28 марта 2012, 21:40
Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Фьючерс РТС RIM2_Daily. Аналитика локальной перепроданности.
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.
Вот она на 21.10 мск
Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:
<col />
04.08.2011
08.08.2011
15.09.2011
16.09.2011
22.09.2011
27.10.2011
01.11.2011
09.11.2011
28.11.2011
12.12.2011
15.12.2011
16.12.2011
06.03.2012
Последний раз рынок так заносило 6 марта с отскоком 7 марта.
Так вот, у меня вышло, что при открытии позиции против тренда на закрытии сессии, в 7 случаях из 9 получилась прибыль, если закрываться на следующий день по одному из двух условий:
Вот расчет математического ожидания исходов:
Средний результат и математическое ожидание результата сделки рассчитан в % от цены закрытия сессии, в которой происходит критический отрыв от SMA(4)_Close.
В нынешних ценах получается, что имеем вероятность 78% заработать завтра 1,61% от 158000п (2500п) против вероятности 22% понести убыток 0,4% от 158000п (630п). При условии, конечно, соблюдения уровня плеча, т.к. завтра внутри дня поход против таких покупок может быть до 3000-4000п.
За сим все, всем удачи!
з.ы. Пока писал блог, цена ушла ниже, еще больше усилив сопротивление завтрашним продажам внутри дня
Коллеги, приветствую!
Сегодня на RIM2_Daily наблюдается очень редкая картинка.
Я проанализировал в периоде 15.12.10-07.03.12 ситуации, когда фьючерс на закрытии дневной свечи закрывался ниже/выше своей средней SMA(4)_Close в пределах не менее 3%. Сегодня при закрытии не выше 158000п складывается как раз такая ситуация.
Вот она на 21.10 мск
Подобных ситуаций с декабря 2010 года было всего 9, причем все они возникли после августа 2011 года, когда резко выросла внутридневная волатильность.
Вот список этих сессий:
<col />
04.08.2011
08.08.2011
15.09.2011
16.09.2011
22.09.2011
27.10.2011
01.11.2011
09.11.2011
28.11.2011
12.12.2011
15.12.2011
16.12.2011
06.03.2012
Последний раз рынок так заносило 6 марта с отскоком 7 марта.
Так вот, у меня вышло, что при открытии позиции против тренда на закрытии сессии, в 7 случаях из 9 получилась прибыль, если закрываться на следующий день по одному из двух условий:
- Обратный возврат к SMA(4)_Close
- Закрытие не позднее окончания сессии в случае, если цена не вернулась к SMA(4)_Close.
Вот расчет математического ожидания исходов:
Средний результат и математическое ожидание результата сделки рассчитан в % от цены закрытия сессии, в которой происходит критический отрыв от SMA(4)_Close.
В нынешних ценах получается, что имеем вероятность 78% заработать завтра 1,61% от 158000п (2500п) против вероятности 22% понести убыток 0,4% от 158000п (630п). При условии, конечно, соблюдения уровня плеча, т.к. завтра внутри дня поход против таких покупок может быть до 3000-4000п.
За сим все, всем удачи!
з.ы. Пока писал блог, цена ушла ниже, еще больше усилив сопротивление завтрашним продажам внутри дня
31 Комментарий
alexstalker28 марта 2012, 21:44Вероятность нельзя оценить по историческим данным.0
Владимир Созонов28 марта 2012, 21:46ну не вероятность, дык частота исходов. суть от этого не меняется.0
secondi28 марта 2012, 22:047 из 9 это не 700 из 900, мало о чем говорит. Но научная ценность, возможно, есть в этом исследовании.0
Берш28 марта 2012, 22:08Очень интересно, спасибо.0
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт
09.01.2026
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее
25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...
09.01.2026
Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения
В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...
09.01.2026
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США в сотрудничестве с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер в Карибском море, поскольку тот покинул...
Дмитрий,
а если через год у Запада будет аналог орешника. Зеля спецом тянет время.! И что тогда?
Сигналы и озабоченности сработают?
башка с плечами? видел у кого то
Ну что, мы долго топтаться на месте будем?
SILA_Investora, вы там с инвестПалычем один пост на двоих делите или ты его чисто скоммуниздил?
RUH666, зачем Трампу падение цен на нефть? Он сначала своего срока — все для нефтяников(сланцевиков), потом объявил америку энергетической сверхдержавой, собрался нефтью, отнятой у всех стран, торг...
Жан Ли, погодите, сначала Лукойл раздербанить надо, не все сразу
Андрей Б., подскажите, каким образом рост стоимости дает прибавку доходности? Если вы её продадите по высокой цене, то когда? За день до погашения (т.е через годы)? А она будет высокой тогда? Или с...
SFI,
По какую дату можно подаваться на выкуп?
Фильм Крепкий орешек
“Крепкий орешек” — это фильм, который вышел на экраны в 1988 году. Это история о полицейском Джоне Макклейне, который приезжает в Лос-Анджелес, чтобы встретиться со своей женой...