Spekyl
Spekyl личный блог
27 июня 2018, 13:09

Совсем запутался, опционщики - помогайте:

Массовое безумие футбола захватило и меня. В чём запутался:

У букмекеров есть ставки с гандикапом. То есть надо предсказать результат матча с учетом добавления или вычитания количества голов.

Совсем запутался, опционщики - помогайте:

Например:

1. — ожидаемый результат матча: если Германия победит Корею — на каждый $100 можно получить $19 прибыли.
2. — но если поставить, что Корея проиграет Германии с разницей 2 мяча или меньше — можно получить $100 сто долларов прибыли, а если полтора мяча — 160, и так далее.
3. — есть ставки, что Корея вообще хоть что-то забьет, еще $100.

То есть все это очень похоже на цену опциона, только вместо разных страйков — различный исход матча. Когда заучит финальный свисток — часть ставок(опционов) оказывается в деньгах, часть нет. Собственно идея, как и на опционном рынке — комбинируя разнонаправленные опционы(ставки) различных страйков — получить результирующую кривую доходности что-то типа такого, чтобы EV+ всей схемы было слабоположительным.

Совсем запутался, опционщики - помогайте:
Проблема, как всегда в математическом аппарате. Если с опционами всё понятно — есть БШ, есть куча библиотек, где реализована оценка опционов — то со ставками как-то непонятно. Вроде как до экспирации надо пользоваться распределением Пуассона, чтобы отловить неэффективности, когда они возникают (например больше/меньше запаздывает от гандикапа). Но математической можели как-то все равно нет.

Кто-то решил футбол? И где это скачать можно? 

 

12 Комментариев
  • Mandarin
    27 июня 2018, 13:20
    комбинируя разнонаправленные опционы(ставки) 

    Ух ты, как красиво «вилки» обозвал =)
    Не надо изобретать велосипед
    Любой букмекер за такое заблочит, еще до конца первого же матча
  • Люфт
    27 июня 2018, 14:01
    у буков маленькие коэффициенты, опционы в этом плане лутше
    • Михаил Ершов
      27 июня 2018, 22:22
      Spekyl, этот сезон весьма богат на черных лебедей
  • Дмитрий Шихалев
    28 июня 2018, 11:01
    Ставки у букмекера — это те же опционы. Есть игрок который делает ставку — это покупатель опциона, есть букмекер — это продавец опциона. У первого права — у второго обязанность.

    Мы чуть дальше пошли.
    Мы перевели ванилу в барьерные опционы и по той же формуле БШ обсчитываем коэффициенты.
    https://www.dobetacceptbet.com/white-paper-ru.php
    Сервис запилили))  www.doption.ru

    • dmitr66, идея интересная, но… вам никто не говорил, что с таким длинным замысловатым названием оно может не взлететь?

      и кстати почему не предполагается наличие чата? его же не обязательно через блокчейн пропускать… можно просто соединять по P2P клиентов, у которых открыт определенный контракт, и по сети организовать чат по каждому контракту отдельно, и за счет ресурсов клиента...  это конечно не бином ньютотна, но в принципе вполне реализуемо))
    • dmitr66, может мне кажется конечно, но имхо с 5% комиса много не наарбитражоришь… тут блин иногда кажется что на мосбирже и деребите то комисы большие, а вы говорите 5%... 
  • да не, какие нахрен блекашоулзы?
    Все эти гэндикапы и прочая мутотень, я подозреваю, к ванильным опционам имеет едва ли имеет прямое отношение… скорее это аналог экзотики, и соответственно считается только по монте-карло... 

    А так идея конечно стоящая, вопрос только в том чтобы на комиссии в минус не уйти совершая кучу сделок…
    • Дмитрий Шихалев
      02 июля 2018, 13:05
      Бабёр-Енот, по БШ считается дельта, а дельта — это и есть вероятность. Естественно вероятность зависит от времени и от волы. И существует скорость изменения дельты(гамма) она тоже важна.
      Все это нужно для спекуляций ставками(опционами)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн