Foudroyant
Foudroyant личный блог
21 сентября 2018, 00:21

"Землетрясение" на экспирации

1. С чем связана повышенная волатильность и объёмы в дни экспирации производных финансовых инструментов?

2. Всегда ли они проходят так, как сегодня?

3. Каков механизм этой повышенной подвижности вверх-вниз на больших объёмах?

Буду благодарен, если кто-нибудь объяснит.

"Землетрясение" на экспирации

 

57 Комментариев
  • KarL$oH
    21 сентября 2018, 00:45
    Присоединяюсь ко всем вопросам.
  • atlantic
    21 сентября 2018, 00:51
    а че не так то? )) даже планок не было, а могли бы быть))
  • Egorax
    21 сентября 2018, 01:20
    Отсутствие контрагентов.

    Пояснение!
    Условно трейдеров на инструмент :
      — 1,5-2,5 года назад было  -  10 000 трейдеров  на инструмент, из них иностранных 7 000 плюс остальные.
      — сегодня — 1 000 трейдеров  на инструмент, из них кто делает рынок 850, иностранных 100 и остальные.

    PS Нет контрагентов, тонкий рынок… что хочу, то тварю (от слова тварь)
  • Reznor
    21 сентября 2018, 01:39
    Сегодня была ожесточенная возня около 115 -го страйка РИ. Несколько раз молниеносно возили туда-сюда. Очевидно, что это связано с экспирацией РИ и опционными позами в этом страйке. В итоге экспира прошла четко около 115, что говорит о том, что просто разводили опционщиков с больштми позами в этом страйке на хедж.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн