Александр
Александр личный блог
20 сентября 2018, 22:47

Поясните корреляцию доллара на индекс РТС (фьюч РТС)

Хай, спекули и др. менее важные участники рынка)
Хочется кое-что допонять относительно ценообразования и ТА фьюча на индекс РТС!
Котировки фРТС зависят приблизительно на 70% от курса доллара. Работают они в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях: бакс растет — фРТС даун и наоборот. Но такое вроде не всегда случается… Хотелось бы примерчик, когда работают в одну сторону...
Т е курс доллара является опережающим фактором для цены на фРТС.
Берем период, например, 3 месяца и анализируем график фРТС с помощью ТА. Всякие каналы, треугольники, ромбики, «усеченные пирамиды» определяем и пр.муть, т е работаем в терминах школьной геометрии.
И, например, случился ПРОБОЙ канала. Так, значит есть высокая вероятность, что цена пройдет расстояние равное высоте канала в направлении пробоя. Все это очень хорошо, но курс доллара ничего не знает об этом — ему плевать, какой там ТА на фРТС.
Т е получается ситуация, что курс доллара «рисует» график фРТС или фРТС подчиняется курсу доллара.
В этом случае ТА вообще не должен работать для фРТС, т к фРТС коррелирует с курсом бакса и анализировать нужно график курса доллара.
Многие трейдеры рекомендуют торговать фРТС как отдельный «чистый» инструмент без оглядки на коррелирующие факторы, но ведь именно эти факторы и строят график цены фРТС.

Т е наиболее правильный и грамотный вариант смотреть только на фРТС и накладывать на него ТА без учета курсов бакса, нефти и пр.мелочи, да?? Если да, то ИМХО ждать надо фРТС на 90К ---> бакс улетит over80 где-то… ИМХОнах!
22 Комментария
  • Kir
    20 сентября 2018, 22:51
    Наиболее грамотный вариант — смотреть только на тот инструмент, который торгуешь. ИМХО, так сказать :)
  • atlantic
    20 сентября 2018, 22:56
    корреляция лет 5 назад была, а сейчас все сами по себе. бывает совпадают движения, а бывает не совпадают. корреляция осталась, но какая то размытая… пошел ртс вверх, рубль может пойти вниз, а может и не пойти вниз) причем вероятность того или иного события одинаковая. 
      • atlantic
        20 сентября 2018, 23:05
        Александр, у меня только в этом году несколько раз так было… ртс падает, сбер падает, а рубль на месте. А потом сбер и ртс развернулись вверх, и сишка начинает падать. Реально. лучше один смотреть инструмент, и не надеяться на корреляцию. Да, корреляция может сработать, а может и нет. 
      • Крупный игрок
        20 сентября 2018, 23:05
        Пока будут возникать такие вопросы — будет стадо баранов на рынке!))
    • Reznor
      21 сентября 2018, 03:10
      atlantic, корреляция Si и Ri безусловно есть и она очень жесткая и никуда не денется при прочих равных, так как математически RI=мамба/$. То есть Ri зависит ещё от мамбы прямопропорционально. Бывают некоторые раскорреляции между РИ и СИ на вечерке до 0,5% так как мамба вечером не торгуется, но они как правило схлопываются в тот же вечер. 
  • Crogall
    20 сентября 2018, 22:58
    ох съедят тебя вместе с ушанкой и валенками (
  • Kantim
    20 сентября 2018, 23:36
    Молодые вопросы,… хочу сразу все и без опыта...))))))
    Без обид… через год, два выйдешь в стабильный +.!
  • KarL$oH
    21 сентября 2018, 00:25
    Ты тот самый Александр или не тот?) Который с нами в Ри сражается
    • Алекс
      21 сентября 2018, 02:01
      KiboR, не, не тот)) С вами я)
      • KarL$oH
        21 сентября 2018, 08:41
        Александр, добавь хоть пару символов к себе в ник, а то потеряться же можно)
        • Алекс
          21 сентября 2018, 08:42
          KiboR, аватарку поставил)
  • Vlev
    21 сентября 2018, 02:26
    Стоимость тика в отношении к курсу доллара этими данными и описываются все закономерности.
    РТС в минус ( ниже ноля) уйти не может когда доллар в облака.
    Но и растет только, когда прекращается рост доллара. Падение не обязательно…
    Прогноз это такое дело…
    Исполнить прогноз может только тот кто его понимает ну и естесно еще и может исполнять.
    Блин....
    Проведите линию на графике РТС между19.06 и 13.08
    Это граница канала. Чтоб тренд окончился — Одно из условий- его пробой
    Далее, если отнять от 1200 300 то будет 900.
    Если понимаете откуда я взял 300 то вы просто красавчик и всегда в теме.
    В противном случае — вспомните детей, насколько им трудно чтото обьяснить когда они уверены, что верно чтото представляют.
    Дискретность корреляции хромает вообще везде…
    Можно сказать что в течении пары лет все четко… Всает вопрос — сколько сидеть в сделке и каков риск. Это уже такие глобальные процессы на года… Тогда уж лучше каждый раз покупать акции после 50% коррекции и жить на дивы.
    Лучший охотник, тот, что поджидает одного зверя и стреляет по одному звнрю.
    Блин, всеж на поверхности, у всех же есть мониторы принтера, карандаши, стены… Машина должна ехать.
    Стена стоять, мозги…
    У каждого есть знакомый олигарх, что вечно спрашивает какой завод ему построить…
    Всегда на улице можно встретить инженера подводных лодок, хвастающегося перед прохожими своими умениями…
    Спецом достаточно стать, просто своим решением.
  • Nick Kat
    31 октября 2023, 11:19

    Для простоты допустим, что РТС состоит из 100 акций Сбербанка
    1 акция = 250р
    USDRUB = 250
    Выраженная в долларах стоимость акции = 1
    Таким образом, РТС = 100 * 1 = 100

    Скажем, что курс USDRUB пошел наверх, а SBRF не изменился
    USDRUB = 500,
    SBRF = 250р.
    Выраженная в долларах стоимость акции = 0.5
    РТС = 100 * 0.5 = 50

    Допустим, что курс SBRF пошел наверх, а USDRUB не изменился
    USDRUB = 250,
    SBRF = 500р.
    Выраженная в долларах стоимость акции = 2
    РТС = 100 * 2 = 200

    В вакуумной лаборатории сферический индекс РТС при снижении курса доллара будет расти, а при повышении — падать.
    В реальности, все сложнее. В РТС входят акции разных эмитентов, стоимость акций меняется разнонаправленно, зависит от ожиданий выручки эмитентов, в том числе валютной выручки и других факторов

     

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн