr, считал, он бродит где-то в от 0.2 до 0.4
      впрочем, его можно считать с разными параметрами, но в любом меньше 0.5
      Наверху — тики, внизу — херст с окном 400
      
      0
    - semen74
      23 октября 2018, 18:47
      robomakerr, херст с окном 1000
      Видно, что он (как любой индикатор) отстает от событий.
      
      0
      - robomakerr
        23 октября 2018, 21:32
        semen74, так для работы на тиках вам никакое хфт не понадобится. Хфт это гораздо быстрее.
        0
Vladimir T
23 октября 2018, 13:02
если по существу вашего вопроса — стоит ли это развивать то, имхо, финансового смысла в этом нет.
Высокочастотный трейдинг ныне, как уже описано выше, удел обеспеченных команд и основные требования и расходы, в первую очередь к железу, месторасположению и финансам.
Пытаться на бытовом уровне можно, лишь бы не жаль потраченного времени, но торговый опыт будет накапливаться колоссальный, год за три, и это как минимум-)
Тема ХФТ закрылась в 2009 -2010 годах.
Что же по вашему подходу — установите доверительные интервалы, в рамках диапазона, где возврат к среднему и работает.
+1
semen74
23 октября 2018, 18:42
У меня такие выводы:
1. Сделать нормальный тестер, с учетом выполнения заявок, только тогда, когда цена тика пересекает цену заявки! Это позволит увидеть картину, максимально приближенную к реальности, в том числе понять когда и сколько у меня на руках будет лотов против движения инструмента.
2. Попробовать усредняться лотами в арифметической прогрессии 1+2+3+4+5 …чтобы сильнее сместить среднюю стоимость в свою сторону и повысить прибыль (как и убытки)
3. Подключить опционы для хеджирования рисков. Не знаю, к сожалению, как.
4. Попробовать следовать за трендом, а не возврат
5. Испльзовать сма (или баланс сделок на покупку/продажу) для упреждения выставления заявок. Если пошли вверх + ко всем заявкам, если вниз то –
6. Выставлять заявки в рынок заранее, а не в момент появления сигнала для входа. Держать по 5 заявок сверху и снизу и переставлять их за свой «средней» с определенным отсутпом вверх и вниз. Если возникает отклонение и сигнал на вход – не переставлять и дать ее сожрать с нужной стороны. Также использвать сма для перевеса в позе.
7. Научиться сперва торговать на месячном графике :)
8. Возврата к среднему сейчас нет. Еще раз – попробовать тренды на тиках
9. Никогда не заниматься хфт, потому что это дорогостоящий удел команд профессионалов!!!!
0
- старый трейдер
  23 октября 2018, 21:30
  semen74, 1,2,3,4,5,6,7,8,9
  
  10. Заапгрейдить свои представления о рынке и простейшей логике.
  11. Если есть невероятные скилы в чем-то типа машинного обучения — найти партнера.
  
  Любой рост от нулевого уровня может оказаться невероятно большим. И бесплатным(!!!), если не считать времени.
  0
- Boris Litvinov
  23 октября 2018, 22:15
  semen74, вы начните с тестирования, а не с лимитных заявок в стакане!
  0
MS
23 октября 2018, 19:51
Должен быть собственный индикатор однонаправленного движения. Например, отклонение от регрессии более некоторого. Тогда останавливать торговлю и ждать. Когда регрессия на новом участке снова покажет боковик или канал.
Жертвуем большими движениями ради уверенности в возвратности.
0
- semen74
  23 октября 2018, 23:31
  MS, я правильно понял, речь идет об индикаторе линейная регрессия? который можно взять из talib?
  0
  - MS
    24 октября 2018, 10:08
    semen74, я всего лишь отзеркалил написанное 'линейная регрессия с кучей параметров'. То есть чем пользуетесь. Добавил лишь правило выхода при неблагоприятной фазе с умеренными потерями. Обычно они втрое выше, чем стандартный плюс в основной фазе.
    0
yurikon
25 октября 2018, 13:07
semen74,
посмотрите вот эти 2 истории про hft. Возможно, они вам помогут

habr.com/company/iticapital/blog/208500/

habr.com/post/414037/

0
- semen74
  25 октября 2018, 14:43
  yurikon, спасибо.
  я читал первую статью еще давно в оригинале, даже тогда она мне показалась волшебной:
  Комментарий:
  «Я создал сразу несколько индикаторов, с помощью которых можно было подтвердить мою способность предсказывать движения цен в краткосрочном периоде.»
  
  Это всё равно что написать: «Я нашёл банк, который в месяц со 100 долларов выплачивает 200 долларов в виде процентов, только где этот банк находится я вам не скажу».
  
  вторую статью читал. увлекательно!
  
  сейчас изучаю это habr.com/post/202402/
  0
tranquility
26 октября 2018, 15:02
Пробовал подобную стратегию — плюса не выходило. А исполнение такое же было, тик касался цены выставленного лимитного ордера. Был бы плюс, можно было бы заморочиться над симулированием более тонкого исполнения, для этого можно попробовать использовать данные ордерлога. Хотя, проще, наверное, крутануть в боевом режиме на пару секунд-минут. Деньги могут чуть-чуть слиться, зато время личное останется при Вас.
0
- semen74
  26 октября 2018, 15:23
  tranquility, если на тесте считать что заявка исполняется только при пересечении цены, то стратегия убыточна. Так же как входить и выходить по бидаску. средняя прибыль на сделку на тесте по тикам — 13 рублей. отдавая 20 рублей на вход выход мы получаем убыток на каждой сделке 7 рублей. Поэтому у меня была надежда, что мой вопрос был про то — какие способы улучшить исполнение по тикам и управление всей этой системой. Похоже что никаких.
  0
  - tranquility
    26 октября 2018, 16:00
    semen74, один тик на сделку — это достаточно чтобы зарабатывать! Просто смените тариф на тот, где меньше комиссия! Вот у этого человека тоже 1 пункт на сделку, я точно посчитал) Только точно не вспомню, сделка считается по двум операциям (вход и выход), или по одной (вход или выход). Вроде как по двум. Т.е. Вам еще надо ее оптимизировать, чтобы дотянуть до 26 и будет то же самое что у упомянутого смартлабовца!
    0
    - semen74
      28 октября 2018, 01:18
      tranquility, я понял да, что надо дотягивать до 20+ ри рублей
      пока что улучшение получается сделать только сократив количество сделок раз в 10 используя более сильные отклонения
      
      от 13 до 26 огромный путь
      
      синяя по тикам, желтая по пересечениям цен
      
      0
- semen74
  31 октября 2018, 13:29
  tranquility, я испытал на боевую, реальность похожа на результат при пересечении цены. все лоси мои, а вот тейки далеко не все. и чтобы закрыть гарантировано сделку выход с потерей 10 рублей в результате стабильный убыток а не плюс
  0
  - tranquility
    31 октября 2018, 14:08
    semen74,
    
    0
PavelS
29 октября 2018, 11:40
Могу протестировать на истории с учетом цен, объемов и очереди в стакане.
0