Spekyl
Spekyl личный блог
27 июня 2018, 13:09

Совсем запутался, опционщики - помогайте:

Массовое безумие футбола захватило и меня. В чём запутался:

У букмекеров есть ставки с гандикапом. То есть надо предсказать результат матча с учетом добавления или вычитания количества голов.

Совсем запутался, опционщики - помогайте:

Например:

1. — ожидаемый результат матча: если Германия победит Корею — на каждый $100 можно получить $19 прибыли.
2. — но если поставить, что Корея проиграет Германии с разницей 2 мяча или меньше — можно получить $100 сто долларов прибыли, а если полтора мяча — 160, и так далее.
3. — есть ставки, что Корея вообще хоть что-то забьет, еще $100.

То есть все это очень похоже на цену опциона, только вместо разных страйков — различный исход матча. Когда заучит финальный свисток — часть ставок(опционов) оказывается в деньгах, часть нет. Собственно идея, как и на опционном рынке — комбинируя разнонаправленные опционы(ставки) различных страйков — получить результирующую кривую доходности что-то типа такого, чтобы EV+ всей схемы было слабоположительным.

Совсем запутался, опционщики - помогайте:
Проблема, как всегда в математическом аппарате. Если с опционами всё понятно — есть БШ, есть куча библиотек, где реализована оценка опционов — то со ставками как-то непонятно. Вроде как до экспирации надо пользоваться распределением Пуассона, чтобы отловить неэффективности, когда они возникают (например больше/меньше запаздывает от гандикапа). Но математической можели как-то все равно нет.

Кто-то решил футбол? И где это скачать можно? 

 

12 Комментариев
  • Mandarin
    27 июня 2018, 13:20
    комбинируя разнонаправленные опционы(ставки) 

    Ух ты, как красиво «вилки» обозвал =)
    Не надо изобретать велосипед
    Любой букмекер за такое заблочит, еще до конца первого же матча
  • Люфт
    27 июня 2018, 14:01
    у буков маленькие коэффициенты, опционы в этом плане лутше

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн