Приветствую.
Передо мной встал вопрос бэктестинга торговых стратегий. Проведя небольшое исследование, понял, что самым лучшим вариантом будет работа в Матлабе. Знания программирования по 10-бальной шкале оценю в 1, английский знаю хорошо, но не технические термины, экселем владею на уровне формул (много практиковался в поиске закономерностей движения цен). Это все входные данные. Как мне научиться работать в Матлабе? На данный момент попробовал установить 2017б, не получилось, гиковскую терминологию я не знаю, поэтому комментарии к раздаче мне ничего не дали. Сейчас скачиваю 2015а и боюсь. Нашел полный самоучитель Дьяконова, но он в книге рассматривает версии 2006-2007. Будет ли это проблемой и есть ли лучший способ обучения? Конечной целью вижу алгоритмическую торговлю, знаю, что матлаб плохо подходит для написания торговых роботов, но меня привлекает идея возможности работать в такой крутой программе, это может пригодиться в дальнейшем, лишь бы не получилось так, чтобы для написания торгового робота пришлось бы учить что-то совершенно другое с 0… Помогите, люди добрые!
Если ты не учился на математическом факультете — то никак. Это из серии как в 40 лет научиться играть на фортепиано… Ну т.е. по самоучителю конечно же можно попробовать, но несколько неудачных попыток сдвинуться с места скорее всего приведут к провалу сего начинания, тем более, что ты даже не программист, это вообще не реально имхо!
экспорт, эксель, насколько я понимаю, довольно примитивная штука для этих целей. В приоритете матлаб, но если не выгорит, поучусь писать макросы (или что там необходимо), чтобы проводить бэктестинг в экселе.
К матлабу библиотеки платные, без них трудновато будет. Всю статистику можно делать на языке R. В разы проще, куча бесплатных библиотек. В инете скриптов готовых море. Но выбирать Вам.
На самом деле, скажу, как проходил это я. Первичный осмотр — в экселе. Потом обезьяничаться пытался в метастоке и веллабе.
Вернулся в эксель. Получается немного громоздко, но ты знаешь, что именно считаешь. А там — нет.
Anton Shabunin, мне нужен любой способ, который поможет перевесить чашу весов в мою сторону. Есть масса идей, не новых, конечно же, которые имеет смысл проверить на истории, но как это сделать? Я почерпнул несколько интересных идей из книги Ларри Вильямса, о прорыве волатильности, например, но не могу узнать, как лучше применить ее для своего инструмента.
мне нужен любой способ, который поможет перевесить чашу весов в мою сторону
другими словами, вам нужен edge. Просто я не уверен, что проверка на истории интересных идей даст вам его, и не было бы благоразумнее не придумывать велосипед, а «встать на плечи титанов». Ваш edge должен быть основан на к-л научно доказанной рыночной аномалии (e.g. momentum), а как вы будете искать подходящие инструменты и торговать, роботом или руками, это не важно.
Вообще-то смешаны в кучу две разные задачи:
1. Проверка рыночных гипотез
2. Освоение непростого инструментария «Матлаб»
ПЕРВОЕ рациональнее (по крайней мере на начальном этапе) делать в специализированном тестере. Их море, часть из них просты и не требуют знания математики и программирования
ВТОРОЕ — тоже хорошее дело. Но трудоемкое, сцуко )))
Ну залезьте на любой форум матлабовских, подкачайте оттуда работающих программок и разбирайтесь по «устаревшему» самоучителю. Потихоньку-помаленьку освоите.
Тот же «Паук» посетите, там много интересного. И знатоков ))
TIzotov,
Я пользуюсь Амиброкером. Язык простенький, (точнее, по сути два языка), тестирование быстрое. Однако не самый модный тестер нынче. www.amisite.ru/
Самый модный — Велслаб. www.wealth-lab.net/forum.aspx
На мой взгляд, используется слишком сложный язык программирования. Причем, без всякой на то нужды. Но дело вкуса )) www.wealth-lab.net/forum.aspx
Ну и для самых-самых не любящих программирование — складывание стратегий из кубиков в ТСлаб forum.tslab.ru/ubb/
bocha, Тоже много лет пользовался Амиброкером. Для быстрой прикидки очень полезная программа. Одно время использовал его даже для трансляции риалтайм котировок в Матлаб.
Sloikin,
Сколько в Лондоне разместили ?
~1 % из всех 75% free_float
/Polymetal International plc в результате IPO на Лондонской фондовой бирже размещает 53,35 млн новых акций
www.forbes...
master1, все верно. И неважно к кого эти 3% сейчас. Просто подставили тазик.
В целом это про то, что в течение полугода 5-6% акций уйдут со сводного рынка стратегам.
Vitaliy разметка импульса здесь уже не суть важна, он есть и это факт, вопрос сейчас будет ли усложняться коррекция с одинарного зигзага до двойного (там можем до 44 сходить), конечно не хотелось б...
Обучение EXCEL минут 12 minutes EXCEL Learning
? или про обсуждаемое есть такие же ютюбы?
Вернулся в эксель. Получается немного громоздко, но ты знаешь, что именно считаешь. А там — нет.
другими словами, вам нужен edge. Просто я не уверен, что проверка на истории интересных идей даст вам его, и не было бы благоразумнее не придумывать велосипед, а «встать на плечи титанов». Ваш edge должен быть основан на к-л научно доказанной рыночной аномалии (e.g. momentum), а как вы будете искать подходящие инструменты и торговать, роботом или руками, это не важно.
1. Проверка рыночных гипотез
2. Освоение непростого инструментария «Матлаб»
ПЕРВОЕ рациональнее (по крайней мере на начальном этапе) делать в специализированном тестере. Их море, часть из них просты и не требуют знания математики и программирования
ВТОРОЕ — тоже хорошее дело. Но трудоемкое, сцуко )))
Ну залезьте на любой форум матлабовских, подкачайте оттуда работающих программок и разбирайтесь по «устаревшему» самоучителю. Потихоньку-помаленьку освоите.
Тот же «Паук» посетите, там много интересного. И знатоков ))
Я пользуюсь Амиброкером. Язык простенький, (точнее, по сути два языка), тестирование быстрое. Однако не самый модный тестер нынче.
www.amisite.ru/
Самый модный — Велслаб.
www.wealth-lab.net/forum.aspx
На мой взгляд, используется слишком сложный язык программирования. Причем, без всякой на то нужды. Но дело вкуса ))
www.wealth-lab.net/forum.aspx
Ну и для самых-самых не любящих программирование — складывание стратегий из кубиков в ТСлаб
forum.tslab.ru/ubb/