Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев личный блог
30 марта 2012, 14:16

Наш ответ чемберлену

Наш ответ чемберлену


Эта картинка тоже с нейтральной системой и тоже 7% риска. Посмотрите, система с фикс суммой возвращается в ноль, прямо, как и в Вашей записи. Однако при дроудауне следующая сделка в теории могла «убить» депо (минимум на графике=2000). С фикс% от депо такого не произошло, но и восстановление занимает больше времени. 
22 Комментария
  • Виталий Шлыков
    30 марта 2012, 15:05
    Прочитал все комментарии предыдущего поста)) Я бы сказал, что при выборе метода риска, фикс. суммы или % от счета, нужно в первую очередь смотреть на соотношение прибыльных и убыточных сделок в системе. Т.е. если система имеет 70% прибыльных сделок, то лучше использовать % от счета, а если выигрышных сделок 30% от общего количества, то лучше рисковать фиксированной суммой!
  • Bobby Axelrod (ABN Capital)
    30 марта 2012, 15:21
    обе системы не совершенны. оптимальной и правильной считаю систему райна джонса.
  • Денис Дубина
    30 марта 2012, 15:26
    У вас прфит в пп всегда один и тот-же? как и лось?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн