>>> Анализ потока данных ###### в сравнении с Quik - 2 ...<<<

Во первЫх строках извиняюсь перед теми, кто недоволен удалением поста о сравнении Quik и Волфикс.

Надеюсь, кому было интересно — посмотрел. В конце концов постов можно много сделать… данные сохранены.

Однако, принимая во внимание исключительную агрессию сторонников волфикс, постараюсь далее не трогать их культовую тему.
При этом хамы внесены в черный лист. Точка.

Прошу у знающих помощи по поводу содержания ТВС Квик.

Интересует цена 157600 на 16-57-27 секунде

Вот выдержка из архива: ftp://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/2012/
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;4;2012-04-11 16:57:27.967;538565828;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;1;2012-04-11 16:57:27.967;538565829;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;5;2012-04-11 16:57:27.967;538565827;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;1;2012-04-11 16:57:27.967;538565826;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;2;2012-04-11 16:57:27.977;538565830;0

Вот скрин ТВС:

Соответствуют ли направления сделок действительным?

Был ли один тик по 13 лотам или их было два или пять?

Пожалуйста, применяйте ссылки на факты.

Интересно мнение бывалых тиковедов :)

Спасибо.

ПС: пост направлен на просветление :)

--------------------

Ответ на вопросы от ARQA:

1. Сколько тиков получил Квик на 16-57-27 секунде по 157600?

2. Как Квик определяет направление сделок?

Здравствуйте,
1) 5
2) Для ММВБ — кто инициировал совершение сделки (второй участник), направление операции того и отображается.
Для Фортс — если buy order id > sell order id = Покупка, иначе Продажа.

Горохов Сергей, ARQA Technologies

12/04/12 17:13

crazyFakir

Новосибирск

1 243

с 1 апреля 2012

11 Комментариев

karapuz
12 апреля 2012, 15:34
так я что-то не уловил разницы между содержанием из архива РТС и тем, что в квике отображено. и там и там вижу 5 тиков.

что касается «направления» сделок, то тут 2 подхода как известно. либо по бидам-аскам либо по направлению тика — аптик или даунтик. в той же маркетдельте кстати можно выбирать как строить — по направлению тика или по биду/аску.
лично мое мнение — дельта по бидам/аскам более информативна и больше говорит о смысле текущей рыночной активности.
0
- crazyFakir
  12 апреля 2012, 15:39
  karapuz, привет
  
  если помните представитель волфикс утверждал, что тик был один в 13 лот, те по этой логике квик сам разбил тик на трейды… да так удачно, что они совпали с архивом биржи :)
  
  >> что касается «направления» сделок, то тут 2 подхода
  
  для Квика без вариантов :)
  0
  - karapuz
    12 апреля 2012, 15:44
    hate2trd, ну как бы смотри. если мы считаем дельту по направлению тика к предыдущему (аптик или даунтик), тогда все тики которые были на одной цене естественным образом сливаются в один тик. я так понял волфикс считает именно так. ну — их право. только зачем при этом орать что это какая-то «уникальная» технология я не понимаю, когда в той же маркетдельте это просто опция))
    0
    - karapuz
      12 апреля 2012, 15:45
      поправка: «все тики которые были на одной цене» = «все тики которые были на одной цене в одно и то же время».
      0
      - crazyFakir
        12 апреля 2012, 15:54
        karapuz, вобщем-то это и было мой целью — понять
        
        1. как они штампуют и идентифицируют тики и направления сделок
        
        в данном случае видно, что они суммировали два разных временных события в одну секунду — 27
        
        2. почему и по какому принципу постоянно корректируют уже записанные по урованям объемы — в меньшую сторону
        
        величины плавают непрерывно, но по завершении бара задним числом становятся равными нужным
        
        3. насколько это быстрый сервис
        
        отлично видно что маркер цены на графике летает за Last безотносительно записи данных, те при резком изменении цены рисуется кластер с нулями и далее уже заполняется — отсюда и иллюзия скорости… потому, видимо, ни сторонние индикаторы, ни тем более торговые системы не возможны
        
        вот и стало интересно :)
        0
Кремлебот
12 апреля 2012, 16:02
Интересно а позиция направление сделки из таблицы всех сделок, что тогда сообщает? Там же вроде пишется «купля», «продажа» Это разве никак не учитывается?
0
- Кремлебот
  12 апреля 2012, 16:05
  Elstoun, при экспорте минуток из Quik в программу теханализа он действительно осуществляет какую-то свою одному ему ведомую разбивку на тики. То бишь не транслирует каждый тик а набирает порцию и шлет её в программу. (если в экспорте стоит флаг 1м, при экспорте тиковых данных по идее должен слать 1 в 1)
  0
  - crazyFakir
    12 апреля 2012, 16:08
    Elstoun, hi
    
    именно поэтому стандарнтый экспорт не использую… он не прозрачен и имеет «оригинальные» алгоритмы :)
    
    источником данных для экспорта явл ТВС…
    0
- crazyFakir
  12 апреля 2012, 16:09
  Elstoun, не учитывается где? уточните вопрос, пожалуйста
  0
- crazyFakir
  12 апреля 2012, 17:24
  Elstoun, см. дополнение к посту
  0
Кремлебот
12 апреля 2012, 19:17
Я имел ввиду применительно к фразе «что касается «направления» сделок, то тут 2 подхода как известно. либо по бидам-аскам либо по направлению тика — аптик или даунтик»
0