Правила расчета суммы активов на ЛЧИ 2018

• Как считаются мои начальные активы?

Участник конкурса должен указать в своем личном кабинете свои начальные активы в виде открытых позиций по счетам и денежных средств. Если начальные активы не указываются участником – они принимаются равными 100.000 руб. При совершении сделок клиентом на сумму, превышающую 100.000 (за вычетом заработанного в ходе конкурса дохода), сумма начальных активов корректируется в большую сторону.

• Зачем используется механизм повышения стартовой суммы?

• Как снятие и пополнение конкурсного счета влияет на доходность и стартовую сумму?

Никак: биржа не изменяет доходность и стартовую сумму по счету при снятии средств, при пополнении счета это также никак не отражается на стартовой сумме. Изменение стартовой суммы в большую сторону может произойти только в том случае, если на счете открываются позиции с использованием этой суммы.

• За время конкурса в результате торговых операций счет увеличился с 100.000 рублей до 400.000 рублей. При открытии позиций на сумму 400.000 рублей, возрастут ли мои начальные активы?

• Стартовый капитал (100 000 рублей или другая сумма) не отражает мою действительную сумму на конкурсном счете. Как сделать так, чтобы отразилась вся сумма?

При совершении операций на сумму, превышающую стартовый капитал+доход, стартовая сумма будет скорректирована автоматически. Если операции не совершаются на всю сумму, то доходность считается от меньшей стартовой суммы, а не от фактически находящейся на счетах.

• Был зарегистрирован на конкурсе со стартовой суммой 100 000. В процессе торговли стартовая сумма почему-то увеличилась до 114 000. При этом фактически счёт не пополнялся.

Самая распространенная причина — задолженность (либо по ГО на Срочном рынке, либо нарушение уровня маржи на Фондовом или Валютном), на величину задолженности происходит увеличение стартовой суммы.

    6.5. Начальные активы Участника Конкурса состоят из начальной денежной оценки ценных бумаг/иностранной валюты/драгоценных металлов и начальной суммы денежных средств.

6.6. Объем начальных активов Участника Конкурса считается равным 100 000 (ста тысячам) рублей, на том рынке/рынках (Фондовом рынке и/или Срочном рынке и/или Валютном рынке и рынке драгоценных металлов), на котором Участник Конкурса активен (есть заявки), если в Заявлении Участника Конкурса и/или в Личном кабинете не указан больший объем.

6.7. Если в случае проверки указанной в п. 5.10 обнаружится, что объем начальных активов Участника Конкурса составлял менее 100 000 (ста тысяч) рублей, Участник Конкурса исключается из числа Участников Конкурса, а его результаты аннулируются.

6.8. В случае если Участник Конкурса не активен (нет заявок) на каком-либо из рынков (Фондовом, Срочном рынках или Валютном рынке и рынке драгоценных металлов), то объем начальных активов на неактивном рынке считается равным 0 (нулю), если в Заявлении Участника Конкурса и/или в Личном кабинете не указан больший объем.

6.9. В случае если в Заявлении или в Личном кабинете Участника Конкурса указаны ценные бумаги и/или иностранные валюты/драгоценные металлы, с которыми в соответствии с Положением допускается заключение сделок купли-продажи в рамках Конкурса на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, и совокупная стоимость таких ценных бумаг и/или иностранных валют/драгоценных металлов превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, то объем начальных активов Участника Конкурса увеличивается на величину такого превышения. Стоимость ценных бумаг и/или иностранных валют/драгоценных металлов, указанных в настоящем пункте (далее – Начальная денежная оценка ценных бумаг/иностранной валюты/драгоценных металлов), определяется исходя из количества ценных бумаг и/или иностранных валют/драгоценных металлов, указанных в Заявлении, и цены закрытия ценной бумаги или цены последней сделки основной сессии, определенной на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов и на Фондовом рынке в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа, или расчетной цены, определенной в соответствии с Правилами клиринга НКЦ, когда физическое лицо, считается допущенным к участию в Конкурсе в соответствии с п. 4.11. Положения с учетом ставки риска НКЦ.

6.10. При участии в Конкурсе на Срочном рынке начальные активы Участника Конкурса увеличиваются:
1) в случае если в результате открытия позиций или объявления заявок за счет Участника Конкурса размер гарантийного обеспечения превышает объем текущих денежных средств Участника Конкурса, начальные активы Участника Конкурса увеличивается на величину такого превышения;
2) в случае если в результате увеличения базового размера гарантийного обеспечения размер гарантийного обеспечения под открытые позиции по сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса в рамках Конкурса, превышает объем текущих денежных средств Участника Конкурса, начальные активы Участника Конкурса увеличивается на величину такого превышения.

При участии в Конкурсе на Фондовом рынке и/или Валютном рынке и рынке драгоценных металлов начальные активы Участника Конкурса увеличиваются:
1) в случае если в результате объявления заявок или совершения сделок за счет Участника Конкурса размер обеспечения превышает объем текущих денежных средств Участника Конкурса, начальные активы Участника Конкурса увеличиваются на величину такого превышения;

2) в случае если в результате увеличения ставки риска размер обеспечения под открытые позиции по сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса в рамках Конкурса, превышает объем текущих денежных средств Участника Конкурса, начальные активы Участника Конкурса увеличивается на величину такого превышения.

6.11. Свободные денежные средства определяются как разница между объемом текущих денежных средств и размером гарантийного обеспечения.
Текущие денежные средства в целях увеличения начальных активов определяются в соответствии с пп.пп. 2-7 п. 6.14 Положения, а также исходя из отрицательного финансового результата, зафиксированного в ходе торгов по срочным договорам (контрактам), ценным бумагам, по которым в соответствии с Положением допускается заключение сделок в рамках Конкурса. В ходе проведения Конкурса объем начальных активов Участника Конкурса увеличивается в случае недостаточности ценных бумаг для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в рамках Конкурса за счет Участника Конкурса на Фондовом рынке с ценными бумагами.
Под недостаточностью ценных бумаг понимается отсутствие в конкурсном портфеле Участника Конкурса текущей позиции по ценным бумагам, подлежащим передаче во исполнение обязательств по сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса на Фондовом рынке, в том объеме, в котором ценные бумаги подлежат передаче.
В случае недостаточности ценных бумаг начальный портфель Участника Конкурса увеличивается на недостающее количество ценных бумаг, а объем начальных активов Участника Конкурса увеличивается на стоимость недостающих ценных бумаг, определенную исходя из цены продажи указанных ценных бумаг по сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса на Фондовом рынке. В этом случае текущая позиция Участника Конкурса по ценным бумагам устанавливается равной 0 (нулю).
Под начальным портфелем Участника Конкурса в целях Положения понимается совокупность ценных бумаг или иностранных валют/драгоценных металлов, указанных в Заявлении, поданном этим Участником Конкурса, увеличенная на количество ценных бумаг, определенное в соответствии с настоящим пунктом.

6.12. На конкурсном счете Участника Конкурса учитываются:
• начальная сумма денежных средств;
• Начальная денежная оценка ценных бумаг;
• Начальная денежная оценка иностранных валют/драгоценных металлов;
• свободные денежные средства;
• текущая сумма денежных средств;
• текущая денежная оценка ценных бумаг или инструментов Валютного рынка и рынка драгоценных металлов, составляющих конкурсный портфель Участника Конкурса.

6.13. В конкурсном портфеле Участника Конкурса учитывается текущая позиция по ценным бумагам или инструментам Валютного рынка и рынка драгоценных металлов Участника Конкурса.
Текущая позиция Участника Конкурса по ценным бумагам определяется исходя из количества ценных бумаг, указанных в Заявлении, поданном Участником Конкурса, и количества ценных бумаг, приобретенных (проданных) по сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса в рамках Конкурса.
Текущая позиция Участника Конкурса по иностранным валютам/драгоценным металлам определяется исходя из денежной оценки иностранных валют/драгоценных металлов, указанных в Заявлении, поданном Участником Конкурса, и денежной оценки иностранных валют/драгоценных металлов, приобретенных (проданных) по сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса в рамках Конкурса.

6.14. Текущие активы Участника Конкурса состоят из текущей суммы денежных средств, текущей денежной оценки ценных бумаг или иностранных валют/драгоценных металлов. Текущая сумма денежных средств определяется исходя из начальной суммы денежных средств и:
1) вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из текущей котировки таких контрактов (учитывается при расчете текущей доходности и текущего дохода). При этом текущая котировка рассчитывается в порядке, установленном для определения расчетной цены, на момент времени, на который определяется объем текущих денежных средств;
2) вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из расчетной цены таких контрактов по итогам вечерней клиринговой сессии (учитывается при расчете доходности и дохода по итогам дня Т). При этом расчетная цена рассчитывается в соответствии с Правилами организованных торгов;
3) вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из расчетной цены таких контрактов, определенной по итогам дневной клиринговой сессии (учитывается при расчете текущей доходности и текущего дохода после проведения дневной клиринговой сессии);
4) сумм иностранных валют/драгоценных металлов, полученных и уплаченных в результате исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
5) суммы возмещения участнику торгов/расчетной фирме расходов по уплате биржевого и клирингового сборов;
6) сумм оплаты ценных бумаг, полученных и уплаченных в результате исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Фондовом рынке;
7) Положительные значения вариационной маржи увеличивают текущую сумму денежных средств. Отрицательные значения вариационной маржи уменьшают текущую сумму денежных средств.
Суммы возмещения расходов по уплате биржевого и клирингового сборов уменьшают текущую сумму денежных средств.
Полученные суммы оплаты ценных бумаг в результате исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Фондовом рынке, увеличивают текущую сумму денежных средств. Уплаченные суммы оплаты ценных бумаг в результате исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Фондовом рынке, уменьшают текущую сумму денежных средств.
Плата за использование денежных средств и/или ценных бумаг, переданных участником торгов/расчетной фирмой в заем Участнику Конкурса для заключения сделок за время проведения Конкурса, уменьшают текущую сумму денежных средств.

6.15. Текущая денежная оценка ценных бумаг и/или иностранных валют/драгоценных металлов, составляющих конкурсный портфель Участника Конкурса, определяется исходя из количества ценных бумаг и/или иностранных валют/драгоценных металлов, составляющих текущую позицию Участника Конкурса по ценным бумагам и/или иностранным валютам/драгоценным металлам, и цены последней сделки, заключенной на Фондовом рынке, или цены последней сделки основной сессии, определенной на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов на момент оценки конкурсного портфеля.

6.16. Под оборотом в рублях Участника Конкурса подразумевается суммарный объем всех сделок, заключенных в рамках Конкурса за счет Участника Конкурса в течение всего периода проведения Конкурса.

6.17. Под «переносом позиций» в целях Положения понимается совершение участником торгов/расчетной фирмой за счет Участника Конкурса в любой момент до окончания дня исполнения обязательств по сделке, заключенной на Фондовом рынке, двух сделок на основании адресных заявок, в результате которых по итогам клиринга указанное обязательство прекращается и возникает аналогичное обязательство с иным сроком исполнения при условии, что финансовый результат Участника Конкурса не улучшается.