Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Таблица по лидерам/отстающим
2018-06-13 Список
Всего акций
%Лид.
#Лид.
%Отст.
#Отст.
% Акций
% Лид.
% Отст.
% от sp500
RS>80
RS<20
(от всех 4820)
Длительный аптренд
325
71%
233
0%
1
6%
4%
0%
6%
Откат в аптренде
212
52%
111
0%
0
4%
2%
0%
3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде
1322
41%
552
0%
0
27%
11%
0%
31%
Пробой растущей 50МА
42
14%
6
4%
2
0%
0%
0%
0%
Пробой падающей 50МА
52
11%
6
28%
15
1%
0%
0%
0%
Недавний пробой растущей 50МА
153
23%
36
13%
20
3%
0%
0%
5%
Недавний пробой падающей 50МА
97
6%
6
39%
38
2%
0%
0%
3%
Слом растущей 50МА
124
7%
9
20%
26
2%
0%
0%
3%
Слом падающей 50МА
66
3%
2
54%
36
1%
0%
0%
3%
Недавний слом растущей 50МА
144
15%
22
13%
20
2%
0%
0%
1%
Недавний слом падающей 50МА
102
9%
10
41%
42
2%
0%
0%
0%
Консолидация под 50МА
288
12%
37
5%
15
5%
0%
0%
6%
Отскок вниз от 50МА
76
22%
17
13%
10
1%
0%
0%
0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА
34
20%
7
2%
1
0%
0%
0%
0%
Консолидация под 200МА
669
2%
14
16%
111
13%
0%
2%
12%
Отскок вниз от 200МА
90
11%
10
28%
26
1%
0%
0%
0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА
205
14%
30
20%
42
4%
0%
0%
3%
Консолидация на дне
509
0%
4
64%
326
10%
0%
6%
10%
Подскок со дна
109
0%
0
81%
89
2%
0%
1%
1%
Длительный даунтренд
159
0%
0
87%
139
3%
0%
2%
0%
Таблица по ликвидности
13.06.2018
Мусор
Ликвидные
Длительный аптренд
325
15%
51
84%
274
6%
1%
5%
6%
Откат в аптренде
212
10%
23
89%
189
4%
0%
3%
3%
Консолидация/потеря инерции в аптренде
1322
15%
211
84%
1111
27%
4%
23%
31%
Пробой растущей 50МА
42
50%
21
50%
21
0%
0%
0%
0%
Пробой падающей 50МА
52
34%
18
65%
34
1%
0%
0%
0%
Недавний пробой растущей 50МА
153
33%
51
66%
102
3%
1%
2%
5%
Недавний пробой падающей 50МА
97
29%
29
70%
68
2%
0%
1%
3%
Слом растущей 50МА
124
23%
29
76%
95
2%
0%
1%
3%
Слом падающей 50МА
66
31%
21
68%
45
1%
0%
0%
3%
Недавний слом растущей 50МА
144
29%
43
70%
101
2%
0%
2%
1%
Недавний слом падающей 50МА
102
42%
43
57%
59
2%
0%
1%
0%
Консолидация под 50МА
288
32%
95
67%
193
5%
1%
4%
6%
Отскок вниз от 50МА
76
38%
29
61%
47
1%
0%
0%
0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА
34
41%
14
58%
20
0%
0%
0%
0%
Консолидация под 200МА
669
23%
160
76%
509
13%
3%
10%
12%
Отскок вниз от 200МА
90
31%
28
68%
62
1%
0%
1%
0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА
205
20%
43
79%
162
4%
0%
3%
3%
Консолидация на дне
509
35%
183
64%
326
10%
3%
6%
10%
Подскок со дна
109
42%
46
57%
63
2%
0%
1%
1%
Длительный даунтренд
159
55%
89
44%
70
3%
1%
1%
0%
Длительный аптренд (325 акций) 13.06.2018
10.8%
35
7%
из
473 акций в
ЛИДИР.
отрасли с рангом
19
Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%
21
18%
116
ЛИДИР.
1
Медицина-изделия
3.4%
11
18%
61
ЛИДИР.
2
ПО-корпоративное
3.1%
10
17%
56
ЛИДИР.
12
Интернет-контент
2.5%
8
50%
16
57
Транспорт-грузовой
2.2%
7
24%
29
ЛИДИР.
7
ПО-защита информации
1.8%
6
27%
22
60
Розница/опт-строительные изделия
1.8%
6
7%
81
8
Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%
6
26%
23
ЛИДИР.
32
Медицина-услуги
1.8%
6
27%
22
ЛИДИР.
31
Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
35.7%
116
из
325 акций показано
Откат в аптренде (212 акций) 13.06.2018
12.3%
26
5%
из
473 акций в
ЛИДИР.
отрасли с рангом
19
Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%
15
21%
71
ЗАМЕДЛ.
87
Банки-запад/юго-запад
5.7%
12
15%
79
79
Банки-юго-восток
3.8%
8
8%
100
ЗАМЕДЛ.
114
Банки-северо-восток
3.3%
7
3%
182
142
Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%
7
12%
57
ЗАМЕДЛ.
83
Банки-средний-запад
3.3%
7
6%
116
ЛИДИР.
1
Медицина-изделия
2.4%
5
15%
33
38
Нефть и газ-переработка/продажа
2.4%
5
6%
74
НАРОЖД.
76
Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%
5
13%
36
НАРОЖД.
93
Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%
4
8%
47
ЗАМЕДЛ.
73
Аэрокосмос/оборона
1.9%
4
14%
28
ЗАМЕДЛ.
68
Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9%
4
6%
65
ЗАМЕДЛ.
116
Финансы-управление инвестициями
1.9%
4
6%
66
ЗАМЕДЛ.
81
Финансы-сбербанки
1.9%
4
12%
31
37
Бытовые услуги-образование
1.9%
4
25%
16
ЗАМЕДЛ.
104
Досуг-жильё
1.9%
4
10%
37
ЗАМЕДЛ.
95
Горная добыча-руда
59.0%
125
из
212 акций показано
Консолидация/потеря инерции в аптренде (1322 акций) 13.06.2018
Viacheslav Merten, чтобы лучше видеть здоровье общего рынка. S&P 500 представляет собой 500 акций крупной капитализации и по одному только ему сложно судить что происходит с «широкими массами». Я использую чтобы увидеть, поддерживается ли подъём индекса широкими массами. Желательно сравнивать 4 столбец с конца первой таблицы с таблицей предыдущего дня + открыть график индекса.
Ещё можно увидеть ротацию отраслей, если вдруг нарождающая отрасль начинает фигурировать в списках акций, подскакивающих со дна.
Если вы изучите данный массив, может, вы найдёте ему ещё массу примений.
Anton Shabunin, Пока, кроме, как лишние статданные, я в нем ничего не увидел. Поясните, зачем так много данных? Какую торговую идею, метод можно из этого извлечь?
Количество групп-списков, на которые разбиты все акции, обусловлено распространённостью 50МА/10-недельной средней и 200МА/40-недельной средней для оценки качества аптренда. Если подробнее, то нужно наверное пройтись по всем группам. Это заслуживает отдельного поста.
Какую торговую идею, метод можно из этого извлечь?
Торговая идея и метод у вас должна быть своя, а эти данные вы можете использовать как вспомогательные для ответа на вопрос, подходит ли ваша торговая идея или метод для
текущей ситуации на рынке.
Прохор, акция может входить только в одну группу, в этом есть весь смысл таблицы. Цифра 509 в данном случае это из всех 4820 обыкновенных акций США, торговавшихся вчера.
% от S&P это последний столбец, и в данном случае почти ни одной из этих акций в индексе нет (всего 10% от индекса).
широкий рынок находится преимущественно в консолидации ниже 200ма и в даунтренде.
Пока нет. Первые 7 строчек — это аптренд (пробои падающей 50МА можно тоже назвать аптрендом с оговоркой т.к. может быть сформирована новая база). Если просуммировать эти 7 строчек, то получается 43% рынка пока в аптренде. Это немало, но это всё же не та цифра, которая должна быть на хорошем бычьем рынке.
Далее начинаются разновидности бокового и даунтренда.
Между 200МА и 50МА находится т.н. No-Man's-Land (термин ввёл Гари Калтбаум). Здесь акция уже не в аптренде, но ещё не в даунтренде. Слом 50МА необязательно приводит сразу к даунтренду, возможны 2 варианта:
— Акция может консолидироваться, построить базу и продолжить аптренд.
— возможно дальнейшее сопротивление на 50МА и даунтред.
Последние 5 строчек — вот это уже даунтренд.
И только состоящие в снп500 тягготеют к аптренду..??
Сейчас это не так, но такая ситуация бывает. Индекс растёт, а общие массы нет, естественно, долго продолжаться такое ралли не может.
Для любой компании в Америке высшая цель — попасть на на биржу. А у попавших — попасть в индекс.
Что вы там такое курите. Высшая цель компании, как я понимаю, получить прибыль, а биржа лишь инструмент привлечения инвестиционного капитала, т.е. я не думаю, что компании вот прямо стремятся попасть в индекс.
Соглашение между Украиной и Россией будет подписано в 2025 году, но не раньше мая — Лукашевич Татьяна, астрологический прогноз на 2025 год Лукашевич Татьяна, писатель, астролог — Астрологический прогн...
Соглашение между Украиной и Россией будет подписано в 2025 году, но не раньше мая — Лукашевич Татьяна, астрологический прогноз на 2025 год Лукашевич Татьяна, писатель, астролог — Астрологический прогн...
Gypsy, У каждой облигации есть эмиссионные документы. Они появляются ПЕРЕД выпуском облигации. Если прочитать их, то будет понятно как часто платят купон, из каких данных рассчитывается его размер,...
Во что лучше, инвестировать по текущему графику, в золото или нефть Давайте порассуждаем трезво, время еще есть.
Думаю, так, чисто логически. Золото дает вершину 7-го, когда ммм отдыхает, а нефть...
Ещё можно увидеть ротацию отраслей, если вдруг нарождающая отрасль начинает фигурировать в списках акций, подскакивающих со дна.
Если вы изучите данный массив, может, вы найдёте ему ещё массу примений.
Количество групп-списков, на которые разбиты все акции, обусловлено распространённостью 50МА/10-недельной средней и 200МА/40-недельной средней для оценки качества аптренда. Если подробнее, то нужно наверное пройтись по всем группам. Это заслуживает отдельного поста.
Торговая идея и метод у вас должна быть своя, а эти данные вы можете использовать как вспомогательные для ответа на вопрос, подходит ли ваша торговая идея или метод для
текущей ситуации на рынке.
Но как получается группа
% от S&P это последний столбец, и в данном случае почти ни одной из этих акций в индексе нет (всего 10% от индекса).
Можно так интерпретировать таблицу что широкий рынок находится преимущественно в консолидации ниже 200ма и в даунтренде.
И только состоящие в снп500 тягготеют к аптренду..??
Но с другой стороны еще лет 50 назад писали когда обосновывали привлекательность индексов что
деньги будут идти к деньгам а убытки к убыткам.
Для любой компании в Америке высшая цель — попасть на на биржу. А у попавших — попасть в индекс.
Пока нет. Первые 7 строчек — это аптренд (пробои падающей 50МА можно тоже назвать аптрендом с оговоркой т.к. может быть сформирована новая база). Если просуммировать эти 7 строчек, то получается 43% рынка пока в аптренде. Это немало, но это всё же не та цифра, которая должна быть на хорошем бычьем рынке.
Далее начинаются разновидности бокового и даунтренда.
Между 200МА и 50МА находится т.н. No-Man's-Land (термин ввёл Гари Калтбаум). Здесь акция уже не в аптренде, но ещё не в даунтренде. Слом 50МА необязательно приводит сразу к даунтренду, возможны 2 варианта:
— Акция может консолидироваться, построить базу и продолжить аптренд.
— возможно дальнейшее сопротивление на 50МА и даунтред.
Последние 5 строчек — вот это уже даунтренд.
Сейчас это не так, но такая ситуация бывает. Индекс растёт, а общие массы нет, естественно, долго продолжаться такое ралли не может.
Что вы там такое курите. Высшая цель компании, как я понимаю, получить прибыль, а биржа лишь инструмент привлечения инвестиционного капитала, т.е. я не думаю, что компании вот прямо стремятся попасть в индекс.