Помогите с рыночно нейтральными стратегиями

Коллеги и братаны, подскажите пожалуйста кто какие знает рыночно нейтральные стратегии? (кроме опционов. Их я незнаю как эти улыбки волатильности автоматизировать. Но если кто знает всеравно пишите).

Я пока знаю только арбитраж баскет — два фьюча одного фундамента. Например нефтяные.

и

Классический арбитраж спот-фьюч.

Какие еще бывают? Можно не совсем рыночно нейтральные, но с положительным мат ожиданием интрадей.

Только по делу плиз.

помощь зала

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

7 Комментариев

Рустам TradeInWest.ru
30 марта 2012, 09:51
парадокс в том, что большинство рыночно нейтральных стратегий точно также нейтральны к прибыли. :-)

Рынок — синоним слова риск. Нет риска — нет дохода.
+4
- roma095
  30 марта 2012, 09:56
  Рустам Мингазов, но при этом есть такая вещь как нерациональность рынка. Когда например стоимость нефтяной компании может падать при растущей цене на нефть. В долгосрочной перспектива это рыночно нейтральная модель.
  0
  - Рустам TradeInWest.ru
    30 марта 2012, 10:07
    roma095, на это могу ответить:
    
    Дело в том, что рынок может быть иррациональным значительно дольше, чем это сможет пережить ваш депозит.
    
    то что вы приводите в качестве примера не есть рыночно нейтральная модель. или по крайней мере вы не до конца указали что имели в виду.
    +1
Кучумов Алмаз
30 марта 2012, 10:05
на опционах можно выравнить са счет покупки и продажи разных опционов. Но останется две вещи которые будут влиять на стоимость — время и волатильность. Время можно рассчитать. А вот волатильность врядли угадаете.
обычно — если продаешь время, то рост волатильности будет играть против тебя. и наоборот.
0
ves2010
30 марта 2012, 10:12
читай макмилана
0
pXhXXst
30 марта 2012, 10:32
арбитраж фьюча на акции и самих акций чем вас не устраивает?
0
- roma095
  30 марта 2012, 11:17
  pXhXXst, Это классический арбитраж. О нем я знаю. Выше писал.
  0