Мои итоги июля: "качели"

Июль получился «качельным» месяцем. Так как торговля в июле началась в понедельник, то внимательный читатель мог следить за июльской динамикой моего управления в еженедельном режиме в сообщениях «КГБ для Алексея». Из них видно, что первые две недели я заработал больше 2%, на третьей неделе проиграл и ушел в минус по отношению к концу июня на десятые доли процента. И только потом  отбил убыток третьей недели и на конец месяца получил прибыль практически в 2 раза больше, чем та, что была в конце второй недели, таким образом выйдя из помесячной просадки (подневная с 26.02, максимум которой Вы видите в таблице,  существенно сократилась, но еще сохранилась).

Если говорить об отдельных частях портфеля, то в июле неплохо отработали RI и Спот. Последний сократил отставание от «Русского Баффета» с начала года и обогнал индекс Мосбиржи. Что касается Si, то тут все просто: весь июль моя система просидела в шорте (открывался он еще до июньской экспирации и роллировался). А так как шорт у меня открывается на выделенный лимит по номиналу (лонг при выключенном «фильтре плечей» на два номинала, а при включенном на три), то результат представляет ни что иное, как процентное изменение Si с обратным знаком (если б была экспирация, то надо было бы еще учесть и календарный спред, но в июле экспирации не было).

Когда то в одном из сообщений тут я писал, что 30% годовых на моем счете примерно соответствуют моему фиксу в компании. Поэтому хотелось бы ориентироваться на такую доходность и исходя из этого выбрана предельная подневная просадка  управления – 25%. Пока все идет «по плану», тьфу-тьфу, не сглазить :).

Ну а сегодня на крыше Финама пройдет интересная  «Битва управляющих».  В ней примут участие авторы стратегий, «заточенных» на 100%+ годовых.  Для тех, кто хочет так рискнуть, это будет интересно и познавательно.