19 июня 2018, 13:20
Теория игр. Кормилица наша.
Рецензия на книгу:
«Теория игр»
— Авинаш Диксит, Барри Нелблафф
Вот эта книга достойна по праву получить 5 баллов, т.к. для тру-трейдера стратегическое мышление и умение постоянно себя поддерживать в форме как любому спортсмену во время ежедневных тренировок — это просто жизненная необходимость!
Эту книгу читал много раз и затем снова перечитывал, т.к. многие вещи забываются, а что-то и вообще тяжело понять с первого раза.
По первому высшему я «инженер-математик», учился на кафедре «теории вероятности и математической статистики». В теорию игр я влюбился на третьем курсе. Мой препод был фанат форекса, он затем и меня подсадил на это дело и мы с ним вместе до окончания универа писали курсовые работы, а затем уже и защищал диплом под его руководством на тему форекса.
Первая курсовая работа с использованием теории игр была написано мной где-то в 2006 году, я помню USD/JPY по 120. Затем она опускалась до 80 и совсем недавно снова возвращалась на 120.
Очень хорошее было время, вспоминаю с ностальгией все эти курсовые и дипломную работу...
«Теория игр – сравнительно молодая наука: ей исполнилось немногим более семидесяти лет, тем не менее она уже предоставила много полезной информации в распоряжение практикующих специалистов по стратегиям. Но как и все остальные науки, теория игр слишком перегружена специальной терминологией и математическими выкладками. Это, бесспорно, важные инструменты научных исследований, но они ограничивают круг людей, способных понять базовые концепции теории игр, исключительно специалистами в этой сфере. Основным мотивом для написания книги «Стратегическое мышление» была наша убежденность в том, что теория игр слишком интересна и важна, чтобы ограничивать область ее применения публикациями в академических журналах. Основные концепции этой теории способны принести пользу во многих областях, в том числе в бизнесе, политике, спорте и даже в повседневном социальном взаимодействии. Вот почему мы сформулировали самые важные концепции теории игр на более понятном языке и заменили сугубо теоретические рассуждения примерами из реальной жизни.»
Это книга действительно написана простым языком и читается с большим интересом.
Изучение теории игр поможет разобраться более детально в основных концепциях нашей с вами любимой игры под названием «фондовые рынки», где с одной стороны мы, а с другой стороны ММ/кукл/или другой игрок.
Одна из теорем Теории игр гласит: «Нельзя, используя постоянную стратегию, победить игрока, который использует случайную стратегию».
Эта теорема подтверждает, что все роботы рано или поздно сольются, вопрос лишь времени, когда какой-то отдельно взятый робот сломается и без оптимизации будет показывать одни лишь убытки...
Поэтому всем роботописателям желаю удачи в поисках Грааля!
Эту книгу читал много раз и затем снова перечитывал, т.к. многие вещи забываются, а что-то и вообще тяжело понять с первого раза.
По первому высшему я «инженер-математик», учился на кафедре «теории вероятности и математической статистики». В теорию игр я влюбился на третьем курсе. Мой препод был фанат форекса, он затем и меня подсадил на это дело и мы с ним вместе до окончания универа писали курсовые работы, а затем уже и защищал диплом под его руководством на тему форекса.
Первая курсовая работа с использованием теории игр была написано мной где-то в 2006 году, я помню USD/JPY по 120. Затем она опускалась до 80 и совсем недавно снова возвращалась на 120.
Очень хорошее было время, вспоминаю с ностальгией все эти курсовые и дипломную работу...
«Теория игр – сравнительно молодая наука: ей исполнилось немногим более семидесяти лет, тем не менее она уже предоставила много полезной информации в распоряжение практикующих специалистов по стратегиям. Но как и все остальные науки, теория игр слишком перегружена специальной терминологией и математическими выкладками. Это, бесспорно, важные инструменты научных исследований, но они ограничивают круг людей, способных понять базовые концепции теории игр, исключительно специалистами в этой сфере. Основным мотивом для написания книги «Стратегическое мышление» была наша убежденность в том, что теория игр слишком интересна и важна, чтобы ограничивать область ее применения публикациями в академических журналах. Основные концепции этой теории способны принести пользу во многих областях, в том числе в бизнесе, политике, спорте и даже в повседневном социальном взаимодействии. Вот почему мы сформулировали самые важные концепции теории игр на более понятном языке и заменили сугубо теоретические рассуждения примерами из реальной жизни.»
Это книга действительно написана простым языком и читается с большим интересом.
Изучение теории игр поможет разобраться более детально в основных концепциях нашей с вами любимой игры под названием «фондовые рынки», где с одной стороны мы, а с другой стороны ММ/кукл/или другой игрок.
Одна из теорем Теории игр гласит: «Нельзя, используя постоянную стратегию, победить игрока, который использует случайную стратегию».
Эта теорема подтверждает, что все роботы рано или поздно сольются, вопрос лишь времени, когда какой-то отдельно взятый робот сломается и без оптимизации будет показывать одни лишь убытки...
Поэтому всем роботописателям желаю удачи в поисках Грааля!
Метод №5,
«немцы так же эффективно вымирают как и мы и замещаются мигрантами как и мы…»
Да жизнь мигрантов в Европе не как в Голливуде. Это совсем другое «кино»
Только в Россию едут мигран...
Посмотри, Тимофей — как я был прав, я помню Смарт-Лаб 15-летней давности совершенно другим — во что ты его превратил?
Порядочные люди давно разбежались отсюда в ужасе. — Дизлайкает этот персонаж — п...
Кто Следующий
Трамп интервью fox news:
Journalist: “Will you declassify the 9/11 files?”
Trump: “Yeah”
Journalist: “Will you declassify the JFK files?”
Trump: “Yeah”
Journalist: “Will you declass...
Думаю перейти от БКС к Сберу. Как полагаете, стоит?
octoeye, держится на уровне IPO. Не падает.
Зря вы думаете, что у физлиц туго с ликвидностью. Судя по росту кэш-сделок с недвижимостью (рост с 40% до 60%), денег — море. А депозиты — дохлый номер...
HYG1978, один акционер был эсэфай 100 % акций до айпио…
После айпио доля эсэфай 87.5 % стала…
что за скрытые раздачи?
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
Дмитрий Ворожцов, ставку снижать надо, когда ку е.
Но эта стратегия чисто в теории должна показать результат лучше, чем любой отдельно взятый робот. Об этом говорят теоремы из Теории Игр!
Хорошая книга для легкого старта
помню как выводил дисперсию через матожидания на экзамене и упорно получался другой знак, хотя знал что должно получаться.
решил было что не моё. но я не сдамся :)
KiboR, анекдот вспомнился:
Встречает студент своего преподавателя по вышке лет через восемь после окончания вуза, разговорились, вспомнили время былое. Профессор спрашивает:
– Вот я вам читал три года высшую математику, скажи, в жизни тебе мои знания когда–нибудь пригодились?
Студент, подумав:
– А ведь был один случай.
– Очень интересно, расскажите, я его буду на лекциях рассказывать, что высшая математика не такая абстрактная наука и в жизни бывает нужна.
– Шел я как–то по улице, и мне шляпу ветром в лужу сдуло. Так я взял кусок проволоки, загнул его в форме интеграла и шляпу достал! :o)
это уже дифференциальные игры
Логарифм числа по основанию определяется как показатель степени, в которую надо возвести основание, чтобы получить число.
вопрос то звучал:
что «пишут про… логарифм»… «в книге»
а я пока скачал их буквы и прослушаю
очевидно не получив ничего нового
и всё клоню чтоб форум нашёл учёных
объясняющих формулы отсутствующие в книгах
хотя до формул каждый может додуматься сам
читает книжки не умеющих… сформулировать про логарифм
и наиболее понимают только додумавшиеся сами
Детальные концепции «любимой игры» хоть с помощью «теории игр», хоть без онной, — скорее лоб расшибут о волатильность только одного сектора, — «биотехи», чем помогут разобраться :p
p.s. в предыдущем примере мы ведь не за «сегодняшними лампочками» наблюдаем, а лишь за той, что знаем, что она вчера перегорела и она с нулевой вероятностью сегодня загорится с учетом того, что к ней мастер не подойдет и ее не поменяет ;)
вероятность зависит от конкретной улицы или станции метро )
Как, опять же, концепцию стратегического взаимодействия, ее трудно переоценить, но полезности для рыночного анализа в ней — около 0. Потому что теория предполагает, прежде всего, рациональность игроков. Но этот не тот случай, когда мы вспоминаем о бирже.
Потом переходить на теорему невозможности Эрроу и вектор Шепли.
Но на фонде не получится.
Во-первых, тут нет чётко выраженного противника, которому интересны твои намерения.
Во-вторых, если случайно нажимать на кнопки, быстро сольёшь.
Да и теория игр не учитывает транзакционные издержки
В общем считал события равновероятными. А они были не равновероятные. И на рынке, замечу, есть такая же байда.
Тот же случай с динозавром. В реальности, например, вполне можно встретить нечто, что примешь за динозавра. Может оно им и не будет, но проявит оно себя как динозавр.
Если работать без плечей и стараться не резать убытки, а закрывать позу исключительно при её выходе в плюс (или как минимум в безубытке)… Вот, с математической точки зрения какая из двух стратегий имеет больше шансов на длинной дистанции выйти в плюс (или хотя бы выжить): «только лонг» или «только шорт»?
Так вот, какая стратегия на ваш взгляд имеет больше шансов принести прибыль: тупо лонг или тупо шорт?
Предлагаю такой пример: допустим нефть стоит $100. Или еще лучше — Сбер находившийся в районе 100 рублёв (т.е. вблизи многолетних и еще непробитых хаёв). Казалось бы — актив перекуплен, надо шортить. И вот вы открываете шорт по своей системе, а Сбер вырастает на 280… От депозита ничего не останется уже при цене 200 рублей за акцию (даже если щорт без плечей). С другой стороны, если вы открывали лонг на том же уровне 100, и Сбер вдруг упал практически до нуля — вас ведь не выбьет из позиции, т.е. вы будете оставаться в игре с шансами выйти по крайней мере в безубыток (даже без учета дивидендов!)
Разве для вас не является очевидным тот факт, что лонг — это принципиально более надежный способ заработать (или хотя бы выжить) на длинной дистанции, по сравнению с шортом-без-покрытия?
Мы о разных стратегиях говорим. Преимущество только лонг перед смешанной стратегией лонг/шорт должно подтверждаться статистикой сделок. По одной сделке ни о чем судить нельзя.
Мне больше по душе множество сделок лонг/шорт с лосем в 2% и потенциальным профитом 4-6%, т.е. это совсем другая тактика, чем вы в примере со сбером привели.
В данном случае это немаржинальный лонг, потому что:
1) вас не выбивает из игры даже при падении цены актива до нуля
2) инфляционная природа денег в долгосрочной перспективе работает на вас
и разумеется, при этом не помешает хоть какая-то диверсификация портфеля