"Новые" индикаторы рынков.

Новые времена, «новые» индикаторы.
Последние 3-4 года, глобальные рынки постепенно переходят в новую парадигму, где зачастую, не работают или искажаются данные, получаемые экономическими агентами . Те статистические взаимосвязи, которые работали на протяжении многих лет, в новой реальности становятся не пригодны для принятия взвешенных решений по текущей и будущей оценке происходящей сейчас. В сегодняшней аналитической записке, будут описаны современные методы оценки положения денежного, долгового рынка и информационного пространства.
Ожидания рынка и реальность. Индекс СESI G10 и СESI USA.
Информационный поток новостей, создаваемый рынками, несет в себе ключевые переменные, при которых экономические агенты принимают свои решения. Ниже будет представлены индексы, показывающие нам разрывы между ожиданиями и фактическими значениями различных макроэкономических показателей.

Как мы можем наблюдать из данной инфографики, в текущий момент времени, ожидания экономичеких агентов постепенно угасают, рынки пока стабильны. С учетом анализа корреляций данного индекса, можно утверждать, что с лагом в 2-3 месяца, ожидания и реальность соединятся.

Вторая инфографика показыает, кто, с точки зрения информационнго пространства тянет рынки вниз/вверх...

В заключении, будут приведены график индикатора CESI usa vs. S&P 500.....
Ищем взаимосвязь.

Резюме: надеюсь кому то будет интересно и конечно, продолжение следует.

индикатор аналитика полезное Трейд-портал

Gameover

Москва

537

с 17 марта 2012

11 Комментариев

Олег Сергеевич
09 апреля 2012, 14:28
Класный пост!
-1
- Gameover
  09 апреля 2012, 14:51
  Олег Сергеевич, Спс…
  Завтра продолжение напишу…
  0
  - Gameover
    09 апреля 2012, 17:05
    Arsagera, Спасибо, но к сожалению наш рынок — это производная от стоимости нефти и динамики DAX и S&P 500.
    Поэтому анализ российских компаний априори не может быть правильным…
    Я в начале года уже читал, что у Газпрома потенциал роста на этот год — 78%, с точки зрения модели DCF. Писали, адекватные люди. Как разработчик различных математических моделей оценки компании и как человек работавший в департаменте кредитования крупных корпоративных могу смело сказать, что люди, которые пишут модели DCF, даже бухгалтерию не знают…
    Спасибо за Ваши труды…
    0
    - Gameover
      09 апреля 2012, 17:48
      Arsagera, Как таковая, связь есть в учебниках по инвестициям, на практике же, такая связь практически отсутствует.
      т.к. Падает доходность, растет рынок… в учебниках наоборот.
      2. Для спекулятна какая разница в том, что происходит с кривой ОФЗ? Почему например, если доходность дальнего конца кривой растет, то рынок акций в перспективе должен снизиться?
      3. Почему денежные пулы идут в отрицательную доходность ( Германия, США ), а не вкладывают в акции?, там эе дивиденты, рост курсовой стоимости…
      Резюме: конечно взаимосвязь определеннная есть и спорить с этим не буду, но методику вашего расчета я не понял…
      Пож-та скиньте переменные входящие в индекс с весовыми коэффициентами, я посмотрю.
      Спасибо.
      0
Тимофей Мартынов
09 апреля 2012, 15:42
Молодец, интересно
0
- Gameover
  09 апреля 2012, 15:46
  Тимофей Мартынов, Спасибо…
  У меня есть еще пару джокеров в
  А вообще, Вам спасибо за сайт, мы с ребятами похожее пытались сделать, но проработав год, многие толковые люди ушди, т.к. объяснять друг друг, что и почему, мы можем и при личном общении…
  А у Вас, свежо и информативно, да и людей интересных много…
  +1
INROS
09 апреля 2012, 16:53
+, спасибо.
0
ДжонниГалт
09 апреля 2012, 18:58
Интересно, +
0
ZAKST
09 апреля 2012, 23:03
Спасибо. А ссылку на источник можно? Или это собственное исследование?
0
- Gameover
  10 апреля 2012, 11:24
  ZAKST, собственное иследование, но данный индикатор в принципе давно известен, только в России о нем, практически никто не пишет. Вас что конкретно интересует?
  0
  - ZAKST
    10 апреля 2012, 20:39
    Рыбаков Алексей, Не, ничего конкретного. Я в общем-то, в основном, занимаюсь тех анализом, а фундаментальная аналитика это для меня что-то скорее побочное. Поэтому просто собираю/смотрю ресурсы с готовыми аналитическими выкладками.
    0