Anton Shabunin личный блог

16 августа 2018, 13:25

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 15.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2237 акций) 15.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-15 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-15 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4842)			% от sp500
Длительный аптренд	221	76%	169	0%	0	4%	3%	0%	3%
Откат в аптренде	150	54%	82	0%	0	3%	1%	0%	5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	903	46%	423	0%	0	18%	8%	0%	28%
Пробой растущей 50МА	40	37%	15	5%	2	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	34	17%	6	11%	4	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	133	45%	60	1%	2	2%	1%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	62	17%	11	12%	8	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	197	30%	61	4%	8	4%	1%	0%	3%
Слом падающей 50МА	120	13%	16	19%	23	2%	0%	0%	2%
Недавний слом растущей 50МА	136	25%	34	12%	17	2%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	229	6%	16	31%	71	4%	0%	1%	5%
Консолидация под 50МА	575	16%	96	1%	9	11%	1%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	374	18%	69	13%	51	7%	1%	1%	6%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	66	33%	22	6%	4	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	326	4%	14	7%	23	6%	0%	0%	10%
Отскок вниз от 200МА	85	3%	3	21%	18	1%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	63	20%	13	3%	2	1%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	452	0%	3	49%	225	9%	0%	4%	4%
Подскок со дна	85	2%	2	71%	61	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	533	0%	1	82%	441	11%	0%	9%	6%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (221 акций) 15.08.2018

6.8%	15	3%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	12	10%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
4.5%	10	5%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	8	11%		72			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.6%	8	13%		60			4	ПО-корпоративное
3.6%	8	24%		33	НАРОЖД.		44	Установки контроля загрязнения окр среды
3.6%	8	14%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
2.3%	5	12%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3%	5	11%		43	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	4	25%		16			28	Досуг-изделия
1.8%	4	12%		32			31	Досуг-услуги
1.8%	4	12%		31			26	Розница-интернет
1.8%	4	16%		24			25	Ком услуги-реклама
1.8%	4	20%		20			24	ПО-базы данных
1.8%	4	12%		31			47	Финансы-платёжные карты

46.6%	103		из	221 акций показано

Откат в аптренде (150 акций) 15.08.2018

11.3%	17	3%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	6	10%		55			56	Химикаты-особые
3.3%	5	18%		27	ЛИДИР.		7	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
3.3%	5	22%		22			30	Ком услуги-найм персонала
3.3%	5	17%		29			58	Металлообработка
2.7%	4	40%		10	ЛИДИР.		34	Транспорт-производство оборудования
2.7%	4	12%		32	ЛИДИР.		38	Нефть и газ-переработка/продажа
2.7%	4	7%		56			62	Интернет-контент

33.3%	50		из	150 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (903 акций) 15.08.2018

8.2%	74	40%	из	184 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	28	38%		72	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-запад/юго-запад
2.9%	26	5%		497			42	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	26	26%		97	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-северо-восток
2.7%	24	20%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.5%	23	28%		81	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-юго-восток
2.4%	22	30%		73	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	20	35%		56	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
2.2%	20	48%		41			139	Финансы-пустые чеки
2.2%	20	27%		72			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	19	44%		43			95	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	15	29%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование

35.1%	317		из	903 акций показано

Пробой растущей 50МА (40 акций) 15.08.2018

17.5%	7	3%	из	184 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
12.5%	5	1%		497			42	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	3	2%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия

37.5%	15		из	40 акций показано

Пробой падающей 50МА (34 акций) 15.08.2018

11.8%	4	0%	из	497 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии

11.8%	4		из	34 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (133 акций) 15.08.2018

9.8%	13	2%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	10	5%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	5	4%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.8%	5	8%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
3.0%	4	9%		41			139	Финансы-пустые чеки
3.0%	4	9%		43			95	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

30.8%	41		из	133 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (62 акций) 15.08.2018

14.5%	9	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	5	8%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
4.8%	3	1%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	3	5%		60			4	ПО-корпоративное

32.3%	20		из	62 акций показано

Слом растущей 50МА (197 акций) 15.08.2018

6.1%	12	2%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	8	9%		83			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6%	7	12%		56	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
3.0%	6	10%		60			4	ПО-корпоративное
3.0%	6	7%		81	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-юго-восток
3.0%	6	6%		97	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-северо-восток
3.0%	6	19%		31			47	Финансы-платёжные карты
2.5%	5	7%		64			136	Финансы-управление инвестициями
2.5%	5	23%		21	ЗАМЕДЛ.		73	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.0%	4	6%		63	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
2.0%	4	80%		5	ЗАМЕДЛ.		74	Розница-универмаги
2.0%	4	10%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.0%	4	14%		28	НАРОЖД.		84	Электроустановки/оборудование
2.0%	4	9%		43			80	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	4	13%		30			23	ПО-защита информации
2.0%	4	3%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.0%	4	7%		56			62	Интернет-контент

47.2%	93		из	197 акций показано

Слом падающей 50МА (120 акций) 15.08.2018

9.2%	11	2%	из	497 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	6%		83		43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.2%	5	13%		36		126	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.3%	4	14%		28		39	Одежда
3.3%	4	9%		43		80	Нефть и газ-полевые услуги

24.2%	29		из	120 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (136 акций) 15.08.2018

5.9%	8	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	6	3%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	5	6%		83			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	4	11%		34			50	Электроника-разные изделия
2.9%	4	7%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.9%	4	15%		26			72	СМИ-диверсифицированные компании
2.9%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		111	Электроника-полупроводники производители

25.7%	35		из	136 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (229 акций) 15.08.2018

10.9%	25	5%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	8	13%		61	ОТСТ.		185	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	7	3%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	5	15%		32	ЛИДИР.		38	Нефть и газ-переработка/продажа
2.2%	5	25%		20			141	Страхование-жизни
2.2%	5	11%		43	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	4	8%		48			90	Аэрокосмос/оборона
1.7%	4	12%		32			146	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	4	18%		22			181	Банки-денежные центры
1.7%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		111	Электроника-полупроводники производители
1.7%	4	12%		31	НАРОЖД.		115	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	4	17%		23	ОТСТ.		176	Банки-зарубежные
1.7%	4	11%		36			126	Электроника-полупроводниковое оборудование

36.2%	83		из	229 акций показано

Консолидация под 50МА (575 акций) 15.08.2018

8.0%	46	9%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	39	21%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	34	41%		81	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-юго-восток
5.4%	31	31%		97	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-северо-восток
3.8%	22	34%		63	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
3.7%	21	37%		56	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
3.3%	19	26%		72	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-запад/юго-запад
3.3%	19	16%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.1%	12	27%		43			95	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	10	24%		41	ЗАМЕДЛ.		104	Финансовые услуги-особые
1.7%	10	22%		45			48	Девелоперы недвижимости

45.7%	263		из	575 акций показано

Отскок вниз от 50МА (374 акций) 15.08.2018

13.9%	52	10%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
7.8%	29	34%		83			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7%	14	25%		56			62	Интернет-контент
3.5%	13	21%		61	ОТСТ.		185	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	11	34%		32	ЗАМЕДЛ.		98	Транспорт-водный
2.1%	8	34%		23			108	Нефть и газ-комплексные
2.1%	8	38%		21	ЗАМЕДЛ.		73	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.9%	7	11%		60			4	ПО-корпоративное
1.6%	6	40%		15	ОТСТ.		158	Энергия-уголь
1.6%	6	35%		17	ОТСТ.		190	Сталь-прокат
1.6%	6	28%		21			57	Нефть и газ-оборудование
1.6%	6	13%		43			80	Нефть и газ-полевые услуги

44.4%	166		из	374 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (66 акций) 15.08.2018

30.3%	20	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	3	5%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
4.5%	3	21%		14	ЗАМЕДЛ.		118	ПО-образование/мультимедиа

39.4%	26		из	66 акций показано

Консолидация под 200МА (326 акций) 15.08.2018

5.8%	19	3%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	12	16%		72			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	10	13%		73	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	8	4%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	7	16%		43	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	7	24%		29	ЛИДИР.		6	Косметика и личная гигиена
2.1%	7	16%		42			35	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	6	9%		63	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки

23.3%	76		из	326 акций показано

Отскок вниз от 200МА (85 акций) 15.08.2018

8.2%	7	1%	из	497 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии

8.2%	7		из	85 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (63 акций) 15.08.2018

17.5%	11	2%	из	497 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии

17.5%	11		из	63 акций показано

Консолидация на дне (452 акций) 15.08.2018

15.0%	68	13%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	15	15%		97	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-северо-восток
3.1%	14	21%		64			136	Финансы-управление инвестициями
2.2%	10	13%		72	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-запад/юго-запад
2.2%	10	15%		63	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
2.0%	9	17%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.0%	9	7%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.8%	8	14%		56			62	Интернет-контент
1.8%	8	11%		72			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула

33.4%	151		из	452 акций показано

Подскок со дна (85 акций) 15.08.2018

24.7%	21	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	6	5%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
5.9%	5	8%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны

37.6%	32		из	85 акций показано

Длительный даунтренд (533 акций) 15.08.2018

18.8%	100	20%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	27	44%		61	ОТСТ.		185	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	14	38%		36	ОТСТ.		186	Горная добыча-руда
2.4%	13	11%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.1%	11	13%		83			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	11	19%		56			62	Интернет-контент
1.9%	10	15%		64			136	Финансы-управление инвестициями
1.9%	10	18%		55			56	Химикаты-особые
1.7%	9	12%		73	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	9	29%		31	НАРОЖД.		115	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	9	20%		43			80	Нефть и газ-полевые услуги

41.8%	223		из	533 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2237 акций) 15.08.2018

7.3%	164	89%	из	184 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	71	73%		97	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-северо-восток
3.0%	68	83%		81	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-юго-восток
2.9%	65	13%		497			42	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	62	86%		72	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-запад/юго-запад
2.3%	52	44%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.3%	51	70%		72			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	51	91%		56	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
2.2%	50	79%		63	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
1.8%	40	54%		73	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	37	86%		43			95	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6%	36	60%		60			4	ПО-корпоративное
1.5%	34	82%		41			139	Финансы-пустые чеки
1.3%	30	46%		64			136	Финансы-управление инвестициями
1.3%	28	58%		48			90	Аэрокосмос/оборона
1.2%	26	60%		43	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	26	46%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
1.1%	25	78%		32			75	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	64%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.1%	25	59%		42			35	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	25	45%		55			56	Химикаты-особые

44.3%	991		из	2237 акций показано

Это действительно широкая распродажа, хотя в ней в основном участвовали акции, бывшие уже в даунтренде + мусор. Ликвидные акции пока поддерживают (см. первые 3 строчки). В стабильном аптренде осталась где-то 1/3 рынка. Недвижимость, страховщики и защитные отрасли — такие вот «лидеры» на данном этапе «бычьего» рынка.

Что происходит над капотом, читайте здесь.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Прогнозы и факты: где оценки аналитиков Т-Инвестиций совпали с отчетностью

В новом обзоре аналитики Т-Инвестиций подвели итоги сезона отчетности и оценили точность собственных прогнозов. А также проанализировали, где ожидания совпали с фактическими результатами,...

Т-Инвестиции

02.07.2026

📋 Акционеры ПАО «МГКЛ» приняли ряд решений по итогам Годового заседания общего собрания акционеров

29 июня состоялось Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «МГКЛ». В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 66,56% голосов. По итогам собрания: • утверждена...

МГКЛ

03.07.2026

Ценные бумаги. Взгляд в прошлое. Восточное общество товарных складов, страхования и транспортирования товаров с выдачей ссуд.

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе ....

ЦентроКредит

02.07.2026

Транснефть: возвращение блудного сына или опять по 1200

Транснефть вновь упала на интересные уровни ~1200 руб По этим ценам в октябре 2025 года я ставил 4-ку и удалось хорошо заработать (акции выросли за пару месяцев на +20%) пост...