Anton Shabunin личный блог

17 августа 2018, 13:45

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 16.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2290 акций) 16.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-16 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-16 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4836)			% от sp500
Длительный аптренд	271	76%	207	0%	0	5%	4%	0%	7%
Откат в аптренде	101	65%	66	0%	0	2%	1%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	920	46%	424	0%	0	19%	8%	0%	29%
Пробой растущей 50МА	119	27%	33	2%	3	2%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	112	8%	10	9%	11	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	99	38%	38	3%	3	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	53	15%	8	16%	9	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	45	44%	20	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	30	16%	5	26%	8	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	179	25%	45	6%	11	3%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	270	11%	32	32%	89	5%	0%	1%	4%
Консолидация под 50МА	623	17%	111	3%	21	12%	2%	0%	10%
Отскок вниз от 50МА	306	20%	62	13%	42	6%	1%	0%	4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	72	31%	23	5%	4	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	335	3%	11	8%	27	6%	0%	0%	10%
Отскок вниз от 200МА	69	7%	5	23%	16	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	89	14%	13	4%	4	1%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	520	0%	1	49%	256	10%	0%	5%	7%
Подскок со дна	91	2%	2	73%	67	1%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	477	0%	2	82%	393	9%	0%	8%	4%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (271 акций) 16.08.2018

5.2%	14	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	14	12%		116			3	Медицина-изделия
5.2%	14	7%		184			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	10	16%		60			4	ПО-корпоративное
3.3%	9	16%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны
3.3%	9	27%		33	НАРОЖД.		42	Установки контроля загрязнения окр среды
3.0%	8	11%		71			78	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	7	21%		32			72	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.2%	6	17%		35	ЛИДИР.		13	ПО-спец-корпоративное
2.2%	6	66%		9	НАРОЖД.		63	Коммунальные услуги-газ
1.8%	5	17%		28	ЛИДИР.		32	Ком услуги-аутсорсинг
1.8%	5	12%		39	ЛИДИР.		12	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.8%	5	11%		43	НАРОЖД.		65	Машиностроение-промышленное общее

41.3%	112		из	271 акций показано

Откат в аптренде (101 акций) 16.08.2018

9.9%	10	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	4	13%		29			54	Металлообработка
4.0%	4	7%		56	ЗАМЕДЛ.		70	Интернет-контент

17.8%	18		из	101 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (920 акций) 16.08.2018

8.5%	78	42%	из	184 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	33	6%		496			40	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	25	34%		72	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-запад/юго-запад
2.6%	24	20%		116			3	Медицина-изделия
2.5%	23	23%		99	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
2.4%	22	30%		73	НАРОЖД.		107	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	20	24%		81	ЗАМЕДЛ.		88	Банки-юго-восток
2.0%	18	41%		43			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	18	47%		38			139	Финансы-пустые чеки
1.8%	17	30%		56	ЗАМЕДЛ.		94	Банки-средний-запад
1.8%	17	23%		71			78	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	15	25%		60			4	ПО-корпоративное

33.7%	310		из	920 акций показано

Пробой растущей 50МА (119 акций) 16.08.2018

6.7%	8	4%	из	184 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	7	1%		496			40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	7	7%		99	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
4.2%	5	6%		81	ЗАМЕДЛ.		88	Банки-юго-восток
4.2%	5	11%		43			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.4%	4	13%		30			15	ПО-защита информации
3.4%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки

33.6%	40		из	119 акций показано

Пробой падающей 50МА (112 акций) 16.08.2018

7.1%	8	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	8	4%		184			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-запад/юго-запад
4.5%	5	5%		99	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
4.5%	5	6%		81	ЗАМЕДЛ.		88	Банки-юго-восток
4.5%	5	8%		56	ЗАМЕДЛ.		94	Банки-средний-запад

33.0%	37		из	112 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (99 акций) 16.08.2018

13.1%	13	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
10.1%	10	5%		184			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1%	6	6%		99	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
5.1%	5	11%		43			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
4.0%	4	3%		116			3	Медицина-изделия

38.4%	38		из	99 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (53 акций) 16.08.2018

15.1%	8	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	3	1%		184		60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

20.8%	11		из	53 акций показано

Слом растущей 50МА (45 акций) 16.08.2018

13.3%	6	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	3	2%		116		3	Медицина-изделия

20.0%	9		из	45 акций показано

Слом падающей 50МА (30 акций) 16.08.2018


0.0%	0		из	30 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (179 акций) 16.08.2018

6.7%	12	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	10	12%		83			36	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		131	Электроника-полупроводники производители
2.8%	5	8%		60			4	ПО-корпоративное
2.8%	5	5%		99	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
2.8%	5	6%		73	НАРОЖД.		107	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	5	23%		21	ЗАМЕДЛ.		73	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.2%	4	6%		64			136	Финансы-управление инвестициями
2.2%	4	4%		81	ЗАМЕДЛ.		88	Банки-юго-восток

30.7%	55		из	179 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (270 акций) 16.08.2018

12.2%	33	6%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	11	18%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7%	10	27%		36			133	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.0%	8	22%		35	ЗАМЕДЛ.		131	Электроника-полупроводники производители
2.6%	7	9%		73	НАРОЖД.		107	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	6	13%		43			105	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	6	16%		36	ОТСТ.		181	Горная добыча-руда
1.9%	5	17%		29			54	Металлообработка
1.9%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		79	Интернет-сетевые решения
1.9%	5	21%		23			115	Нефть и газ-комплексные

35.6%	96		из	270 акций показано

Консолидация под 50МА (623 акций) 16.08.2018

8.8%	55	11%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	36	19%		184			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.1%	32	39%		81	ЗАМЕДЛ.		88	Банки-юго-восток
4.5%	28	28%		99	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
3.4%	21	32%		65	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
3.2%	20	35%		56	ЗАМЕДЛ.		94	Банки-средний-запад
2.7%	17	23%		72	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-запад/юго-запад
2.2%	14	12%		116			3	Медицина-изделия
1.9%	12	14%		83			36	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	11	23%		46	ЗАМЕДЛ.		82	Девелоперы недвижимости
1.6%	10	16%		60			4	ПО-корпоративное

41.1%	256		из	623 акций показано

Отскок вниз от 50МА (306 акций) 16.08.2018

14.4%	44	8%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	27	32%		83			36	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.9%	15	24%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	9	16%		56	ЗАМЕДЛ.		70	Интернет-контент
2.6%	8	25%		32	ЗАМЕДЛ.		103	Транспорт-водный
2.3%	7	11%		60			4	ПО-корпоративное
2.0%	6	8%		73	НАРОЖД.		107	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	6	5%		116			3	Медицина-изделия
2.0%	6	26%		23			115	Нефть и газ-комплексные
2.0%	6	13%		43			105	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	6	28%		21			55	Нефть и газ-оборудование
1.6%	5	16%		30			15	ПО-защита информации
1.6%	5	16%		31			26	Розница-интернет
1.6%	5	33%		15	ЗАМЕДЛ.		150	Энергия-уголь

50.7%	155		из	306 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (72 акций) 16.08.2018

23.6%	17	3%	из	496 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	5	4%		116		3	Медицина-изделия
5.6%	4	21%		19		8	ПО-медицинское
4.2%	3	3%		83		36	Нефть и газ-разведка и добыча в США

40.3%	29		из	72 акций показано

Консолидация под 200МА (335 акций) 16.08.2018

6.0%	20	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	13	18%		71			78	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	9	12%		73	НАРОЖД.		107	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	8	19%		42	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
2.1%	7	16%		43	НАРОЖД.		65	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	7	3%		184			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	7	20%		34	НАРОЖД.		80	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	6	20%		30	НАРОЖД.		111	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	6	9%		65	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
1.8%	6	42%		14	НАРОЖД.		57	Телеком услуги-беспроводные
1.8%	6	30%		20			177	Транспорт-авиалинии

28.4%	95		из	335 акций показано

Отскок вниз от 200МА (69 акций) 16.08.2018

10.1%	7	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	3	5%		54		53	Химикаты-особые
4.3%	3	13%		23		115	Нефть и газ-комплексные
4.3%	3	4%		71		78	Страхование-собственности/от ущерба/титула

23.2%	16		из	69 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (89 акций) 16.08.2018

14.6%	13	2%	из	496 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии

14.6%	13		из	89 акций показано

Консолидация на дне (520 акций) 16.08.2018

14.4%	75	15%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	16	25%		64			136	Финансы-управление инвестициями
2.7%	14	14%		99	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
2.3%	12	18%		65	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
2.1%	11	9%		116			3	Медицина-изделия
1.9%	10	19%		51	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
1.9%	10	13%		72	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-запад/юго-запад
1.7%	9	16%		56	ЗАМЕДЛ.		70	Интернет-контент

30.2%	157		из	520 акций показано

Подскок со дна (91 акций) 16.08.2018

19.8%	18	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	5	8%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны
5.5%	5	4%		116			3	Медицина-изделия

30.8%	28		из	91 акций показано

Длительный даунтренд (477 акций) 16.08.2018

19.7%	94	18%	из	496 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	27	44%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	14	12%		116			3	Медицина-изделия
2.3%	11	30%		36	ОТСТ.		181	Горная добыча-руда
2.3%	11	19%		56	ЗАМЕДЛ.		70	Интернет-контент
2.3%	11	13%		83			36	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	10	13%		73	НАРОЖД.		107	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	9	16%		54			53	Химикаты-особые
1.7%	8	18%		43			105	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	8	22%		35	ЛИДИР.		13	ПО-спец-корпоративное

42.6%	203		из	477 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2290 акций) 16.08.2018

7.2%	165	89%	из	184 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	75	75%		99	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
3.0%	69	85%		81	ЗАМЕДЛ.		88	Банки-юго-восток
2.8%	65	13%		496			40	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	63	87%		72	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-запад/юго-запад
2.3%	53	45%		116			3	Медицина-изделия
2.3%	52	80%		65	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
2.2%	51	91%		56	ЗАМЕДЛ.		94	Банки-средний-запад
2.2%	50	70%		71			78	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	40	54%		73	НАРОЖД.		107	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	35	81%		43			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	35	58%		60			4	ПО-корпоративное
1.4%	31	48%		64			136	Финансы-управление инвестициями
1.3%	30	78%		38			139	Финансы-пустые чеки
1.3%	29	61%		47	НАРОЖД.		59	Аэрокосмос/оборона
1.2%	28	51%		54			53	Химикаты-особые
1.2%	27	84%		32			72	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	27	48%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны
1.1%	26	66%		39	ЛИДИР.		12	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.1%	25	59%		42	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	25	58%		43	НАРОЖД.		65	Машиностроение-промышленное общее
1.0%	23	56%		41	ЗАМЕДЛ.		104	Финансовые услуги-особые

44.7%	1024		из	2290 акций показано

Слабый oversold bounce со дна, локализован в отстающих отраслях и мусоре. На часовых графиках Nasdaq и NYSE composite видно сопротивление на 50МА. Массы не принимают в нём участие.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост

Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...

Tickmill

07.02.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

07:02

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...

Mozgovik

07.02.2026

Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски

С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная динамика по доходности. Вместе с тем сохраняются ожидания...