Первый пост

Всем привет! Иногда, читаю посты на данном сайте, решил попробовать написать сам. Блог — дело для меня новое, поэтому строго не судите, все приходит с опытом.

На бирже, я торгую уже 12 лет (Как быстро летит время). За этот период перепробовал разные подходы.

Начинал, как и многие, с индикаторов (Это был 2006 год, мы все торговали, как могли), потом технический анализ, книги-книги-книги, тестирование идей из книг, попытки создания своих систем, изучение объемов (стакан, лента) и опять новые системы, роботизация и сбор статистики на истории. В общем все, как у всех.

Понятно, что были и взлеты, и падения. Трейдинг это путь проб, ошибок, анализа ошибок и выводов. Я не встречал тех, у кого сразу бы все складывалось гладко.

Стоит отметить, что именно изучение стакана и ленты, а впоследствии роботизация принесли наибольшие плоды, но обо все по порядку.

Начинаю вести данный блог, с целью общения на тему трейдинга, возможно кому-то пригодится опыт, который я буду описывать здесь. Я буду только рад, если кто-то найдет в моих текстах что-то полезное для себя. А возможно поделится своим опытом в комментариях, мне будет очень интересно услышать ваши идеи относительно обсуждаемых тем.

Итак 2006 год… Мы с другом, тогда еще совсем зеленые в вопросах торговли, решили попробовать.

Естественно, что это был демо счет, с сумасшедшим плечом, на форексе.

Нет ничего удивительного в том, что новичкам везет, ведь мы действовали по плану — я жду прибыль и игнорирую просадки. Само собой, если на рынке нет безоткатных направленных движений, еще лучше, если это боковик, то прибыль поступает постоянно, а момент слива счета откладывается.

Старт с 20000 демо долларов и, спустя совсем немного времени, на счету уже 60000. Какой же простой, тогда показалась нам торговля.

Само собой, был открыт реальный счет на 2000 долларов. Я думаю, что всем читающим понятно, что счет был в итоге слит. Да, слит глупо и бездарно. Но, как говорится, из песни слов не выкинуть.

Как я писал выше, биржа — это путь ошибок и их анализа. Данная ситуация описывает самую типичную ошибку многих трейдеров. Это нежелание фиксировать убыток, который в итоге может опустошить их депозит.

Я предлагаю сделать эту тему первой, для обсуждения в моем блоге. Тут стоит оговориться, что не имеет значения, какую стратегию вы используете. Если не готовы фиксировать убыток, то рано, или поздно его зафиксирует Ваш брокер.

Потери...


Все мы не очень любим убытки. Оно и понятно, мы же пришли на биржу для того, чтобы извлечь из торговли прибыль, а тут оказывается еще и потерять можно.

Но почему так не любим? Ведь вроде все просто, крой убытки, давай прибыли расти.  

Момент номер один – короткий стоп большой тейк.

Я сразу оговорюсь, что торговля с маленькими стоп-лоссами возможна и она может быть очень прибыльной, но ее реализация не такая простая, как кажется. Мы обязательно обсудим этот вопрос в следующих постах.

Думаю, многие пробовали торговать с коротким стоп-лоссом и большим тейк-профитом. В большинстве случаев, данный вид торговли похож на АД.

Понятно, что вероятность исполнения короткого стопа, значительно превышает вероятность достижения длинного тейка. И, если мы пытаемся, на ровном месте, реализовать такую модель, то просадка начинает нарастать, и до прибыли мы не доживаем. Обычно, со словами «да пошло оно все», заканчиваем торговлю. ДИСКОМФОРТ от частых убытков, мысли о том, что перекрыть их попросту невозможно.

А если дело и доходит до прибыльных сделок, то мы обычно ими стараемся, хоть частично, отбить те частые стопы и недодерживаем сделку до тейка, ведь состояние от нарастающих потерь не очень приятное. Психология в чистом виде. Особенно в начале нашего пути, мы хотим видеть прибыль здесь и сейчас, сегодня. Мы не готовы торговать дистанцию и совершенно не знаем, как это сделать.

И линия нашего баланса на счете выглядит примерно так:

Момент номер два – короткий тейк-профит, большой стоп-лосс.

Потом, становясь немного хитрее, мы понимаем. А что, если все поменять? Что если я буду брать маленькие тейк-профиты, а стоп у меня будет большим. И начинаем торговать противоположную модель, дело идет, как нельзя хорошо. Тейк за тейком мы увеличиваем счет. Просто работая на стороне более высокой вероятности исполнения тейк-профита. Немного отпустило, настроение наше улучшилось, нам КОМФОРТНО. Но, как говорится дьявол кроется в деталях и нюанс всегда есть. На поверхности их даже два.  

Первый, это то, что в примере с короткими стопами и длинными тейками, мы не можем досидеть до тейк профита и закрываем прибыль раньше. Но когда дело касается большого стопа, то до него мы сидим пункт в пункт, хорошо если не отодвигаем его. Второй нюанс, это получив большой стоп, второй-третий мы уже не хотим (Опять дискомфорт) и зачастую просто УБИРАЕМ ЕГО. Вот тут мы попались, теперь вопрос того, когда мы сольем счет, лишь дело времени.

До отмены стопа балансная линия может выглядеть так:

А вот после того, как мы отказались от стопа, уже вот так:

Понятно, что вопрос маржин кола – это вопрос времени.

Вводные условия:

1. Есть трейдер. Он выбрал для себя стратегию, где с высокой вероятностью он забирает небольшую прибыль, но часто.
2. Он нашел некоторую закономерность, ознаменовал ее стратегией, (ВАЖНО!) проверил все на истории, вроде работает. Сейчас не столь существенно, какая она, эта стратегия. Пусть этот трейдер входит на откатах, после какого-то направленного движения и рассчитывает, что после него, другие трейдеры, заходя в том же направлении, двинут цену, что принесет ему прибыль. Усложнять ситуацию деталями, вроде анализа объемов и подробного алгоритма входа не будем, ведь это просто пример.

Трейдер заключает много сделок, в каждой из которых он забирает прибыль по чуть-чуть. Естественно, что счет растет. Вместе с ростом счета растет и объем в сделках. До какого-то момента все хорошо.

Нужно учесть, что прибыльный период может длиться очень продолжительное время. Это усыпляет бдительность. Чем дольше получаешь прибыль, тем меньше хочется брать убыток (Своего рода боязнь испачкать текст помарками).

Цена находится в постоянном движении и за счет этого вероятность выйти в небольшую прибыль очень высока, даже через просадку. И если трейдер не жадничает и более или менее понимает, где купить так, чтобы купили после него (продать так, чтобы продали после него), то он будет зарабатывать.  

С другой стороны, хоть и со значительно меньшей вероятностью, но наступит та сделка которая в плюс не выйдет. И убыток будет нарастать. Особенно страшна эта ситуация, когда трейдер просто отказывается от того, чтобы закрывать убыток.

Вот в этой сделке и кроется подвох.

Корень ошибки не в том, чтобы использовать такую тактику. Ведь прибыльная составляющая в ней есть, и лежит она в плоскости высокой вероятности исполнения тейка. А в том, что бесконтрольный убыток съест, рано или поздно, всю прибыль. 

Стоит также отметить и то, что убыток по времени будет нарастать быстрее, чем прибыль. Счет растет, объемы увеличиваются, начали с 10 лотов, потом увеличили до 15,20,30… и так далее. Выросли до 100 лот. Наступает эпизод с этой злополучной сделкой, которая уже 100 лотами будет опустошать депозит, своего рода Черный Лебедь.

Основной вопрос, на который мы хотим ответить себе «Как сделать так, чтобы на дистанции эта стратегия приносила прибыль и не была уничтожена одной убыточной сделкой?».

Вариантов может быть масса, но мы остановимся на двух:

1. Расчет соотношений,  стоп-лосса и тейк-профита, для каждой конкретно взятой стратегии, таким образом, чтобы в итоге стратегия приносила хоть какую-то прибыль, на дистанции за один год, лучше два. Стоит отметить, что это очень обширная работа, которая потребует от трейдера рассмотреть всю сетку соотношений прибыль/просадка и найти оптимальную. И проще всего написать программу, для расчетов, чем делать их вручную.
2. Второй вариант, это решение, которое, когда-то нашел для себя я, оно проще и поэтому пришло первым.

Торгуя с коротким тейк-профитом, я быстро понял, что большинство дней достаточно спокойно закрываю с прибылью, высокая вероятность исполнения тейка сделала свое дело. И процент прибыльных дней стремится к, от 60 до 90%.  

Теперь нужно было понять, как поступить с теми днями, которые будут убыточными. Когда закрывать сделки, какой убыток оптимальный? Тогда, мое  решение оказалось довольно простым. Я ставил стоп на среднюю величину прибыльного дня.

Если все хорошо, то закрывал день в плюс, если что-то пошло не так, то терял в деньгах один прибыльный день и не больше, далее в этот день не торговал.

Понятно, что даже с соотношением прибыльных/убыточных дней 50 на 50%, мой счет был бы в нуле, минус комиссия. Но за счет того, что вероятность тейк-профита была выше, чем стоп-лосса, количество прибыльных дней было тоже выше. Отсюда и формировалась прибыль на дистанции. А вместе с ней и психологически ровное и комфортное состояние.

Увеличение объема я тоже делал постепенно, с учетом возможных потерь. Сначала наращивал прибыль, а потом немного поднимал объем. По ступеням.

Уверен, что многие из вас тоже сталкивались с данным вопросом. Интересно, а какие решения были у Вас?