Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Таблица по лидерам/отстающим
2018-06-13 Список
Всего акций
%Лид.
#Лид.
%Отст.
#Отст.
% Акций
% Лид.
% Отст.
% от sp500
RS>80
RS<20
(от всех 4820)
Длительный аптренд
325
71%
233
0%
1
6%
4%
0%
6%
Откат в аптренде
212
52%
111
0%
0
4%
2%
0%
3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде
1322
41%
552
0%
0
27%
11%
0%
31%
Пробой растущей 50МА
42
14%
6
4%
2
0%
0%
0%
0%
Пробой падающей 50МА
52
11%
6
28%
15
1%
0%
0%
0%
Недавний пробой растущей 50МА
153
23%
36
13%
20
3%
0%
0%
5%
Недавний пробой падающей 50МА
97
6%
6
39%
38
2%
0%
0%
3%
Слом растущей 50МА
124
7%
9
20%
26
2%
0%
0%
3%
Слом падающей 50МА
66
3%
2
54%
36
1%
0%
0%
3%
Недавний слом растущей 50МА
144
15%
22
13%
20
2%
0%
0%
1%
Недавний слом падающей 50МА
102
9%
10
41%
42
2%
0%
0%
0%
Консолидация под 50МА
288
12%
37
5%
15
5%
0%
0%
6%
Отскок вниз от 50МА
76
22%
17
13%
10
1%
0%
0%
0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА
34
20%
7
2%
1
0%
0%
0%
0%
Консолидация под 200МА
669
2%
14
16%
111
13%
0%
2%
12%
Отскок вниз от 200МА
90
11%
10
28%
26
1%
0%
0%
0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА
205
14%
30
20%
42
4%
0%
0%
3%
Консолидация на дне
509
0%
4
64%
326
10%
0%
6%
10%
Подскок со дна
109
0%
0
81%
89
2%
0%
1%
1%
Длительный даунтренд
159
0%
0
87%
139
3%
0%
2%
0%
Таблица по ликвидности
13.06.2018
Мусор
Ликвидные
Длительный аптренд
325
15%
51
84%
274
6%
1%
5%
6%
Откат в аптренде
212
10%
23
89%
189
4%
0%
3%
3%
Консолидация/потеря инерции в аптренде
1322
15%
211
84%
1111
27%
4%
23%
31%
Пробой растущей 50МА
42
50%
21
50%
21
0%
0%
0%
0%
Пробой падающей 50МА
52
34%
18
65%
34
1%
0%
0%
0%
Недавний пробой растущей 50МА
153
33%
51
66%
102
3%
1%
2%
5%
Недавний пробой падающей 50МА
97
29%
29
70%
68
2%
0%
1%
3%
Слом растущей 50МА
124
23%
29
76%
95
2%
0%
1%
3%
Слом падающей 50МА
66
31%
21
68%
45
1%
0%
0%
3%
Недавний слом растущей 50МА
144
29%
43
70%
101
2%
0%
2%
1%
Недавний слом падающей 50МА
102
42%
43
57%
59
2%
0%
1%
0%
Консолидация под 50МА
288
32%
95
67%
193
5%
1%
4%
6%
Отскок вниз от 50МА
76
38%
29
61%
47
1%
0%
0%
0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА
34
41%
14
58%
20
0%
0%
0%
0%
Консолидация под 200МА
669
23%
160
76%
509
13%
3%
10%
12%
Отскок вниз от 200МА
90
31%
28
68%
62
1%
0%
1%
0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА
205
20%
43
79%
162
4%
0%
3%
3%
Консолидация на дне
509
35%
183
64%
326
10%
3%
6%
10%
Подскок со дна
109
42%
46
57%
63
2%
0%
1%
1%
Длительный даунтренд
159
55%
89
44%
70
3%
1%
1%
0%
Длительный аптренд (325 акций) 13.06.2018
10.8%
35
7%
из
473 акций в
ЛИДИР.
отрасли с рангом
19
Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%
21
18%
116
ЛИДИР.
1
Медицина-изделия
3.4%
11
18%
61
ЛИДИР.
2
ПО-корпоративное
3.1%
10
17%
56
ЛИДИР.
12
Интернет-контент
2.5%
8
50%
16
57
Транспорт-грузовой
2.2%
7
24%
29
ЛИДИР.
7
ПО-защита информации
1.8%
6
27%
22
60
Розница/опт-строительные изделия
1.8%
6
7%
81
8
Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%
6
26%
23
ЛИДИР.
32
Медицина-услуги
1.8%
6
27%
22
ЛИДИР.
31
Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
35.7%
116
из
325 акций показано
Откат в аптренде (212 акций) 13.06.2018
12.3%
26
5%
из
473 акций в
ЛИДИР.
отрасли с рангом
19
Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%
15
21%
71
ЗАМЕДЛ.
87
Банки-запад/юго-запад
5.7%
12
15%
79
79
Банки-юго-восток
3.8%
8
8%
100
ЗАМЕДЛ.
114
Банки-северо-восток
3.3%
7
3%
182
142
Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%
7
12%
57
ЗАМЕДЛ.
83
Банки-средний-запад
3.3%
7
6%
116
ЛИДИР.
1
Медицина-изделия
2.4%
5
15%
33
38
Нефть и газ-переработка/продажа
2.4%
5
6%
74
НАРОЖД.
76
Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%
5
13%
36
НАРОЖД.
93
Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%
4
8%
47
ЗАМЕДЛ.
73
Аэрокосмос/оборона
1.9%
4
14%
28
ЗАМЕДЛ.
68
Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9%
4
6%
65
ЗАМЕДЛ.
116
Финансы-управление инвестициями
1.9%
4
6%
66
ЗАМЕДЛ.
81
Финансы-сбербанки
1.9%
4
12%
31
37
Бытовые услуги-образование
1.9%
4
25%
16
ЗАМЕДЛ.
104
Досуг-жильё
1.9%
4
10%
37
ЗАМЕДЛ.
95
Горная добыча-руда
59.0%
125
из
212 акций показано
Консолидация/потеря инерции в аптренде (1322 акций) 13.06.2018
Viacheslav Merten, чтобы лучше видеть здоровье общего рынка. S&P 500 представляет собой 500 акций крупной капитализации и по одному только ему сложно судить что происходит с «широкими массами». Я использую чтобы увидеть, поддерживается ли подъём индекса широкими массами. Желательно сравнивать 4 столбец с конца первой таблицы с таблицей предыдущего дня + открыть график индекса.
Ещё можно увидеть ротацию отраслей, если вдруг нарождающая отрасль начинает фигурировать в списках акций, подскакивающих со дна.
Если вы изучите данный массив, может, вы найдёте ему ещё массу примений.
Anton Shabunin, Пока, кроме, как лишние статданные, я в нем ничего не увидел. Поясните, зачем так много данных? Какую торговую идею, метод можно из этого извлечь?
Количество групп-списков, на которые разбиты все акции, обусловлено распространённостью 50МА/10-недельной средней и 200МА/40-недельной средней для оценки качества аптренда. Если подробнее, то нужно наверное пройтись по всем группам. Это заслуживает отдельного поста.
Какую торговую идею, метод можно из этого извлечь?
Торговая идея и метод у вас должна быть своя, а эти данные вы можете использовать как вспомогательные для ответа на вопрос, подходит ли ваша торговая идея или метод для
текущей ситуации на рынке.
Прохор, акция может входить только в одну группу, в этом есть весь смысл таблицы. Цифра 509 в данном случае это из всех 4820 обыкновенных акций США, торговавшихся вчера.
% от S&P это последний столбец, и в данном случае почти ни одной из этих акций в индексе нет (всего 10% от индекса).
широкий рынок находится преимущественно в консолидации ниже 200ма и в даунтренде.
Пока нет. Первые 7 строчек — это аптренд (пробои падающей 50МА можно тоже назвать аптрендом с оговоркой т.к. может быть сформирована новая база). Если просуммировать эти 7 строчек, то получается 43% рынка пока в аптренде. Это немало, но это всё же не та цифра, которая должна быть на хорошем бычьем рынке.
Далее начинаются разновидности бокового и даунтренда.
Между 200МА и 50МА находится т.н. No-Man's-Land (термин ввёл Гари Калтбаум). Здесь акция уже не в аптренде, но ещё не в даунтренде. Слом 50МА необязательно приводит сразу к даунтренду, возможны 2 варианта:
— Акция может консолидироваться, построить базу и продолжить аптренд.
— возможно дальнейшее сопротивление на 50МА и даунтред.
Последние 5 строчек — вот это уже даунтренд.
И только состоящие в снп500 тягготеют к аптренду..??
Сейчас это не так, но такая ситуация бывает. Индекс растёт, а общие массы нет, естественно, долго продолжаться такое ралли не может.
Для любой компании в Америке высшая цель — попасть на на биржу. А у попавших — попасть в индекс.
Что вы там такое курите. Высшая цель компании, как я понимаю, получить прибыль, а биржа лишь инструмент привлечения инвестиционного капитала, т.е. я не думаю, что компании вот прямо стремятся попасть в индекс.
David Petraeus, нет, не потеряет.
Есть простейшие, проверенные временем, стратегии, о которых знает даже младенец.
Во-первых, вкладывать не более 10% в одну акцию.
Во-вторых, юзать принцип ...
Log Dog,
А будут-ли они вообще?
По итогам 2023г на дивы направили практически всю нераспределенку — это они так подготовились к выходу на биржу ))
Сейчас там копейки остались от прибылей ...
Сергей Соколов, это тупо и нарушает все законы логики, только если все производители не в сговоре!
Заставить меньше ждать не возможно!
Заставить меньше препарат когда к тебя денег дохуя — нево...
Ещё можно увидеть ротацию отраслей, если вдруг нарождающая отрасль начинает фигурировать в списках акций, подскакивающих со дна.
Если вы изучите данный массив, может, вы найдёте ему ещё массу примений.
Количество групп-списков, на которые разбиты все акции, обусловлено распространённостью 50МА/10-недельной средней и 200МА/40-недельной средней для оценки качества аптренда. Если подробнее, то нужно наверное пройтись по всем группам. Это заслуживает отдельного поста.
Торговая идея и метод у вас должна быть своя, а эти данные вы можете использовать как вспомогательные для ответа на вопрос, подходит ли ваша торговая идея или метод для
текущей ситуации на рынке.
Но как получается группа
% от S&P это последний столбец, и в данном случае почти ни одной из этих акций в индексе нет (всего 10% от индекса).
Можно так интерпретировать таблицу что широкий рынок находится преимущественно в консолидации ниже 200ма и в даунтренде.
И только состоящие в снп500 тягготеют к аптренду..??
Но с другой стороны еще лет 50 назад писали когда обосновывали привлекательность индексов что
деньги будут идти к деньгам а убытки к убыткам.
Для любой компании в Америке высшая цель — попасть на на биржу. А у попавших — попасть в индекс.
Пока нет. Первые 7 строчек — это аптренд (пробои падающей 50МА можно тоже назвать аптрендом с оговоркой т.к. может быть сформирована новая база). Если просуммировать эти 7 строчек, то получается 43% рынка пока в аптренде. Это немало, но это всё же не та цифра, которая должна быть на хорошем бычьем рынке.
Далее начинаются разновидности бокового и даунтренда.
Между 200МА и 50МА находится т.н. No-Man's-Land (термин ввёл Гари Калтбаум). Здесь акция уже не в аптренде, но ещё не в даунтренде. Слом 50МА необязательно приводит сразу к даунтренду, возможны 2 варианта:
— Акция может консолидироваться, построить базу и продолжить аптренд.
— возможно дальнейшее сопротивление на 50МА и даунтред.
Последние 5 строчек — вот это уже даунтренд.
Сейчас это не так, но такая ситуация бывает. Индекс растёт, а общие массы нет, естественно, долго продолжаться такое ралли не может.
Что вы там такое курите. Высшая цель компании, как я понимаю, получить прибыль, а биржа лишь инструмент привлечения инвестиционного капитала, т.е. я не думаю, что компании вот прямо стремятся попасть в индекс.