Есть те, кто может подсказать по способам создания простейших скриптов на LUA? Таких, например, как сложение значений нескольких простых индикаторов и вывод в виде одной диаграммы или сохранения на рабочей станции значений из ТТП (тех, которые брокер хранит одну торговую сессию) для последующего вывода в приемлимом графическом виде. В крайнем случае рассматриваю excel. Буду благодарен всем, кто сможет чем-то подсказать.
Тарас Громницкий, Для начала собираюсь вручную проанализировать полученные диаграммы на наличие определённых паттернов для последующей прогонки на истории. Разумеется никаких magic numbers и подгонки.
Тарас Громницкий, Вот именно выгружать и агрегировать некоторые параметры из данной таблицы мне и нужно. Чтобы потом проводить с ними определённые махинации. Объёмы по всем инструментам, как я понимаю, Финам тоже не аккумулирует?
Тарас Громницкий, Для одной из предварительных стратегий — максимально возможные ТФ, для другой объёмы каждой отдельно взятой сделки, для третьей другие параметры из ТТП стандартных ТФ.
Я даже не представляю какая память и ресурсы процессора (помимо самого терминала) потребуются для того, чтобы аккумулировать данные по нескольким параметрам нескольких таймфрэймов для десятка инструментов.
Финам позволяет скачать историю только по стандартным ТФ? W,D,4H,1H,30M,15M,5M,1M?
Тарас Громницкий, Давайте намекну — из каждой отдельно взятой сделки можно извлечь целую кучу информации (параметров/характеристик. Если добавить информацию ещё об одной сделке, появится ещё пара параметров/характеристик. Это как в геометрии, одна точка — это просто точка, две — уже линия, три — возможная фигура. А дальше уже каждый может оперировать/преобразовывать данные параметры в том ключе, в котором он понимает.
Gorazio, есть такой проект, QScalp, в рамках него каждый день по всем ликвидным и не очень инструментам пишется ордерлог и выкладыватся бесплатно в общий доступ. Из него при желании можно вытащить сделки отдельно. Оно?
Gorazio, не сцы(те), если стакан сохранять не надо, то данные будут занимать пару мегабайт на инструмент вроде РИ в день, это если их просто в текстовом виде хранить.
_sg_, Похоже так и придется. Вот только сколько харда и оперативки займут тиковые данные одного параметра по одному инструменту за неделю/месяц/год? А если инструментов десяток?
_sg_, Но это уже лучше не excel, а sql тогда. Мне всё же сначала нужно проанализировать обработанные данные одного-двух параметров одного инструмента на участке, допустим, месяц. При наличии ярко выраженных паттернов, свойственных подразумеваемой ТС, уже можно накапливать данные больших периодов для всех инструментов. Всё это усложняется тем, что я ни разу не программировал, даже в среде excel. Но, видимо, настало время садиться за изучение азов программирования, применимых к моим запросам.
Gorazio,
1. для начала храните данные в Excel-файлах. Там же и анализируйте.
2. Если научитесь сохранять данные в БД SQL, то Excel может SQL-запросы делать к БД.
Estebancheg, жесть, а я думаю какие дураки идут в иис — 3 в кабалу и заморозку на 5 лет кажется. Ужас. Тут хоть 3 года проторчать удалось, пока вычет 13 % был побольше чем % по вкладу. А сейчас воо...
zzznth, так я тебя и спрашиваю, почему я должен что-то уточнять в свинарнике? Отвечай за свои слова, что ты имел ввиду?
Вот это «он дичь какую то на форумах пишет» с твоей стороны откровенное, бе...
А не проще выводить котировки в эксель и там считать нужные индикаторы, складывать их, вычитать и строить любые диаграммы ?
Если делать с нуля, то дороже.
Если есть элементы системы, то можно быстро собрать готовое решение.
Ещё важен вопрос перспективы.
Как вы планируете использовать это в дальнейшем ?
Gorazio, так тогда проще скачать историю с Финама и работать с ней.
Раз забить формулы в эксель, а потом менять котировки и наблюдать результат.
Gorazio, таблицы текущих параметров ?
Не хранит.
В Финаме исключительно котировки.
Какие параметры вам нужны ?
Gorazio, ТТП можно выгружать через DDE, агрегировать данные нужным образом и как-то сохранять.
Нечто подобное делал.
Gorazio, объёмы — это часть котировок.
Они есть.
Какие фреймы вам нужны ?
Я даже не представляю какая память и ресурсы процессора (помимо самого терминала) потребуются для того, чтобы аккумулировать данные по нескольким параметрам нескольких таймфрэймов для десятка инструментов.
Финам позволяет скачать историю только по стандартным ТФ? W,D,4H,1H,30M,15M,5M,1M?
Gorazio, в Финаме есть тики, но какой глубины история не знаю.
А как вы собираетесь работать с тиками ?
В том смысле, что сделок на ликвидных инструментах масса.
Глазами искать закономерность непросто.
А найдя не очень ясно что делать дальше.
Высокочастотные стратегии сильно завязаны на инфраструктуру.
Короче это дорогое удовольствие во всех отношениях.
Если брать минутки и выше, то тут уже проще.
И в отношении сбора данных, и в тестировании и в дальнейшей автоматизации.
Gorazio, если вы хотите работать со сделками в режиме реального времени, то неизбежно возникнет таблица всех сделок и вывод по DDE.
Разумеется это не вывод в эксель, потому как он просто не справится.
Но отдельно стоящая программа вполне переварит поток от десятка ликвидных бумаг.
Схожие вещи я писал на C#.
Разбейте задачу на части и для начала опишите их в общих чертах.
Скиньте описание в личном сообщении и я скажу на сколько это сложно/дорого и где имеет смысл упростить.
Но вообще можно из TTP данные в Excel выгружать по DDE, и затем, уже в Excele, что либо с ними делать.
Для 10-ти инструментов тики за год уложите в GB(100-200-300),
Если данные предварительно сжимать, то раз в 10 меньше будет размер.
1. для начала храните данные в Excel-файлах. Там же и анализируйте.
2. Если научитесь сохранять данные в БД SQL, то Excel может SQL-запросы делать к БД.