Валютный оверлей. Как рассчитать стандартное отклонение?

Добрый день.
Подскажите, как рассчитать стандартное отклонение валютной пары, если интересует,
каково составит с вероятностью 68,2% стандартное отклонение валютной пары на предстоящий день, какой период брать в качестве исторического?

Forex статистика

Mrak

с 3 января 2013

8 Комментариев

Александр Боровик
07 октября 2018, 16:05
Пожалуйста, пользуйтесь.https://dropmefiles.com/cW4JK
0
- Mrak
  07 октября 2018, 16:30
  Александр Боровик, добрый день, что за формат у файла, как его открыть?
  0
Александр Боровик
07 октября 2018, 16:35
Вот новая ссылка, файл откройте в Екселе.https://dropmefiles.com/vzbKH
0
- Mrak
  07 октября 2018, 17:13
  Александр Боровик, подскажите, какова формула расчета значений по столбцу H?
  0
  - Дмитрий Новиков
    07 октября 2018, 18:30
    Mrak, 68.2% и есть вероятность. Вам для чего? Есть минимум 6 вариантов расчетов СКО. Сформулируйте мысль, а то там масло массленное.
    0
Александр Боровик
07 октября 2018, 17:19
dropmefiles.com/ASwcl
здесь все формулы
0
Александр Боровик
07 октября 2018, 20:21
В общем сама цена нам не нужна(бяка она) нужны приращения, берем LN(CLOSE1/CLOSE) и результат переводим в процентный вид. Затем можно посчитать дрифт(среднее приращений) и сигму(стандартное отклонение)
1 сигма это 68%, 2 сигмы 95% 3 сигмы 99%, но это упрощенно, для нормального распределения, а ведь ещё есть хвосты!
Выборка для расчетов должны быть солидная, минимум 100 баров(интервалов) можете взять 240-260(примерно год) тогда статистические параметры становятся почти константой, очень медленно меняются и это можно использовать в трейдинге.
0
- Mrak
  08 октября 2018, 04:01
  Александр Боровик, благодарю за информацию!
  0