Диссертация Бориса Березовского (про трейдинг)

Все ведь знали, что ныне покойный Борис Березовский являлся доктором физико-математических наук?

А кто-нибудь знает его тему?

Березовский просто обожал трейдинг!

Тема звучит так: «Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия предпроектных решений и их применения».

Защищена в 1983 году (на Америке, видно, хотел сколотить первое бабло), в его работе рассматривается обобщение задачи о разборчивой невесте.

А вот и сама задача о разборчивой невесте (впервые сформулированная Мартином Гарднером в 1960 году):

1. Невеста ищет себе жениха (существует единственное вакантное место).

2. Есть известное число претендентов.

3. Невеста общается с претендентами в случайном порядке, с каждым не более одного раза.

4. О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.

5. В результате общения с текущим претендентом невеста должна либо ему отказать, либо принять его предложение.

6. Если предложение принято, процесс останавливается, если невеста отказывает жениху, то вернуться к нему позже она не сможет.

7. Цель — выбрать лучшего претендента.

А знаете теперь как эту задачу применить к трейдингу?

Вот то-то и оно!

Ай да Боря, ай да *»ин сын! Знал ведь, где нужно копать! ;)

мобильный пост

KarLsoH

KarL$oH

Москва

1069

60 735

с 26 мая 2017

66 Комментариев

Павел Град
27 сентября 2018, 09:32
Сейчас в инете буду искать!
+8
Стас Бржозовский
27 сентября 2018, 09:34
В такой формулировке задачку без Березвского решили. У него уже какие-то продолжения/обобщения были
+3
bocha
27 сентября 2018, 09:36
Естественным обобщением задачи о разборчивой невесте является задача о разборчивой теще )))
+17
- KarL$oH
  27 сентября 2018, 09:40
  bocha, это уже деривативы в ход пошли))
  +21
  - Gsimplov777
    27 сентября 2018, 10:17
    KiboR, хреновый Богггя математик был, судя по его финалу, не верно просчитал последствия, так что рассматривать его возможно купленную диссертацию бесполезно, имхо……
    -1
    - KarL$oH
      27 сентября 2018, 10:26
      Gsimplov777,
      рассматривать его возможно купленную диссертацию бесполезно
      
      Купленную? В 83-ем?))
      
      Это ж тебе не переход в метро в нулевые, в 80-ые это совок еще был со всей строгостью и непродажностью академиков при защите! Там его должны были жарить вопросами от начала до конца, в то время не так то и просто было защититься, это тебе не Мединский
      +8
      - SergeyJu
        27 сентября 2018, 11:01
        KiboR, читайте, если Вам эта эпоха интересна
        mybook.ru/author/petr-aven/vremya-berezovskogo/reviews/
        
        +1
        KarL$oH
        27 сентября 2018, 11:28
        SergeyJu, спасибо! Обязательно прочту.
        +1
      - Dmitry Mikheev
        27 сентября 2018, 13:48
        KiboR, Да, тем более в математике.
        0
      - Сберегатель (Сэр Лонг)
        27 сентября 2018, 14:31
        KiboR,
        Купленную? В 83-ем?))
        вполне вероятно
        +1
      - Дмитрий Ворожцов
        27 сентября 2018, 14:33
        KiboR, это не совсем так, к сожалению. Конечно, речи о прямой продаже не шло, но для своих людей из номенклатуры диссертации писались талантливыми учеными, не имеющими прихвата. Естественно не бесплатно, а за деньги/дефицит. Так что коррупция эта была уже и в советское время, но размах конечно был меньше, чем сейчас…
        p.s. Это я вам говорю сам будучи кандидатом наук и из опыта прошлых поколений, с которыми общался и общаюсь.
        +7
      - иван иванов
        27 сентября 2018, 19:34
        KiboR, Вот не надо идеализировать Советский Союз, моя первая теща таким образом себе двухкомнатную квартиру в Питере сделала, как раз в начале 80-х.)
        +1
    - Oleg Only Algo
      27 сентября 2018, 10:50
      Gsimplov777, что что, а математик он похоже был хороший, просто риск перебрал, заигрался… да и психика там расшаталась, такими делами заниматься…
      +5
      - Gsimplov777
        27 сентября 2018, 10:56
        Oleg Only Algo, 90% евреев рождаются с отклонениями в психихе© врач психолог еврей
        +1
        Oleg Only Algo
        27 сентября 2018, 11:07
        Gsimplov777, я че та всех у кого все в норме ( вроде) только встречал
        +1
        Русский
        27 сентября 2018, 15:19
        Oleg Only Algo, так небывает впринципе, ибо 100% норма это само по себе отклонение
        +1
Alex
27 сентября 2018, 10:38
А знаете теперь как эту задачу применить к трейдингу?

Знаем. Задачка Гарднера применяется в оптимальных стратегиях прогнозирования, т.е. проблемы поиска максимума случайных последовательностей цен фиксированной длины (фрейма).
+5
- Antonov
  27 сентября 2018, 11:18
  Alex, а Вы русскоговорящий американец или американоговорящий носитель американского языка?
  Хотел сказать, «американоговорящий русский», но Вы где-то говорили в разговоре с Капралом, что не носитель русского языка.
  0
  - Alex
    27 сентября 2018, 11:22
    билингвал. я родился в русскоговорящей семье
    0
    - Antonov
      27 сентября 2018, 11:43
      Alex, это хорошо! А то тут, между прочим, очень много таскателей русского языка.
      0
- VladMih
  27 сентября 2018, 12:01
  Alex, используете? Помогает?
  0
- П М
  29 сентября 2018, 11:25
  Alex, где можно почитать про примеры алгоритмов? какие ключевые фразы?
  0
  - Alex
    29 сентября 2018, 16:29
    ПBМ, задача о разборчивой невесте = secretary problem (en). http://web.math.ku.dk/~jesper/research/selling.pdf
    PS вот ещё можно почитать Online Trading as a Secretary Problem
    
    +2
Тихий омут
27 сентября 2018, 10:45
Я думаю эту задачу про невесту надо усложнять уже, для новых реалий 21 века.
Как выбрать одного из лучших женихов с максимальной вероятностью, при условии, что, женихов, перед тем как начать выбор, кто то выстроил (кукловод). и он, как и невеста про решение задачи при случайной последовательности точно знают.
Вот какую стратегию должна выбрать невеста, если последовательность женихов не случайна? Как обхитрить кукловода.

А если у невесты 100 шансов развестись и снова выбрать из других 100. Какую стратегию применить чтоб из 100 шансов, математическое ожидание выбора одного из наилучших было максимальным?
0
- AlexeyTikhonov
  27 сентября 2018, 12:11
  Андрейка, А если у невесты 100 шансов развестись и снова выбрать из других 100.
  100 шансов развестись? тогда она наивная дура с котами
  0
Laukar
27 сентября 2018, 10:58
Загуглил. Короче, суть что первая треть женихов задает уровни качества: максимум и минимум. Выше уровня максимума можно брать сразу, весьма вероятно что такой будет из оставшихся 2-х третей.
+3
- Oleg Only Algo
  27 сентября 2018, 11:20
  Laukar, почему именно 2/3? А не 1/5 например?
  0
  - monko
    27 сентября 2018, 11:27
    Oleg Only Algo, таково решение задачи. если на пальцах, если взять меньше 1/3, то выборка будет недостаточная, если больше, то увеличиваются шансы что оставшиеся будут хуже тех что отвергнуты.
    +2
  - Dmitry Mikheev
    27 сентября 2018, 14:08
    Oleg Only Algo, потому что решена эта задача давным-давно и в более общей постановке. Сабиром Гусейн-Заде.
    Можно сразу в последних 2 абзацах посмотреть резюме:
    www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/book.25.pdf
    +2
    - П М
      29 сентября 2018, 11:28
      Dmitry Mikheev, блин, 57%
      это мягко говоря сложно назвать прям очевидным «оптимумом»
      0
      - Dmitry Mikheev
        01 октября 2018, 14:21
        ПBМ, ну это строгое доказательство, и придумать стратегию лучше уже невозможно. А если вы про субъективные ощущения, то это просто мега-результат. Честно говоря, я был впечатлен, что можно с вероятностью 57% выбрать самый лучший вариант или второй после него. Исходя из сложности задачи, я ожидал худшего результата.
        +1
        П М
        01 октября 2018, 15:17
        Dmitry Mikheev, вообще насчёт строгого математического, есть у меня сомнения. интуитивно всё верно, но вроде там ни слова нет о плотности распределения женихов.
        т.е. женихи могут быть и неравномерно распределены, тогда как предугадать?
        а если они распределены по «хорошести» строго равномерно, то это уже становится похожим на этакий блек-джек, и надо просто вести «подсчёт карт».
        если же женихи распределены не «равномерно возрастающе», а вполне себе «нормально», то в принципе хватит некоего выноса из сигмы, чтобы принять его за кандидата.
        
        вобщем странные чувства от задачи сложились. какой-то сферический математический конь опять. или я отвык за долгие годы от математики. или стал шире на вещи смотреть. но как-то меньше стал доверять мат моделям.
        в рамках модели всё ок. но насколько сама модель отвечает реальности — хз.
        0
        Dmitry Mikheev
        01 октября 2018, 16:12
        ПBМ, Чего-то мудрите с «плотностью распределения женихов». Там не сказано, что лучших женихов «придерживают» ближе к концу или наоборот пытаются предъявить пораньше, а затем идет неликвид. Тогда бы задача была вообще нерешаема, мы же не знаем, что там взбрело в голову управляющему этим процессом.
        Есть множество женихов конечной мощности n. Для элементов множества задано отношение «лучшести». Всего существует n! перестановок элементов множества. Как в Спортлото с шариками, выкатывающимися из барабана. Для каждой фиксированной стратегии подаем на вход все перестановки (благо их конечное число) и записываем, сколько раз стратегия позволила выбрать лучшего жениха (при m=1) или одного из двух лучших (m=2). И все… Оптимальная стратегия — та, у которой процент попадания выше. Например, тривиальная стратегия брать буквально первого попавшегося даст результат 1/n, что при больших n стремится к нулю.
        +1
        П М
        01 октября 2018, 16:19
        Dmitry Mikheev, я имел в виду про то что в реальной жизни женихи не 1, 2, 3, 4, 5,… n
        пусть даже и случайно перемешанные.
        а 1, 2, 5, 5, 5, 4, 10 :)
        0
        Dmitry Mikheev
        01 октября 2018, 17:35
        ПBМ, ну понятно, наверное у вас цифры — это как бы оценка качества жениха?
        У меня-то это просто нумерация, ID-шник если угодно. Дело в том, что в постановке задачи есть условие: «О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.»
        (Т.е. с т.зр. теории множеств задано отношение строгого порядка с вытекающими отсюда транзитивностью, антирефликсивностью, антисимметричностью.)
        +1
        П М
        01 октября 2018, 22:40
        Dmitry Mikheev, точно, да. хотел бы я когда-нибудь так легко оперировать терминологией :)
        0
- Аничка Троцкая
  27 сентября 2018, 23:31
  Laukar, да, хотя гуглить лень, а память почему-то подсказывает 40 или 42 жениха… но возможно ложно, может и треть всего, тогда 33 первых, из них берётся самый лучший. Первый после 33 х (или 40?) который окажется хоть чуть-чуть лучше лучшего из 33 х — тот самый.ибо прочие скорее всего будут хуже.
  
  А у Березовского есть ещё более интересные работы, более ранние чем диссер, я как-то лет пять назад интересовалась специально и читала. Какие-то собственные умозаключения заставили тогда посмотреть все его работы от диплома начиная, не помню уже.
  +2
- П М
  29 сентября 2018, 11:26
  Laukar, спасибо!
  0
Rustrade
27 сентября 2018, 11:19
Живой он скорее всего. Уж больно все радостные были на его похоронах))
+2
- Oleg Only Algo
  27 сентября 2018, 11:21
  Однозначно просто необходимо одно всего лишь заглядывание в Будущее
  0
SergeyJu
27 сентября 2018, 11:48
Институт проблем управления, где работал Березовский, не был, строго говоря математическим. Это вам не Стекловка. Там занимались прикладными вещами. Иной раз и туфтили откровенно. Докторская Березовского была плодом творчества его коллектива, то есть не вполне ворованная, не вполне туфтовая, а так, отчасти научная, отчасти договорняк. Типично для институтов приличных, но не выдающихся для того времени.
+3
Simix
27 сентября 2018, 12:03
У нас подобная задача но в другой обёртке была в школе на олимпиаде по программированию. Я тогда не понимал что это по сути трейдерская задача, про трейдинг ничего не знал. Но помню что нашёл какое-то неклассическое решение, вполне годное.
Наверно спонсоры олимпиады потом насобирали алгоритмов и заработали кучу денег на простачках школьниках
+3
- SergeyJu
  27 сентября 2018, 12:22
  Simix, думаю, что эта задачка старше Вас. И не стоит так комплиментарно думать об олимпиадниках и так дурно — об организаторах. Тем более, что на настоящих олимпиадах очень-очень заботятся об оригинальности задач.
  0
- monko
  27 сентября 2018, 12:43
  Simix, подводный камень в том что задачи абстрактные и с жестко заданными условиями. А в жизни так не бывает. Поменяй немного условия и совершенно другой результат.
  0
Сберегатель (Сэр Лонг)
27 сентября 2018, 14:26
Защищена в 1983 году (на Америке, видно, хотел сколотить первое бабло)
на какой ещё америке ?
в 1983г об америке никто не думал
до нее было как до китая раком
в ссср был махровый коммунизм
0
Leo
27 сентября 2018, 14:36
Как раз сейчас читаю «Время Березовского» Авена (дочитал примерно до середины). Рекомендую к прочтению.
+1
- globalstocks
  27 сентября 2018, 20:27
  Lev, где взять эту книгу?
  0
  - Leo
    27 сентября 2018, 23:42
    globalstocks, да хоть на флибусте
    flibusta.is/b/505214/read
    
    0