О риске на сделку и как его получить
Филосовско-пятничное.
Входя в сделку, мы определяем максимальные потери. Допустим, классические 2%.
Теперь возникает вопрос, с какой вероятностью мы такой убыток можем получить и за какое время. И, соответственно, что считать «сделкой»?
То есть, имеем следующие варианты:
1) Вламываем сразу на всю котлету, выставляя близкий стоп (в 2%). Плюсы: в случае удачи нам сразу и хорошо наливает. Минусы: теоретически, стоп ловим в 50% случаев.
2) Закупаемся лесенкой, в конце которой будет стоять стоп (в сумме вся лесенка должна дать не более 2% убытка) (фактически – это усреднение, мартин, или назовите еще как угодно). Плюсы: вероятность ловли стопа сильно снижается (зависит от размера депозита, ширине шагов лесенки, и коэффициента увеличения количества контрактов). Минусы: если идем в плюс, берем мало. Хотя там уже можно перетаскивать в безубыток и пирамидиться в плюсовой (для нас) части графика.
3) Входим отдельными сделками с увеличением лота с расчетом, что сумма всех убытков от серии удваиваемых сделок = 2%. Фактически, это тот же самый пункт 2, только «усреднение» производится не лесенкой в одну сторону, а отдельными сделками.
Дополнительные плюсы по отношению к п.2: мы можем контролировать отдельные входы, делать паузы, переворачиваться, поджидать другую ситуацию и т.п.
Дополнительные минусы по отношению к п.2: у нас на каждый шаг: дополнительные комиссии и проскальзывания. При случае, когда лот будет увеличен и начинаешь махать сотнями контрактов (типа фьючей сбера, газика и втб), это очень сильно ощущается.
Ваше мнение, какой способ более оптимальный и почему?
Поверь мне, в голове всегда такие мысли, когда стоп снимают и цена возвращается обратно, вот в опционах куклу будет гораздо сложнее снять твой стоп! ;)
Элдер давно всё чётко определил в правиле «железного треугольника», т.е. как всё определить и рассчитать. Вы знаете это правило или нет?
Это вы определяете только максимальные потери. Грамотные люди по Элдеру определяют РИСК НА СДЕЛКУ, РАЗМЕР СДЕЛКИ, и РИСК НА ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ.
Отчего же? Бесконечно далекий стоп имеет нулевую вероятность его исполнения. Максимально близкий — стопроцентную. Значит все пространство стопов между нулем и бесконечностью имеет некое распределение вероятностей их исполнения.
Но это — если не принимать во внимание другие факторы, влияющие на вероятность. Например, такой, как пресловутый «тренд», про который говорят, что «вероятность его продолжения выше вероятности его перемены». Дело за малым — правильно определить тренд, а также его фазу. В первом приближении эта задача решается методами Ч.Доу и Р. Эллиотта.
Но их методы — метафизичны (что не означает — антинаучны), и именно поэтому, к сожалению для пользователей, не сильно эффективны.