Идеальный график для торговли — это график осциллятора. Не «по графику осциллятора», а САМ график осциллятора.График, который по определению не может опуститься ниже нуля, и подняться выше ста.
Сколько процентов людей смогут прибыльно на нём торговать?? Около ста.
Создайте себе такой график — и жизнь Ваша (как трейдера) будет характеризоваться двумя словами:
НеГрустин, создать то смогут, а вот торговать его до старости — сомневаюсь.
Но если вдруг кто-то сможет, то это на нобелевку тянет.
Хотя нобелевка ему уже будет нафиг не нужна, ну либо так чисто для галочки :)
Системы создаются игроками и организаторами закладывающими
в системы риск и азарт и любая защита от риска приводит
к состоянию: скушно выигрывать и стыдно выигрывать
и появляется ломка и отказ от участия в азартных играх.
Если философски рассуждать, то график осциллятора — неким образом усреднённый график цены. То есть получен преобразованием с потерей информации. Очевидно, что предполагается торговать возврат осциллятора к среднему.
Грааль на цене возникнет, если найти такое преобразование (и, соответственно, осциллятор), обратное к которому локально будет существовать. То есть возможно по осциллятору восстановить цену с минимальной потерей информации.
В общем случае это возможно лишь на некоторых участках. Трендовые движения — примеры таких участков. Либо в мелком масштабе — боковик.
А вот на переходах между ними — шум (основная потеря информации).
Lone Wolf, на ликвидных волатильных инструментах участники рынка создают неэффективности расширяя и сужая спред в моменте. График отклонений спреда от средего будет выглядеть как осцелятор. Естественно эти плюшки активно юзают ХФТ.
Reznor, Это вы правильно отметили. Думаете этих отклонений будет достаточно, что бы появилось «богатство и скука»? И насколько емкий этот рынок в вашем примере, учитывая что придётся «морозить» денюжку в двух активах одновременно? Это всё-таки специфическая ниша (скорее попутная чем самостоятельная)
Reznor, не буду спорить хороший заработок. Здесь видима проблема всё таки в том, что понятие «грааля» (как и представление о провидении) у каждого торгующего разное и зависит от характера торговли, частоты сделок, уровня риска, оценки рыночных условий и т.п. Своё видение этого понятия я изложил в комментарии чуть ниже.
Если мне не изменяет память, то осциллятор применим и достаточно достоверно оценивает экстремумы в пределах диапазона, но здесь его преимущества и заканчиваются ибо он нисколько не предсказывает время нахождения цены в диапазоне, а при выходе за его (диапазона) пределы это крайне бесполезное и вредное приспособление.
А вот куском грааля будет как раз таки ухватить момент когда кривая рыночных цен переходит из состояния тренд в состояние флэт и наоборот. И простым осциллированием эта задача не решается.
Идеальный график для торговли — это график осциллятора. Не «по графику осциллятора», а САМ график осциллятора.График, который по определению не может опуститься ниже нуля, и подняться выше ста.
Сколько процентов людей смогут прибыльно на нём торговать?? Около ста.
Очень опрометчивое утверждение. Ну, или люди, ну, очень теоретические имеются здесь ввиду.
ЭсЭфАй РСБУ за 9 мес. 2024 г. - каких дивидендов ждать?
ЭсЭфАй опубликовал результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, а также сообщил, что 17 октября будет совет директоров по вопросу дивидендов. З...
Сергей 35, по этой логике, будет как в 2008-м? Страшная осень, затем никакой «2009-й», а затем бодрое долгое многолетнее восстановление. Держим наготове кэш!
перечитал — не подходит
Ежели обо мне, то рассмотрите возможность варианта, что «Человек не понимает о чем читает»...
Я же, когда чего-то не понимаю, обычно молчу...
Ничего не говорю.
и не пишу
ну да ладно…))))
там нюансов много же…
www.mql5.com/ru/code/9908
www.mql5.com/ru/code/10096
Он на истории осциллятор, но в любой момент может рвануть за диапазон.
Им можно только любоваться!
не все смогут создать себе такой график ;)
Но если вдруг кто-то сможет, то это на нобелевку тянет.
Хотя нобелевка ему уже будет нафиг не нужна, ну либо так чисто для галочки :)
Vkt, а фьючерс на осциллятор?
Простых истин — довольно мало в этом мирке;)
Шучу.
Единственно верное направление — это
Объективный идеализм
А вообще надо стремиться к рейтингу грАААля.
Системы создаются игроками и организаторами закладывающими
в системы риск и азарт и любая защита от риска приводит
к состоянию: скушно выигрывать и стыдно выигрывать
и появляется ломка и отказ от участия в азартных играх.
Грааль на цене возникнет, если найти такое преобразование (и, соответственно, осциллятор), обратное к которому локально будет существовать. То есть возможно по осциллятору восстановить цену с минимальной потерей информации.
В общем случае это возможно лишь на некоторых участках. Трендовые движения — примеры таких участков. Либо в мелком масштабе — боковик.
А вот на переходах между ними — шум (основная потеря информации).
Продул — примай на паперти подаяние.
Эквити превратится в волшебную синусоиду, а жизнь — в сказку!
А вот куском грааля будет как раз таки ухватить момент когда кривая рыночных цен переходит из состояния тренд в состояние флэт и наоборот. И простым осциллированием эта задача не решается.
Только вот скука наступает от того, что такой подход дает жалкие 20 годовых и 1 трейд в квартал.
коинтеграции
Вы себе такой график через опционы организуете?
Успеха! =)
Очень опрометчивое утверждение. Ну, или люди, ну, очень теоретические имеются здесь ввиду.