Опционы в дальних страйках

Господа. Возникла нужда покупки call & put в дальних страйках. Страйки ± 40к пунктов от момента покупки.
Покупать нужно немного(максимум десятки опционов). На нашем рынке вообще реально купить такие страйки по близкой к теоретической цене?
Как не посмотрю стакан, там цены на 50-100%, а то и выше. Или нужно разместить заявку, а бот ее съест?
Поделитесь инфой те, кто покупает такое.
Опционы мне нужны в данном случае только для хэджа и именно в этих страйках.

опционы

Deleted

Москва

с 19 декабря 2010

24 Комментария

Незнакомка
09 апреля 2012, 12:55
Какие опционы какого страйка и какойдаты исполнения? Мож я продам.
0
Deleted
09 апреля 2012, 13:02
Ну мне прямо сейчас не надо. И в ручном режиме тоже не подходит, так как это все в роботе будет.

Пример.

Смотрю, допустим CAL 210000 с экспирацией в июне.
При текущей волатильности(34+), он должен стоит примерно 160 рублей. А он стоит 240, это уже волатильность(implied volatility) выше 36.
0
Carlos
09 апреля 2012, 13:03
попробуйте поставить заявки по теоретической цене, может нальют
0
Spekyl
09 апреля 2012, 13:16
Вообще-то он ничего не должен. Текущая волатильность (в смысле историческая) может быть посчитана разными способами, это одно, а второе — тот, кто опцик продает, не собирается это делать по теоретической цене — в чем смысл?
+1

Читайте на SMART-LAB:

🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»

Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6705/...

Softline

09:10

Тестируем стратегии WorldQuant на МосБирже

Павел Гаврилов Мы взяли 76 торговых формул из открытого исследования хедж-фонда WorldQuant, адаптировали их под российский рынок и проверили их на дневных данных Индекса МосБиржи за 9 лет....

Альфа-Инвестиции

17:32

Новые размещения облигаций от крупных российских компаний

Рассмотрим параметры трех новых выпусков облигаций от эмитентов с высоким рейтингом: размещения с плавающим купоном от «ЕвразХолдинга» и «РусГидро», а также выпуск с фиксированным купоном и...

Финам Брокер

16:33

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...