28 марта 2012, 21:40
Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.
Вот она на 21.10 мск
Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:
<col />
04.08.2011
08.08.2011
15.09.2011
16.09.2011
22.09.2011
27.10.2011
01.11.2011
09.11.2011
28.11.2011
12.12.2011
15.12.2011
16.12.2011
06.03.2012
Последний раз рынок так заносило 6 марта с отскоком 7 марта.
Так вот, у меня вышло, что при открытии позиции против тренда на закрытии сессии, в 7 случаях из 9 получилась прибыль, если закрываться на следующий день по одному из двух условий:
Вот расчет математического ожидания исходов:
Средний результат и математическое ожидание результата сделки рассчитан в % от цены закрытия сессии, в которой происходит критический отрыв от SMA(4)_Close.
В нынешних ценах получается, что имеем вероятность 78% заработать завтра 1,61% от 158000п (2500п) против вероятности 22% понести убыток 0,4% от 158000п (630п). При условии, конечно, соблюдения уровня плеча, т.к. завтра внутри дня поход против таких покупок может быть до 3000-4000п.
За сим все, всем удачи!
з.ы. Пока писал блог, цена ушла ниже, еще больше усилив сопротивление завтрашним продажам внутри дня
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.
Вот она на 21.10 мск
Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:
<col />
04.08.2011
08.08.2011
15.09.2011
16.09.2011
22.09.2011
27.10.2011
01.11.2011
09.11.2011
28.11.2011
12.12.2011
15.12.2011
16.12.2011
06.03.2012
Последний раз рынок так заносило 6 марта с отскоком 7 марта.
Так вот, у меня вышло, что при открытии позиции против тренда на закрытии сессии, в 7 случаях из 9 получилась прибыль, если закрываться на следующий день по одному из двух условий:
- Обратный возврат к SMA(4)_Close
- Закрытие не позднее окончания сессии в случае, если цена не вернулась к SMA(4)_Close.
Вот расчет математического ожидания исходов:
Средний результат и математическое ожидание результата сделки рассчитан в % от цены закрытия сессии, в которой происходит критический отрыв от SMA(4)_Close.
В нынешних ценах получается, что имеем вероятность 78% заработать завтра 1,61% от 158000п (2500п) против вероятности 22% понести убыток 0,4% от 158000п (630п). При условии, конечно, соблюдения уровня плеча, т.к. завтра внутри дня поход против таких покупок может быть до 3000-4000п.
За сим все, всем удачи!
з.ы. Пока писал блог, цена ушла ниже, еще больше усилив сопротивление завтрашним продажам внутри дня
divs, на днях торговал сбер. Также интересен вопрос что самое ликвидное. Видимо голубые фишки
21:10
втб по 3% в день шортистам платит)))), это 1000% годовых, вклады отдыхают
Тредер, на нашей геополитики могут спокойно хоть завтра залить
Дмитрий, жонглировать цифрами это они мастаки.
Пока все их потуги не дают результатов.
Alex666, банкрот будет — цена 0 будет, какие 100 руб., оптимист вы наш…
Tverskoy_homyak, только на пользу?
По оценке ЦБ, 10% девальвации это +0.5% в инфляцию
Ramak, потуги на отскок только начинаются
Alex, спасибо, почитаю. Отскок ждём к 1100 или нет? А то «плечо начинает болеть»
если, сцуко, по сёстрам Бербок, развернуть хохлоармию на 360 градусов, вот сколько эти европидоры сопротивляться до Ла-Манша будут...? неделю..? месяц..?
статистика вполне применима. только вопрос в том, что тогда надо 10 раз так делать в рассчете на на 7 прибыльных сделок против 3 убыточных.
вот тут, как мне кажется, корень зла. Прикидки дают гораздо больший разброс, чем попытки оценить вероятности стат. методами, даже при больших допущениях в последних из-за многопараметричности.
)))
тут же все просто;
есть выборка ПОДОБНЫХ ситуаций исключительно с точки зрения истории;
есть время, чтобы принять решение;
есть четкое понимание риска;
есть четкий алгоритм закрытия позиции.
К чему все эти разговоры про интуитивность и лженаучноть исторического анализа данных?
з.ы. в общем, ушел в ночь в позах, завтра отпишусь, чем это закончится
если на рулетке 10 раз подряд выпало красное, какова вероятность выпадения черного в следующем броске?
Фишка в том что если сравнивать 2 комбинации — 10 кр 1 черное и 11 красных подряд, их вероятность — одинакова изначально, т.к. каждый последующий бросок не зависит от предыдущего, а выпадение черного или красного само по себе равновероятно.
С рынком посложнее — существует кластеризация волатильности. Это значит что можно выделить периоды повышенной и пониженной волатильности условно. И можно прогнозировать с какой то степенью точности сильные движения. Но это не дает информации о том в какую сторону будет волатилить ))