30 марта 2012, 10:54
Скоплений Стопов - не существует
Не пытайся угадать где на рынке скопление стопов — это невозможно. Для начала ты должен понять главное — стопов не существует.
(Аллюзия на тему Матрицы)
Постоянно вижу записи типа «кукл свозил на стопы», «вынос вверх и шортокрыл», «пролив со снятием стопов», «высадка лонгистов/шортистов» и т.д. В общем, люди считают, что где-то выставлены стопы и кто-то («кукл», например) манипулирует рынком с целью снятия этих стопов. Я не думаю, что это правильная точка зрения.
Рынком управляют скорее крупные игроки, чем толпа мелких. А крупные ребята стопов не ставят, они управляют риском совсем другими способами — размер позиции, хеджи на коррелированных инструментах, да хоть путы купят.
Конечно, внутри дня могут образоваться какие-то скопления стопов и даже их могут посшибать, но всё это думаю не более, чем случайность. Более того, глядя на график невозможно не только узнать где в данный момент скопление стопов, но и постфактум определить, было ли движение вызвано срабатыванием стопов или другими причинами.
Итого. Поиски скопления стопов сродни разоблачениям мифического кукла, всё так же непредсказуемо и недоказуемо, поэтому эти вещи смысла не имеют.
(Аллюзия на тему Матрицы)
Постоянно вижу записи типа «кукл свозил на стопы», «вынос вверх и шортокрыл», «пролив со снятием стопов», «высадка лонгистов/шортистов» и т.д. В общем, люди считают, что где-то выставлены стопы и кто-то («кукл», например) манипулирует рынком с целью снятия этих стопов. Я не думаю, что это правильная точка зрения.
Рынком управляют скорее крупные игроки, чем толпа мелких. А крупные ребята стопов не ставят, они управляют риском совсем другими способами — размер позиции, хеджи на коррелированных инструментах, да хоть путы купят.
Конечно, внутри дня могут образоваться какие-то скопления стопов и даже их могут посшибать, но всё это думаю не более, чем случайность. Более того, глядя на график невозможно не только узнать где в данный момент скопление стопов, но и постфактум определить, было ли движение вызвано срабатыванием стопов или другими причинами.
Итого. Поиски скопления стопов сродни разоблачениям мифического кукла, всё так же непредсказуемо и недоказуемо, поэтому эти вещи смысла не имеют.
Сергей Соколов, что показали замеры? 14 или 16? в темноте точно не замерить :-)
16:30
Четверг в штатах выходной, пятница короткий день
16:29
Дедал, на краткосроке да, но на долгосроке дисбаланс выравняется. К тому же если физики слишком сильно уронят яндекс, то большие юрики скупят на просадках.
Ремора, мне кто-ниб объяснит почему так сливают такую бумагу, кто и зачем?
Остаточный пакет начали лить походу срочно нужны деньги
Сурпреф крут!
16:28
📉 Инвесторы на грани нервного срыва: Индекс Мосбиржи снижается на 1,5% и обновил минимум 3 сентября
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ну давай ещё чуточку, до отметки 500 дотянем.
16:28
lex84, возможно, кого-то на бирже загнали в безвыходную ситуацию, точнее, этот кто-то сам себя загнал, а остальные просто «помогают». Обороты-то небольшие на споте.
16:27
Лютый Комерсант, это акция будет стоить 800 или дивов нальют 800?
Сусликов люди видят, но их не существует.
Называется — Глюки.
пусть будут глюки, лишь бы денег приносили :))))
у всех так. бираж не поддерживает заявок стоплос в РФ, в отличии от CME, где стопы сидят на бирже.
а на счет того, что у каждого брокера сидит свой кукл, это заблуждение. где находятся скопления стопов мелких физиков более менее понятно, и нанести туда удар для маркетмейкера дело настолько техническое (эти алгоритмы отработаны уже годами), что тут даже говорить не о чем.
забрать у студента 500 рублей прибыли со счета?
брокеру по фиг — ему главное чтобы сделки шли и бабло довносилось. стопы, которые мелкие физики в силу маленьких счетов и большой жадности, читай плеча вынуждены ставить внутрь 1 сигмы, а часто и вообще и в 0.2-3 сигмы итак собьют — не жвижением, так шумом.
брокеру нет смылса. маркету — есть. это его хлеб.
ты просто поверь, что в тех алгоритмах ММ, которые у нас на фРТС например гоняют, это просто заложено как одна из функций. там ничего сложного нет. если у маркета направленная поза образовалась, то выправить её об стопы самое дело. причем выправить можно даже на противополоджную направленность и потом отпустить рынок. это все делается нажатием пары кнопок. а то и в один клик, уже не помню…
да, спот немного иначе.
так людям то втирают, что все они делают правильно. короткий стоп, длинный тейк. и жди счастья. оно придет ;)))
— Раскольников!!! Почему Вы убили старушку за 20 копеек ???
— 5 старушек — рубль!!! :)))
так вот если у вас в квике только один счет- ваш, то вы будете видеть ваши стопы.
если вы трейдер в брокере и в вашем квике прописаны все клиенты компании, то вы будете видеть все стопы клиентов.
так вот- если возьмем 10 000 активыных клиентов и скажем бумагу Сбербанк и включим на этом графике «отображать стопы»
то вы увидите некоторую скажем так «кучность» в выставненных стопах.
пожалуйста учите матчасть перед тем как делать выводы относительно того что существует и чего не существует.
даже простой логикой можно придти к выводу, что если 90% людей ставит стоп на пробитие предыдущего минимума по бумаге, то там и будет скопление стопов
…
глядя на график невозможно не только узнать где в данный момент скопление стопов, но и постфактум определить, было ли движение вызвано срабатыванием стопов или другими причинами.
Конечно, на БА всегда будут возникать характерные уровни, тут я согласен. Просто хотел сказать, что не так всё просто, типа «шортокрыл и понеслась в космос». Даже думаю настолько непросто, что если ты сам не ММ, то лучше вообще не думать о таких уровнях — оно не полезно для торговли.
полезно в таком разрезе только одно — идентифицировать срабатывание стопов при быстрых импульсных движениях. другой полезной информации физик действительно не получит из всего этого.
вот как раз определить, что движение вызвано срабатыванием стопов — думаю, достоверно сделать невозможно.
Разве что всевидящий кукл сможет, но это уже из области фантастики.