— Получил первый опыт разработки механических торговых систем и реализовал своего торгового робота.
— Разработка велась под кодовым именем Norwegian Epic (люблю круизные лайнеры).
— Робот написан на с# и основан на связке Stock# 3.0 & Альфа-Директ.
— Полностью реализованы интерфейсы Stock# для Альфа-Директ, в самой stock# есть только поддержка квика и смарт кома.
— Поддерживается парралельная работа несольких стратегий. Настройки стратегий и аккаунтов хранятся в xml файле.
— На разработку потратил около месяца времени, тратя около часа в день.
Результаты работы робота сегодня:
— Торговля велась двумя контрактами фьючерса на индекс РТС (RTSI-6.11 на ФОРТС)
— Робот работал примерно половину дня.
— За время работы было в сумме куплено/продано 3000 контрактов ))
— Торговый оборот за день ~ 3000 * 112000 = 336 миллионов рублей.
— Вариационная маржа за день составила примерно -3000 рублей, плюс коммиссии в полтора раза больше. Наверное, не самый плохой результат, прокрутив 336 миллионов.
Обшие впечатления и выводы:
— Робот и стратегии написаны по уму, хорошая архтектура, высокая производительность.
— Выбранная стратегия, очевидно, мало пригодна для профитной торговли.
— Мотивация -200. Рынок достал, одни нервы. Не хочу уже ни руками, ни роботом торговать.
— Довел дело до конца, получил законченный результат. Пусть потратил время и денег, но это лучше, чем сидеть на месте.
— Вероятно, в ближайшее время буду менее активно заниматься торговлей, устал.
— Epic fail )
Незнаю точно что, но что-то тут должно смущать: «робот и стратегии написаны по уму» при этом " Торговый оборот за день ~ 3000 * 112000 = 336 миллионов рублей" «Вариационная маржа за день составила примерно -3000 рублей» .........:))))))
В альфа-банке по тарифному плану оптимальный после 400 миллионов оборота за месяц комиссия становится 0,01, а не 0,03. Но все равно не будет им больше такого счастья.
ITrader это интерфейс, который лишь опеределяет API (сигнатуры методов и свойств) для Stock#. В роботе класс, который реализует это интерфес общается с альфа-директом через activex компоненту.
Еще бы функцию такую — задаешь параметры индикаторов, робот-сканер ищет акцию, удовлетворяющий требованиям. я сколько не серчил — нет такого сканера для русского рынка.
Тоже был первый робот на чистом c# + alfadirect. Все писал сам, вплоть до индюков. Но робот не прошел даже тестирования, потому что связка оказалась очень не удобна и глючна(по вине АльфаДирект в основном). Сейчас сижу на TSLab и все устраивает. Ну и конечно, это экономия времени. Не надо писать оболочку, например.
Авиакомпании РФ в ноябре 2024 года перевезли 7,9 млн человек, что на 4,8% больше г/г – ТАСС Авиакомпании РФ в ноябре 2024 года перевезли 7,9 млн человек, что на 4,8% больше, чем в ноябре 2023 года, сл...
Авиакомпании РФ в ноябре 2024 года перевезли 7,9 млн человек, что на 4,8% больше г/г – ТАСС Авиакомпании РФ в ноябре 2024 года перевезли 7,9 млн человек, что на 4,8% больше, чем в ноябре 2023 года, сл...
по Транснефти вчера дочитал новость, это ФАС утвердила свои корректировочные 5,8 %, а все жду рассмотрения правительством желаемые 8,7 %, прич ем как я понял Новак топит за повышение… так что не всё п...
Озон Фармацевтика. Провальный квартал
Прошло 2 месяца с момента IPO Озон Фармы, участники данного размещения не заработали, но и рынок падал широким фронтом. Также у компании вышел отчет за 9 месяц...
Китай. Дефляция. Сползающую по спирали дефляцию в Китае оказывается трудно исправить. Цены во второй по величине экономике мира падают уже шесть кварталов подряд, и если они будут падать еще один квар...
ВТБ вышел с хорошей прибылью из капитала «Первой грузовой компании» которую ранее купил за 200 млрд руб с учетом долга 16.12.2024Покупателя компании банк не раскрываетБанк ВТБ вышел из капитала «Аврор...
ВТБ вышел с хорошей прибылью из капитала «Первой грузовой компании» которую ранее купил за 200 млрд руб с учетом долга 16.12.2024Покупателя компании банк не раскрываетБанк ВТБ вышел из капитала «Аврор...
На «Казаньоргсинтезе» увеличили мощность производства полиэтилена высокой плотности (ПВП) на 120 тысяч тонн. 16.12.2024
«Казаньоргсинтез» (КОС, входит в «Сибур») завершил модернизацию одной из трех ...
Норникель без дивидендов – как это отразится на котировках? Потанин дал интервью РБК где заявил, что компания не будет выплачивать дивиденды за счет заемных средств.
На 2024 год Норникель прогнозиру...
Норникель без дивидендов – как это отразится на котировках? Потанин дал интервью РБК где заявил, что компания не будет выплачивать дивиденды за счет заемных средств.
На 2024 год Норникель прогнозиру...
3000 контрактов за день
биржевую комиссию тоже посчитал?
функция связки внутри Stock#? самому можно не прикручивать?
Давайте добавим реализацию AlphaTrader в Stock#, с Михаилом Суховым могу связать.
Он будет только рад.
у меня все мои роботы на Stock# работают исключительно с квиком, май трейду помогал писать под смартком.
нужна с альфой — реализуйте свой интерфейс ITrader, или вон попросите добавить в разработку раз уже сделано.
Сейчас, потихоньку выкладываю свой код в open source: github.com/sherman/onTSLab
Это будет что-то типа framework для написания тс на основе API.