Vova Privalov
Vova Privalov личный блог
01 сентября 2018, 14:01

2018 09 01 RTS и SBRF

Индикатор RTS_short отработал как почти как стохастик.  Индикатор RTS_long  с середины июля целый месяц показал динамику на снижение позиций.  Лишь последние 2 недели RTS_long  показывает небольшой набор позиций.

Динамика сокращения лонговых позиций SBRF_long показывает пока  на сохранение тренда вниз. С 16 по 20 июля набор шортовых позиций. Затем  месяц  краткосрочных  всплесков шортовых позиций. 24 и 31 августа снова всплески SBRF_short показывают на изменение приоритетов.

2018 09 01  RTS и SBRF
2018 09 01  RTS и SBRF



Russian Government Bond RGBI перестал снижаться.  Возможен выход рынка в краткосрочный флет.

5 Комментариев
  • Gleb
    01 сентября 2018, 15:41
    А вы динамику лонгов и шортов сбера берете по позициям физиков? Юр лица тоже?
    • Gleb
      01 сентября 2018, 17:08
      Vova Privalov, да))) просто я так понимаю у вас по юрикам совокупная позиция по лонгам/шортам, а у них большая часть шорте это покрытие купленных акции или опционов, который страхует от падения и дает доход ввиде контанго. К примеру в пятницу была ребалансировка по сберу были покупки на акциях, на них же были нарощенны шорты у юр лиц. Поэтому если ы не отделяли позы в шорте. Надо это делить в период экспедиции. Чтобы просчитать то колличество шортов, которое чисто спекулятивное.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн