Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 09.04.12. 





Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.

Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.



Теперь некоторые соображения о длине текущего шорт-тренла во времени и о достигнутом минимуме:
 
1.      Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 09.04.12 длина тренда составляет 478 часов. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 60% всех сигналов. То есть 40% всех шорт-трендов ММВБ_240м длились дольше 478 часов. Следовательно, с точки зрения текущей длины тренда во времени индекс ММВБ по-прежнему имеет неплохие шансы остаться в шорте в ближайшие 2-3 сессии, нежели резко пойти в рост в лонг-тренд.
2.      Текущий минимум достигнут на уровне 1486,93п 29.03.12 в 16.00 мск, то есть через 220 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 74% всех сигналов. То есть только 26% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 220 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 29.03.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже. Но с другой стороны, закрытие пятницы 06.04.12 говорит об устойчивом желании рынка обновить минимум текущего шорт-тренда.
3.      Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формировавания низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 29.03.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 09.04.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов. То есть в случае обновления минимумом в понедельник 09.04.12 формирование лонг-тренда с 95% вероятностью ждем не ранее 23.04.12.

Описание принципов торговой стратегии ЗДЕСЬ